a银行内部信用评级方法的优化研究

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1、万方数据中图分类号E墨32：三三UDC27硕士学位论文学校代码!Q§三3密级公珏A银行内部信用评级方法的优化研究OptimizationReserchonInternalCreditRiskRatinginABank作者姓名：学科专业：研究方向：学院(系、所)：指导教师：副指导教师：曹碉兆工商管理金融商学院罗孝玲教授论文答辩日期竺!!：!!：!!答辩委员会主席中南大学2013年11月万方数据本人郑重声明，所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知，除了论文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人

2、已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得中南大学或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我共同工作的同志对本研究所作的贡献均己在论文中作了明确的说明。申请学位论文与资料若有不实之处，本人承担一切相关责任。作者签名：垒巡日期：巫年卫月丛日本学位论文作者和指导教师完全了解中南大学有关保留、使用学位论文的规定：即学校有权保留并向国家有关部门或机构送交学位论文的复印件和电子版；本人允许本学位论文被查阅和借阅；学校可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用复印、缩印或其它手段保存和汇编本学位论文。保密论文待解密后适应

3、本声明。作者签名：血导师签日期：万方数据硕士学位论文摘要A银行内部信用评级方法的优化研究摘要：信用风险是银行面临的最主要风险，科学的评价和管理信用风险对于银行业经营至关重要。从上个世纪五十年代以来，银行的内部信用评级方法经历了主观判断、分析模板、打分卡和模型化分析的演变过程，与银行业务发展和风险分析技术同步发展。银行监管部门也提出了标准法、内部评级法等方法用来衡量信用风险，代表着银行内部信用评级方法的改进方向。而我国银行业内部信用评级技术、手段与监管标准和国际先进经验还存在较大差距，亟需提出符合现状的优化方案。本文在研究银行内部评级理

4、论的基础上，分析我国银行内部评级方法应具备的一般性要求。随后，采用实证研究的方法，分析A银行内部信用评级所采用的方法及其优缺点。在研究过程中，本文针对A银行原始数据积累的不足、无法依靠违约概率模型评估客户违约信息的现状，提出短期内结合打分卡方法与违约概率模型方法相结合评估客户违约信息，并在长期内向违约概率模型方法过渡的优化方案。本文在某商业银行企业违约数据基础上，借助因子分析技术，分析了各财务指标在解释违约概率上的有效程度，一方面为优化打分卡指标设计和权重安排提出客观依据，并就A银行基于打分卡体系的评级系统作了具体设计示范。另一方面，

5、为违约概率模型进一步设计奠定基础。关键词：银行；信用评级；打分卡；违约概率模型分类号：F832．33万方数据硕士学位论文ABSTRACTOptimizationReserchonInternalCreditRatinginABankABSTRACT：Creditriskisthemainriskforbanks，scientificevaluationandmanagementofcreditriskmanagementiscrucialforthebankingindustry．Fromthelastcenturysincethe1

6、950s，thebank’Sinternalcreditratingmethodologiesexperiencedasubjectivejudgment，analysistemplates，scorecardanalysisandmodelingtheevolutionofthebankingbusinessdevelopmentandriskanalysistechniquesdevelopedsimultaneously．Bankregulatorsalsoraisedthestandardmethod，theIRBandoth

7、ermethodsusedtomeasurecreditrisk，representingthebank’Sinternalcreditratingmethodologiesdirectionofimprovement．TheinternalcreditratingofChina’Sbankingtechnologies，toolsandregulatorystandardsandinternationalbestpracticesarestilllargegapsinurgentneedofoptimizationschemepro

8、posedaccordthestatusquo．Thispaperstudiesthetheoryofthebank’Sinternalrating，basedontheanalysisofthebank’Sintern