基于偏最小二乘法改进的cpv模型的我国商业银行信用风险压力测试研究

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1、万方数据基于偏最小二乘法改进的CPV模型的我国商业银行信用风险压力测试研究ResearchorlCreditRiskStress。___。testingofCommerciaIBanks‘nChinaBasedonCPVModeerE；a15anksInhIn15ased0naI乙1withPartialLeastSquaresOptimization指导小组：林伟教授阮炯教授张云新教授赵东华副教授张捷副研究员万方数据目录第一章绪论第1节选题背景与研究意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．第2节相关研究文献综述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

2、2．1．国内外关于商业银行信用风险度量的相关研究．．．．．．．．．．．2．2．国内外关于商业银行宏观压力测试的相关研究．．．．．．．．．．．第3节研究内容、框架及创新点．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3．1．研究内容与方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3。2．研究思路安排。．．。。．。。．．．。．．。。。。．。。。．。。。．。．．3．3．研究创新点．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．第二章CPV风险度量模型与压力测试的理论基础第l节信用风险度量模型理论．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．1．1．信用风险

3、管理的演进逻辑．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．1：2．现代化信用风险管理模型．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．第2节宏观压力测试理论．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2．1．压力测试的主要步骤．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2．2．宏观压力测试的优势．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2．3．宏观压力测试的分析方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．第3节小结．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．第三章基于偏最小二乘法改进CPV模型构建第l节偏最小二乘法简介．

4、．．．．．．．．．．’．．．．．．．．．．．．．．．．．．．1．1．偏最小二乘法的特点．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．1．2．偏最小二乘法的实现方法及步骤．．．．．．．．．．．．．．．．．．．第2节信用风险及压力测试模型构建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2．1．CPV模型建模的主要步骤、．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2．2．压力测试模型．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．第3节信用风险及压力测试模型的实证尝试．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3．1．模型因变量数据的选取及遇到的困难．．．．．．．．．．．．．．．．．3

5、．2．不良贷款率的使用限制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．1l3791l25678Ol1l245781l12万方数据目录第四章偏最小二乘法改进CPV模型模拟展示第1节模型输入数据的制作和收集．．．．．．．．．．．．．．．．．一．．．．．．1．1．因变量样板数据的生成．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．1．2．宏观经济因素自变量数据的选取收集．．．．．．．．．．．．．．．．．第2节建立基于偏最小二乘法的CPV模型．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．第3节违约概率压力测试．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3。l。宏观经济因子自变量的外

6、推．。。⋯．．．．．．。．．．．。．．．．。3．2．基于蒙特卡罗模拟法的压力测试．．．．．．．．．．．．．．．．．．．第五章总结与展望第1节主要的建议．．．．．．．．．+．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．1．1．改进金融监管理念．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．1。2．重点帮助商业银行培养风险化解能力．．．．．．．．．．．．．，．．．第2节结论．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．参考文献致谢24578346834钏万方数据摘要现如今银行业所需要处理的各类风险中，信用风险已成为最主要的一种，如何对信用风险进行监控和对其可能

7、引发的危机进行预警是对银行本身和监管部门而言非常重要的课题．如果需要对信用风险进行识别和预防，最急需的是构建一个科学的度量系统．传统的信用风险评估方法是信用评级为主的定性模型，直至20世纪90年代后在计算机编程技术和现代金融工程方法的辅助之下，定量的信用风险度量模型才得以产生并迅速发展．本文首先对比了其中几个常用的信用风险度量模型，即：KMV模型、CreditRisk+模型、CreditMetri