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时间：2019-07-30
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1、BBO策略BBO-最优出价策略是高频算法交易中最常见的策略之一，高盛美林等国外机构都采用这一策略进行高频算法交易我们在吸取国外成功经验的基础上针对中国市场进行优化，设计出了全自动的高频算法交易程序，BBO策略的基本原理是非常简单的。当盘口因流动性缺失而出现缺口并且两侧有大单时，我们分别在上图红色位置挂小单，利用盘中买卖的人不断获利，如果价格发生突破因为背后有大单依托我们可以立即转身止损，最多只亏损一跳。我们借助自动化交易对实盘状况进行了很多优化，这里涉及商业机密，不便说的太细。2高频统计套利策略（由
2、于中金所限制撤单次数，目前本策略暂停。）高频统计套利策略也是欧美广泛采用的高频算法交易策略之一，借助统计工具对高相关性品种的价差进行统计然后画出套利通道，对价差进行高抛低吸。这里需要采用iceberg，单腿BBO等算法交易策略降低冲击成本，这里涉及商业机密，不做过多解释。下面说一下基本的原理，下图为股指tick级数据的价差图：下图为两个策略小资金实盘时的资金曲线。高频统计套利策略BBO高频策略
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