我国商业银行资产负债管理和利率风险管理研究

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1、厦门大学学位论文原创性声明本人呈交的学位论文是本人在导师指导下，独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果，均在：之中以适当方式明确标明，并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。另外，该学位论文为()课题(组)的研究成果，获得()课题(组)经费或实验室的资助，在()实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称，未有此项声明内容的，可以不作特别声明。)声明人(签名)．孓：虱松砂f砂年9月以日厦门大学学位论文著作权使用声明本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂

2、行实施办法》，等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文(包括纸质版和电子版)，允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博二亡、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。本学位论文属于：()1．经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，于年月目解密，解密后适用上述授权。(√)2．不保密，适用上述授权。(请在以上相应括号内打“√"或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过

3、的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。)声明人(签名)：灭i观劾仉11年眵月以日摘要资产负债管理是商业银行为了在可接受的风险限额内实现既定经营目标，而对其整体资产负债组合进行计划、协调、控制以及前瞻性地选择业务策略的过程，它在当今银行业务管理中占着主导地位。利率水平的变动对银行未来收入固定的存贷款和债券组合的价值有着直接和重大的影响，利率风险一直都是银行所面临的最主要的市场风险之一，因此，对利率风险的管理是整个资产负债管理中最重要的组成部分。20

4、10—2011年我国宏观调控导致利率变动频繁，本文尝试从监管角度入手，分析我国商业银行资产负债管理尤其是利率管理的现状，总结目前存在的问题并提出改进建议，这有利于我国商业银行改善经营管理、保证商业银行的安全稳定、提高商业银行的风险管理水平，进而有利于利率市场化过程中我国经济健康有序地发展。本文共分三个部份：第一部份对资产负债管理和利率风险管理的理论知识进行介绍。介绍了广义的资产负债管理框架中各部份构成，并从风险角度介绍了狭义上的资产负债管理，同时对利率风险管理作了详细介绍，包括利率风险管理的内容、风险度量技术和风险控制方法。第

5、二部份通过数据分析了我国商业银行的资产负债管理以及利率风险管理的现状，并提出存在的问题。资产负债管理存在的问题如下：流动性风险管理中未结合现金流情况进行分析；汇率风险管理做得不够；监管指标设置统一，不利于银行的个性化管理；未实现资产负债全面匹配的资产负债管理；缺乏风险资本意识。利率风险管理存在的问题如下：“短存长贷”现象严重；利率风险的度量手段还不完善；缺乏及时有效的控制和规避风险的工具；防范利率风险意识淡薄。第三部份对我国商业银行资产负债管理和利率风险管理提出几点改进建议。对于商业银行的资产负债管理本文提出的改进建议如下：关

6、注现金流状况，根据金融市场发展新趋势合理设置流动性监管指标，真实反映流动性风险；完善监管手段，保证资产负债比例管理目标的实现；积极引进西方先进的资产负债管理技术和经验，培养高素质的风险管理人员；完善商业银行体制，为资产负债管理提供制度基础：实现资产负债组合管理。对于商业银行的利率风险管理本文提出的改：进建议如下：提高经营者的利率风险意识，引进或培养高级人才；建立利率走摘要势预测系统；完善利率风险度量系统。关键词：商业银行；资产负债管理；利率风险；ABSTRACTAssetliabilitymaIlag锄entismeproce

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