国有商业银行经营效率实证探究

《国有商业银行经营效率实证探究》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、国有商业银行经营效率实证探究摘要：国有商业银行股份制改革以来，资产规模不断提高,不良贷款率保持低位运行，抵抗金融风险能力不断提高。但随着我国金融领域开放程度不断提高，国有商业银行不仅要抵御外在经济危机的不良影响，更要应对竞争日益激烈的国内金融市场。因此，今后国有商业银行的发展不能盲目追求规模的扩大，更要注重质的提高。本文采用数据包络分析方法(DEA),测算2005-2011年国有商业银行经营综合效率，并将综合效率分解为纯技术效率和规模效率，深入分析效率的差异性。关键词：综合效率；数据包络分析；技术效率一、引言始于2003年的国有商业银行股份制改

2、革极大地激发了银行经营活力，改善了经营效益。经过近10年的快速发展,国有商业银行资产规模不断提高，不良贷款率保持低位运行，抵抗金融风险能力不断提高。在2011年世界银行1000强排名中，共有101家银行来自中国，而中国工商银行、中国建设银行、中国银行更是跻身前十名。近年来我国金融领域开放程度不断提高，对外国有商业银行将受到世界金融危机的影响和外资银行的挑战，对内又受到股份制商业银行以及中小型银行的激烈竞争，同时，国有商业银行经营效益直接关乎国民经济平稳运行和金融稳定发展。因此，今后国有商业银行的发展不能仅仅追求规模的扩大，更要注重质的提高，即银

3、行效率的提高。本文拟采用数据包络分析方法（DEA）,测算2005-2011年国有商业银行经营超效率及综合效率，并将综合效率分解为纯技术效率和规模效率，最后提出增强经营效益的对策建议。二、研究方法1978年美国运筹学家Charnes和Cooper以“相对相率”概念为基础，率先创建数据包络分析模型方法，用来判定决策单元的相对有效性。经过30多年的发展，数据包络分析（DEA）现已成为管理科学与工程、决策分析以及综合评价等领域中一种重要且常用的分析方法和研究工具。数据包络分析方法假定决策单元（DMU）的输入或者输出保持不变，依托线性规划和统计数据确定相

4、对有效性的生产前沿面，然后将每个决策单元投影到DEA生产前沿上，最后通过比较决策单元（DMU）偏离前沿面的程度来评价相对有效性。模型是最基本DEA模型，其假定生产可能集满足凸性、平凡性、可加性、最小性以及无效性，研究生产的规模和技术是否同时达到有效。1984年Charnes和Banker放宽了可加性假定，提出了模型。三、国有商业银行经营效率测算测算国有商业银行经济效率，首先需要确定投入指标和产出指标。本文选择员工人数、负债合计为投入量，资产总计、净利息收入、净利润为产出变量，数据来源于各银行历年年报。采用Deap2.1软件，从产出角度测算四大国

5、有银行综合效率，即在现有投入保持不变的前提下，如何能尽可能地扩大产出，并将综合效率分解为纯技术效率和规模效率，且综合效率二纯技术效率*规模效率。在研究时期内，工商银行经营综合效率值处于稳步提高的态势，由2005年0.981提升到2011年1,规模不经济是造成效率低下的主要原因，以2005年为例，其规模效率为0.981,边际效益递减，即将当年投入规模缩减0.019倍，仍能实现当年产出；股份制改革之前，农业银行经营相对效率值呈现下降趋势，2007年达到谷底，效率值为0.836,纯技术效率下降以及规模不经济是造成效率低下的原因，2008年股份制改革之

6、后，经营效率得到显著提高，纯技术效率值达到1,并存在边际报酬递增的趋势，为上市打下了坚实的基础，2010年上市之后，负债规模显著提高，并超过最优规模，导致投入边际报酬递减，最终影响整体经营效率；与工商银行、农业银行相比，中国银行和建设银行经营效率在初期呈现下降趋势，中后期逐步稳定。四、结论2005-2011年间，总体上四大国有商业银行经营处于效率状态，且有趋同的态势。美国次贷危机以及欧洲主权债务危机并没有对四大国有商业银行的经营效率产生显著影响。但负债规模和资产规模的扩大已不能显著地提高经营效率，甚至已形成非效率，即资源浪费。因此，四大国有商业

7、银行今后发展更应注重资源的优化配置，提高核心竞争力，进一步提升经营质量。(作者单位：山东财经大学统计学院)参考文献[1]袁晓玲，张宝山•中国商业银行全要素生产率的影响因素研究基于DEA模型的Malmquist指数分析[J].数量经济技术经济研究，2009,(4).[2]林秀梅、吕鹰飞•关于银行业效率问题的研究书评[J].经济纵横2010第3期[3]王兵、朱宁•不良贷款约束下的中国上市商业银行效率和全要素生产效率研究——基于SEM方向性距离函数的实证分析[J].金融研究2011第1期[4]张立新.基于DEA的我国商业银行效率评价[J].山东社会科

8、学2012第2期[5]岳华、张晓民.基于风险调整的中国商业银行效率评价研究[J].山东社会科学2012第4期[6]迟国泰、陈国斌、迟枫•基于神经网络的