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时间:2019-02-19
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1、西安理工大学硕士学位论文金融控股公司的风险管理研究姓名:刘围华申请学位级别:硕士专业:企业管理指导教师:扈文秀201203摘要论文题目。学科专业:研究生:‘指导教师:金融控股公司的风险管理研究企业管理刘围华签名:扈文秀教授签名:摘要随着中国金融体制改革的进一步深化,在国际金融混业经营的大背景下,我国金融控股公司在分业经营的制度夹缝中迅速发展起来,形成了多种类型的金融控股公司并存的局面。与国外金融控股公司的产生背景、发展沿革有所不同,中国的金融控股公司从产生之日起,就面临着一系列的问题。特别是从目前中国的实践情况来看,金融控股公司还处于起步阶段,多数金融控股公司虽然制定了一系列的内部风
2、险控制制度,但在激烈的市场竞争面前,风险控制的执行往往让位于业务的发展,使得风险控制制度往往流于形式,为整个金融控股公司的未来发展埋下了巨大的风险隐患。那么,中国金融控股公司在发展的过程中到底面临怎样的风险,金融控股公司的经营模式在我国能否产生降低风险的效应,更重要的是,如何科学地衡量我国金融控股公司面临的风险,这将是本文想要解决的问题。沿着风险管理研究的模式“风险识别——风险测度——风险防范"的模式,全文的主要成果有下面四个:本文通过问卷调查,并使用Delphi五级量表法对调查结果进行分析,得到金融控股公司的关键风险和主要风险;对金融控股公司的市场风险进行测度,得到它在90%、95
3、%、99%置信度水平下的每日VAR值以及一个月的累计VAR值,即一个月的累计损失率,并得到金融控股公司在整体上明显降低了风险:运用Z评分法对金融控股公司的信用风险进行测度,得到2005年到2010年间的信用风险及其走势:提出了相应的风险防范的对策。关键词:金融控股公司;市场风险;信用风险;在险价值:z评分西安理工大学硕士学位论文Title:TheRiskManagementResearchofFinancialHoldingCompanyMajor:EnterprisemanagementName:WeihuaLiuSuperVisor:Pl’of.WenxiuHuAbstractS
4、ignatuAstherefonnoftlleChineSefinancialsystem如nherdeepe惦,China’sfinallcialholdingcompaIlieshaVedeVelopcd婶idly矗Dmthecmcl(Soft11eSepamtedopemtionsyStemint11emixedoperationsofintemation甜fi姗lci出background,fo肌ingaVariet),offin锄cialholdingcompallies.Di脏ringfbmforeignfin锄cimholdingcomp锄yback笋oulld锄dde
5、Velopment,China’sfinancialholdingcompallieshaVebeenf.aCedwitllase而esofproblemssinCebirm.WhenViewedespeciallyfbmCllina’scurrentpractice,fin锄cialholdingcompaniesarestiUattheirinitiaJstage.Althou曲mostof也emhavefo肌ulatedaseriesofintemalriSkcon仃oIsystem,riskcon臼olo:RengiVeswaytobusinessdevelopmentint
6、heflaCeoffiercemarketcompetition.硒skCon仃0IlsystemisoRenforshoW'exposingtlleir如turedeVelopmenttohugepotentialrisks.帅atrisks晰llChina.sfinancialholdingcomp枷esfaceintIlecourSeoftheirdeVelopment,Willt11eiroperationpanemleadt0greatIIrrisks,Moreimport;antly,howtoscientificallyme嬲uretheserisks,Thoseque
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