我国国有商业银行股改后效率探究

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1、我国国有商业银行股改后效率探究摘要：以我国国有商业银行2006〜2010年的数据为样本,运用三阶段DEA模型分析法对我国国有商业银行效率的研究表明：股份制改革给国有商业银行带来了规模效应，市场竞争度的提高增强了国有商业银行的经营效率，2006年以后国有商业银行的效率值有很大提升；若从宏观政策、行业因素及微观主体等方面进一步完善措施，我国国有商业银行效率还有更大的提升空间。关键词：国有商业银行；效率；三阶段DEA模型中图分类号：F830.33文献标识码：A文章编号：1006-3544(2012)0

2、5-0003-06一、引言银行效率是银行业竞争力的核心体现，其内涵可以从宏观和微观两个方面加以阐述。从宏观方面讲，银行效率是指在国民经济增长中商业银行贡献率的多少，即整个商业银行要素投入与国民经济增长的对比关系。从微观方面讲，银行效率是指商业银行的金融资源配置是否达到最优，即商业银行投入与产出或成本与收益之间的对比关系。本文研究的是商业银行的微观效率。银行效率一直是国内外研究的热点问题，在国外研究中，涉及了丰富的经济理论，并总结出众多的计量模型对商业银行效率进行评估。国内学者从2000年以后才开

3、始运用计量方法研究银行效率方面的问题，但由于选取的模型、变量及采用数据的不同，通过实证分析得出的结果并不一致，并且国内研究多采用DEA模型的两阶段分析法，由于该分析法有其自身的缺陷，实证结果并不稳定。因此本文在国内外有关研究的基础上，选取商业银行利息支出、营业费用和贷款损失准备为投入变量，净利润为产出变量，以GDP增长率、实际利率及存贷利差为环境变量，以我国国有商业银行2006〜2010年的年度数据为样本，运用DEA模型的三阶段分析法，对我国国有商业银行的经营效率进行实证分析。二、DEA模型三阶

4、段分析法简介DEA方法最早是由Charnes、Cooper和Rhodes几位著名的运筹学家在1978年提出的，主要被用来评价部门之间的相对有效性。随后的学者在DEA方法的基础上进行了许多创新，以弥补原方法存在的不足。2002年，Fried,Lovell,Schmidt和Yaisawarng进一步完善了DEA方法，提出了三阶段的DEA模型①，其中最重要的改进就是将原模型中存在的外部环境因素和随机误差对效率的影响剔除掉。具体的三阶段DEA模型的分析步骤如下。（一）第一阶段：传统的DEA模型传统的DE

5、A模型是基于VRS（可变规模报酬）下的BCC模型，利用该模型能计算出银行的纯技术效率。在使用模型之前，要进行基本的假设。假设存在若干个DMU（决策单元）,对应的每个DMU存在着m个不同的投入项和s个不同的产出项，在此基础上，投入导向型的BCC模型可以表示为：三、实证分析（一）变量选取和数据说明运用三阶段DEA模型分析商业银行效率，选取的投入变量主要有利息支出、营业费用和贷款损失准备。利息支出主要反映了国有商业银行可用于贷款的资金成本，营业费用反映了国有商业银行人力成本及固定资产成本，贷款损失准备

6、则反映出商业银行所贷资金的质量问题。选取的产出变量为净利润，它能真实地反映出商业银行在扣除所得税后所带来的收入。选取的环境变量为宏观变量，包括：GDP增长率、实际利率以及存贷利差。其中GDP增长率反映了商业银行所在国实际的经济发展状况；①实际利率为名义利率减去CPI指数，它反映了商业银行经营中的利息成本，并且剔除了通货膨胀的影响，以避免与GDP增长率产生多重共线性问题；存贷利差的计算采用贷款利率减去存款利率。本文的实证分析以2006〜2010年的年度数据为样本区间，样本数据来源主要有Wind数据

7、库、CSMAR数据库、巨灵金融平台以及我国各国有商业银行官方网站。（二）实证分析运用三阶段DEA模型对国有商业银行的效率进行分析，采用的软件主要有DEAP2.1和Frontier4.1。其中，第一和第三阶段的分析主要使用DEAP2.1,第二阶段的分析主要使用Frontier4.1。1.DEA模型第一阶段分析首先运用DEAP2.1进行DEA模型的第一阶段分析，分析的程序代码如下所示：(1)ccb.txtDATAFILENAME(2)ccb-out.txtOUTPUTFILENAME(3)5NUMB

8、EROFFIRMS(4)1NUMBEROFTIMEPERIODS(5)1NUMBEROFOUTPUTS(6)3NUMBEROFINPUTS(7)00二INPUTAND1-OUTPUTORIENTATED(8)1O=CRSAND1=VRS(9)00二DEA(MULTI-STAGE),1二COST-DEA,2=MALMQUIST-DEA,3二DEA(1-STAGE),4二DEA(2-STAGE)程序代码中：(1)段表示输入的源数据文本；(2)段表示输入的数据文本；(3)段表示输入的样本个数；(4)段