广发中证医疗指数分级证券投资基金

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1、广发中证医疗指数分级证券投资基金2018年第3季度报告广发中证医疗指数分级证券投资基金2018年第3季度报告2018年9月30日基金管理人：广发基金管理有限公司基金托管人：北京银行股份有限公司报告送出日期：二〇一八年十月二十五日1广发中证医疗指数分级证券投资基金2018年第3季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人北京银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、

2、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2018年7月1日起至9月30日止。§2基金产品概况基金简称广发医疗指数分级场内简称医疗分级基金主代码502056交易代码502056基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2015年7月23日报告期末基金份额总额155,913,449.45份投资目标紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内，年跟

3、踪误差控制在4%以内。投资策略本基金为指数型基金，主要采用完全复制法，即按照标的指数成份股的构成及其权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进2广发中证医疗指数分级证券投资基金2018年第3季度报告行相应的调整。业绩比较基准95%×中证医疗指数收益率+5%×银行活期存款利率（税后）。风险收益特征本基金为完全复制指数的股票型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所分离的两类基金份额来看，广发医疗A份额具有低风险、收益相对稳定的特征；广发医疗B份额具有高风险、高预期收益的特征。基金管理人广发基金管

4、理有限公司基金托管人北京银行股份有限公司下属三级基金的基金简广发医疗指数广发医疗指数广发医疗指数分级A分级B分级称下属三级基金的交易代502057502058502056码报告期末下属三级基金149,403,903.453,254,773.00份3,254,773.00份份的份额总额§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元报告期主要财务指标(2018年7月1日-2018年9月30日)1.本期已实现收益-513,259.552.本期利润-12,997,696.273.加权平均基金份额本期利润-0.08314.期末基金资产净值155,782,482.235.期末基

5、金份额净值0.99923广发中证医疗指数分级证券投资基金2018年第3季度报告注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较业绩比较净值增长业绩比较净值增长基准收益阶段率标准差基准收益①－③②－④率①率标准差②率③④过去三个-7.77%1.82%-8.66%1.84%0.89%-0.02%

6、月3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较广发中证医疗指数分级证券投资基金累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图（2015年7月23日至2018年9月30日）4广发中证医疗指数分级证券投资基金2018年第3季度报告§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日离任年限期日期罗国庆先生，经济学硕士，持有中国证券投资基金业从业证书。曾任深圳证券信息有限公司研究员，华富基金管理有本基金的基限公司产品设计研究员，广发金经理；广发基金管理有限公司产品经理深证100指数及量化研

7、究员。现任广发基金分级基金的管理有限公司指数投资部副基金经理；广总经理、广发深证100指数分发中证全指级证券投资基金基金经理（自汽车基金的2015年10月13日起任职）、基金经理；广广发中证医疗指数分级证券发中证全指投资基金基金经理（自2015建筑材料基年10月13日起任职）、广发金的基金经中证全指汽车指数型发起式2015-1罗国庆理；广发家用-9年证券投资基金基金经理（自0-13电器指数基2017年7月31日起任职）、广金的基金经发中证全指建筑材料指数型理；广发中证