基于风险度量下的自留额研究

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2、：工学硕士指导教师姓名：姜永指导教师职称：副教授指导教师单位：沈阳航空航天大学论文提交日期：2016年03月09日论文答辩日期：2016年03月12日沈阳航空航天大学2016年03月SHENYANGAEROSPACEUNIVERCITYTHESISFORMASTER’SDEGREEOPTIMALSELF-RETENTIONRESEARCHBASEDONRISKMEASUREMENTCandidate：XianghongDuanSupervisor：YongJiangSpecialty：SafetyScience&

3、EngineeringDate:March,2016原创性声明本人郑重声明；所呈交的学位论文是本人在导师的指导下独立完成的。除文中己经注明引用的内容外，本论文不包含其他个人或集体已经发表或撰写过的作品或成果，也不包含本人为获得其他学位而使用过的成果。对本文研究作出重要贡献的个人或集体均己在论文中进行了说明并表示谢意。本声明的法律后果由本人承担。＾—．、句如一论文作者签名；诚月１心，店年支日版权授权说明＂本人授权学校有权保留送交学位论文的原件，允许学位论レ，文被查阅和

4、借阅，学校可ッ公布学位论文的全部或部分内容可＂影印、缩印或其他复制手段保存学位论文；愿意将本人学位论文电子版提交给研究生部指定授权单位收录和使用。学校必须严格按照授权对论文进行处理，不得超越授权对毕业论文进行任意处置。，；作者；捉句指导教师寺争Ｉ年诗月｜姜日如１６年灰月巧沈阳航空航天大学硕士学位论文摘要在保险市场中，投保人与保险人尤为关注的问题在于保险标的的风险自留部分、风险转移部分与相应保费支出间的相对均衡。然而学术界往往过度于关注保险人的风险集中与损失，而忽视了保险市场中另一个重

5、要角色投保人的风险与损失，故本论文将以投保人与保险人双方的风险与损失为研究对象，确定合理的风险自留，实现理论研究与保险市场需求的相互衔合。本文将基于VaR风险度量理论、CVaR风险度量理论，结合效用理论分别从投保人与保险人两者角度对其建立模型，并从保单是否存在限额约束两种情况对模型进行初步求解，最终确定投保人在可接受水平及保险人效用最大化下的风险自留额。文章通过实例确定投保人在可接受水平下的自留额d，并分析不同容忍程度下自留额d优化策略间差异之处：表明CVaR风险度量理论较VaR风险度量理论在风险自留的确定过程中

6、体现出更为严格的风险控制；改进后的模型较初始模型更能较好的体现在可接受水平1下的风险控制，为确保保险市场实现风险度量与风险优化策略之间的相互结合提供新的解决思路。关键词：自留额；VaR风险度量理论；CVaR风险度量理论；效用理论I沈阳航空航天大学硕士学位论文AbstractTherelativebalancebetweenthepartofself-riskretentionorthepartofrisktransformationandthecorrespondingpremiumisconcernedpa

7、rticularlybytheinsurerandtheinsuredintheinsurancemarket.Whiletheriskconcentrationandtheinterestoftheinsurerhasbeenpaidexcessiveattentionbytheacademiccirclesandtheriskandinterestoftheotherimportantrolenamelytheinsuredintheinsurancemarkethasbeenignored.Sotheris

8、kandtheinterestofboththeinsuredandtheinsurerwerethestudyobjectinthisdissertationandthecombinationbetweenthetheoreticalresearchandtheneedsoftheinsurancemarketwasrealized.TheVaRandtheCVaRwe