高频交易策略

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1、金融工程研究/交易技术基于机器学习的订单簿高频交易策略——CTA程序化交易实务研究之六金融工程研究报告2013年12月11日报告摘要：民生证券金融工程团队机器学习是订单簿动态建模的前沿方法分析师：温尚清执业证号：S0100513070012订单簿的动态建模，主要有两种方法，一种是经典的计量经济学方法，电话：(86755)22662054另一种是前沿的机器学习方法。邮箱：wenshangqing@mszq.com机器学习通过对己知数据的学习，找到数据内在的相互依赖关系，从而分析师：王红兵对未知数据进行预测和判断，最

2、终使得机器具有良好的推广能力。支持执业证号：S0100512090002向量机(SVM,SupportVectorMachine)是目前较为先进的机器学习方法。电话：(86755)22662129可以从订单簿提炼指标库来刻画其特征邮箱：wanghongbing@mszq.com订单簿主要包括买一价、卖一价、买一量、卖一量等基础指标，并可以衍生出深度、斜率、相对价差等指标，其他指标包括持仓量、成交量、基差等，共计17个指标。还可以引入常见的技术分析指标如RSI、KDJ、地址：深圳市福田区深南大道7888号东海国际中

3、心A座28层518040MA、EMA等。IF主力合约订单簿每天存在4000次交易机会以IF1311合约在10月29日的行情数据为例，Δt=2tick的情况下，ΔP绝对值大于等于0.4的次数大约有4000次，这是潜在的交易机会。相关研究模型检验准确率最高达70%2012.11《业务篇：CTA程序化交易迎预测未来1tick的价格变化准确率较高，在ΔP≥0.4情况下，总体准确率大概70%；在总体准确率大于60%的情况下，可以转化为交易策略。来发展新契机——CTA程序化交易实策略模拟收益务研究之一》以IF1311合约

4、在10月31日的行情为例，在考虑手续费0.26/10000、单边滑2012.11《平台篇：CTA程序化交易必先利点0.2点、每次交易1手情况下，全天交易次数605次，盈利次数339次，其器——CTA程序化交易实务研究之二》胜率56%，净利润11814.99元。2012.11《策略篇：Alligator交易系统实证分析——CTA程序化交易实务研究之三》2013.9《Kelly公式在最优f问题的应用——CTA程序化交易实务研究之四》2013.9《交易执行细节，从模拟走向实战——CTA程序化交易实务研究之五》2013.9

5、《初探市场微观结构：指令单薄与指令单流——资金交易策略之四》本公司具备证券投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告1金融工程/交易技术目录一、绪论.........................................................................................................................................................3(一)限价单订单簿简介..............

6、..................................................................................................................................................................4(二)订单簿高频交易研究进展...................................................................................

7、................................................................................5二、机器学习简介...........................................................................................................................................5(一)机器学习概念......................

8、...................................................................................................................................................................5(二)机器学习的数学原理....