我国商业银行供应链金融违约风险评估研究

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1、学校代码10125专业代码020204硕士学位论文题目我国商业银行供应链金融违约风险评估研究姓名常小鹏专业金融学研究方向中央银行与宏观调控所属学院财政金融学院指导教师苑改霞二〇一五年三月十八日UniversityCode10125MajorCode020204ShanxiUniversityofFinance&EconomicsThesisforMaster’sDegreeTitleResearchonDefaultRiskAssessmentoftheSupplyChainFinanceinChineseCommercialBanksNameChangXiaopengMajo

2、rFinanceResearchOrientationtheCentralBankandtheMacroeconomicRegulationandControlSchoolFacultyofFinance&BankingTutorYuanGaixiaMarch18，2015学位论文原创性声明本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文的研究所做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。学位论文作者签

3、名：日期：年月日学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解学校有关保管、使用学位论文的规定，同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权山西财经大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。本学位论文属于保密□，不保密□。在年解密后适用本授权书。（请在以上方框内打“√”）学位论文作者签名：指导教师签名：日期：年月日日期：年月山西财经大学硕士学位论文摘要供应链金融是商业银行将核心企业信用视为中介，以核心企业与中小企业之间真实的贸易资料为依据，通过掌握二者有关信息，

4、将资金发放给申贷企业的一个“多赢”信贷业务模式。从国外实践经验得知，该业务具有很大的发展空间。但由于我国商业银行开展时间较晚，自身风险评估水平不高以及中小企业的诸多缺陷，存在巨大的潜在风险。所以结合我国供应链金融业务模式，对供应链金融违约风险评估进行研究将显得十分必要。本文从供应链金融及违约风险评估理论出发，以融资企业的违约风险评估为中心，通过对供应链金融内涵的阐述以及国内外先进评估方法适用性探讨，结合国内供应链金融发展现状以及主要融资模式的分析，构建违约风险评估模型，进而为商业银行违约风险评估提供合理、有效的完善建议。开篇阐述了供应链金融的理论，并从中小企业自身、外部宏观环境

5、以及道德风险分析供应链金融违约风险的成因。在此基础上，从传统阶段、统计分析阶段、人工智能阶段以及现代计量模型四个阶段全面总结了国内外的评估方法，为全文违约风险评估的研究奠定理论基础。接着简单介绍了我国各大商业银行供应链金融发展现状，进一步阐述了供应链金融应收账款融资、融通仓融资和保兑仓融资三种模式内涵以及流程。通过挖掘三种模式的违约风险点得出，主要表现在核心企业以及融资企业的资信、违约风险评估的相关数据缺乏、质押物的有效性等几个方面。并在此基础上总结并分析了我国商业银行所采用的评估方法及其不足之处。之后介绍生存分析理论以及COX生存比例风险模型，通过建立供应链金融违约风险指标体

6、系，结合主成分分析法对违约风险指标进行处理，运用COX回归建立供应链金融违约风险评估模型。最后通过对前文评估结果的分析，并结合其他学者的研究成果，从供应链金融违约风险评估主体、评估工作本身以及相关工作三个方面对我国供应链金融违约风险评估提出了完善建议。在违约风险评估主体方面，商业银行应该以审慎选择核心企业、建立严格的中小企业准入体系以及加强第三方物流企业监管三个方面为出发点；评估工作本身方面，商业银行可以通过加强筛选违约风险评估指标、不断探索适合我国供应链金融发展现状的评估模型、注重定量分析与定性分析结1我国商业银行供应链金融违约风险评估研究合的应用以及逐步实现供应链金融评估体

7、系的局域化、行业化等几个方面完善；在供应链金融违约风险评估相关工作方面，国家应加快相关法律法规的完善、加快我国数据库以及中小企业信息披露制度的建设等几个方面，为我国商业银行供应链金融违约风险评估创造较为有益的环境。关键词：商业银行，供应链金融，违约风险评估，COX比例风险模型2山西财经大学硕士学位论文ABSTRACTSupplyChainFinanceissuchabusinessmodelinwhichcommercialbankstreatthecreditofcorebusinessa