我国商业银行违约风险测度研究

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1、＜？分类号：单位代码：１０４２２密级：学号；２０１４２２０８８０縣八化＇ＳＨＡＮＤＯＮＧＵＮＩＶＥＲＳＩＴＹ硕±学位论文ＴｈｅｓｉｓｆｏｒＭａｓｔｅｒＤｅｇｒｅｅ（专业学位）论文题目；我国商业银行违约风险测度研究＾ＤｅｆａｕｌｔＲｉｓｋＭｅａｓｕｒｅｏｆＣｈｉｎａｓＢａｎｋｉｎｇＯｐｅｒａｔｉｏｎｓ＇＇ｋ‘＾作者巧名周雪静培养单位经济学院‘－－—专业名称工业工程指导教师梁树新教授ｆ—．．．．———＇合作导师＿■Ｉ￣

2、ＩＩ■■＂■—＇Ｉ－．—＂■■－‘＇．．２０１６年。月０１日分类号：单位代码：１０４２２密级；学号：ＳＨＡＮＤＯＮＧＵＮＩＶＥＲＳＩＴＹ硕±学位论文ＴｈｅｓｉｓｆｏｒＭａｓｔｅｒＤｅｒｅｅｇ（专业学位）＾、论文题目！斯刮腐业娘巧连＾化Ｉ哈呵慶种餐’。伽么ｃｄ練Ｓ１旅严）吟ｆ作者姓名巧嚷稽培养单＆化麻底臉专业名称王化王雜＊指导教师聲Ｍ漸敏據ｊ合作导师年月〇日／原创性声明，本人郑重声明：所呈交的学位论文是本人在导师的指导下，独立

3、进行研究所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体己经发表或撰写过的科研成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中Ｗ明确方式标明。本声明的法律责任由本人承担。论文作者签名：巧ｆｅ日期：么今／关于学位论文使用授权的声明本人完全了解山东大学有关保留、使用学位论文的规定，同意学校保留或向国家有关部口或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅；本人授权山东大学可Ｗ将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可Ｗ采用影印、缩印或其他复制手段保存论文和汇编本

4、学位论文。保密论文在解密后应遵守此规定）（论文作者签名导师篇名；曰期：山东大学硕±学位论文目录摘要ＩＡｂｓｔｒａｃｔＩＩ第１章绪论１１．１研究背景１１．２研巧目的及意义１１．２．１研究的目的１１．２．２研究的意义２１３．３国内外研究综述１．４研究思路与方法６１４．．１研巧思路６１．４．２研究方法６１．５本文创新与不足６１．５．１本文创新之处６１．５．２本文不足之处７第２章违约风险相关理论及商业银行违约风险测度发展概述８２．１违

5、约风险的内涵８２．１．１违约风险的含义８么１．２违约风险的分类９２．２违约风险测度方法的发展９２．２．１违约风险测度方法产生和发展的理论基础９２．２．２违约风险测度方法的发展历程１１２２．３新己塞尔协议对我国商业银行的影响１第３章ＫＭＶ模型及其他相关模型的改进和比较研巧１７３．１ＫＭＶ模型的产生历程及计算方法１７３．２其他模型与ＫＭＶ模型的比较分析１９３－．２．１Ｚｓｃｏｒｅ型１９模ｉ山东大学硕±学位论文３．２．２Ｌｏｇｉｔ和Ｐｒｏｂｉｔ回

6、归模型２０３．２．３ＣｒｅｄｉｔＭｅｔｒｉｃｓ模型２１３．２．４其他模型２２３２３．３ＫＭＶ模型的比较化势第４章基于ＫＭＶ模型的我国上市银行实证分析２４４．１ＫＭＶ模型在我国市场适用性的定性分析２４４．１．１我国商业银行现状分析２４４．１．２ＫＭＶ模型适用性分析３０４．２ＫＭＶ模型在我国市场的定量分析３１４．２．１数据选取及说明３１４．２．２模型分析过程３１４．２．３计量结果分析３２第５章研究结论及相关建议３４５．１研究结论３４

7、５３４．２相关建议致谢３８参考文献３７山东大学硕±学位论文Ｃｏｎｔｅｎｔｓ摘要ＩＡｂｓｔｒａｃｔＩＩＣｈａｐｔｅｒ１Ｉｎｔｒｏｄｕｃｔｉｏｎ１１．２ＰｕｒｏｓｅａｎｄＳｉｇｎｉｆｉｃａｎｃｅ１ｐ．ｕｒｏｓｅ１．２１Ｐｐ１１．２．２Ｓｉｇｎｉｆｉｃａｎｃｅ２１．３ＬｉｔｅｒａｔｕｒｅＲｉｖｉｅｗ３１．４ＴｈｏｕｈｔｓａｎｄＭｅｔｈｏｄｓ６ｇ１．４．１Ｔｈｏｕｇｈｔｓ６ｄｓ１．４．２Ｍｅｔｈｏ６１．５Ｉｎ

8、ｏｖａｔｉｏｎａｎｄＳｈｏｒｔｃｏｍｉｎｇ６１．打ｏｖａｉｏｎ．５１１ｔ６ｔ１．５．２Ｓｈｏｒｃｏｍｉｎｇ７