金融风险的度量方法及其在我国的应用研究

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1、广西大学硕士学位论文金融风险的度量方法及其在我国的应用研究姓名：张海军申请学位级别：硕士专业：金融学指导教师：尹建国;张辉2002.5.1摘要金融风险的度量方法及其在我国的应用研究要风险度量是金融风险管理的基础，为此，本文以风险度量为核心概念，以市场风险和信用风险为研究对象，系统地介绍了西方发达国家有关风险度量的概念、方法和模型。其中，针对市场风险度量的方法包括灵敏度测量风险方法和波动性测量风险方法，与之相关的风险度量概念有方差、持续期、13系数、6类系数和在险价值；针对信用风险度量的方法包括基于财务比率的风险测量方法和基于波动性的风

2、险测量方法，与之相关的风险度量概念有信用评级、z分数、转换矩阵、违约频率。在这些概念和方法的基础上，探讨了它们应用于风险管理的条件和关键技术，并指出它们的缺陷和未来研究的发展方向。同时，结合我国目前的实际情况，针对各种风险测量方法的适用范围，研究了它们在我国应用的现状、不足、困难、前景及改进措施：对已应用的风险测量方法，指出其与发达国家的差距，并探讨了改进措施；对已能应用而尚未应用的风险测量方法，分析了其可行性和应用的难点，并针对中国金融市场的现实，提出应用之的具体办法与步骤；对尚未能应用的风险测量方法，研究了其在我国应用的条件和关键

3、技术，展现其未来应用的前景和时代的紧迫感，并分析了将之引入我国风险管理的宏观金融环境和必要措施。关键词：波列产睦持续面13素≤在险公石信用弃磊关键词：波列催持续期紊致在险挤话信用并级转换矩阵违约频率＼／+乙／ABSTRAClANDKEYWORDSTHEMEASUREMENTMETHoDS0FFINANClALRlSKSANDITSAPPLICATIoNINCHINAABSTRACTRiskmeasurementiSthebasisoffinancialriskmanagement．Therefore．withriskmeasureme

4、ntasthebasicconceptandmarketriskandcreditriskastheobjectsofstudy,thedissertationdiscusses，systematically,theconcepts，methodsandmodelsaboutriskmeasurementinwesterndevelopedCOUBtries．Inlightofmarketrisk，therearesensitivitymeasurementmethodandvolatilitymeasurementmethodasw

5、ellastheconceptsaboutriskmeasurement，suchasVariance．Duration，B—coefficient．6．coefficientandValueatRisk．Andinlightofcreditrisk．thereareaccounting．basedratiomeasurementmethodandvolatility-basedmeasurementmethod．aswelIastherelatedconcepts，suchasCreditRating，Z—score，Transit

6、ionMatrix．ExpectedDefaultFrequency．Onthebasisoftheseconceptsandmeasurements．itexplolestileconditionsandkeytechnologiesfortheiremploymentintheriskmanagement，andpointsouttheirdeficienciesandprospectsfordevelopment．Furthermore．jnviewoftheappliedscopeofthevariousriskmeasure

7、mentmethods，thedissertation，proceedingfromChina’Sreality,discussestheirpresentsituation，deficiencies，difficultiesandmeasuresforimprovement．Withregardtotheriskmeasurementmethodsalreadyinapplication，thedissertationpointsoutthegapbetweendevelopedcountriesandChina，andexplor

8、esthespecificmeasuresforimprovement；withregardtOtheriskmeasurementmethodsapplicableandtObeapplied，itanalyzesth