南京财经大学计量经济学reset检验与异方差(考试)

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1、住房价格方程研究问题：住房价格和住房自身特征间的关系(根据Wooldrige计量经济学导论P219，259,288改编)数据集：hprice1变量：price：住房价格lotsize：住房占地面积(加上院子)sqrft：住房面积bdrms：卧室数量1.RESET检验用变量的水平值建立模型结果说明函数设定错误，可能漏掉了自变量高次方项，也有可能需要对变量做变换。这个检验不能得到可能存在异方差的结论。2.异方差检验两种检验都说明存在异方差，注意这种异方差可能是变量间函数关系设定错误造成的，也可能是真正的异方差。3.对变量做对数变换，除bdrms外，因它是离散变量。拟合模型RamseyRESET

2、testusingpowersofthefittedvaluesoflpriceHo:modelhasnoomittedvariablesF(3,81)=2.45Prob>F=0.0692RamseyRESETtestusingpowersoftheindependentvariablesHo:modelhasnoomittedvariablesF(9,75)=2.01Prob>F=0.0494变换后的模型存在设定错误的证据较弱。Breusch-Pagan/Cook-WeisbergtestforheteroskedasticityHo:ConstantvarianceVariables:

3、fittedvaluesoflpricechi2(1)=1.39Prob>chi2=0.2379Breusch-Pagan/Cook-WeisbergtestforheteroskedasticityHo:ConstantvarianceVariables:llotsizelsqrftbdrmschi2(3)=4.22Prob>chi2=0.2383这些异方差检验说明，对数变换后的模型不存在异方差。至此，说明:(1)最初的模型存在设定错误；(2)最初模型的异方差也是由于函数关系错误设定造成的。对因变量和自变量作对数变换后，两个问题都得到了解决。当检验出模型存在异方差时，则给我们一个提醒，可

4、能模型的设定有问题，也可能模型设定没问题而是真正的存在异方差(研究对象差别太大导致)。理智而有经验的研究者首先会把它当作模型设定错误的信号，而不是一股脑地去做FGLS了事。首先去仔细检查模型设定是否存在问题；在确保设定没有问题后，如果还存在异方差，才考虑用OLS+异方差稳健标准误差，或者FGLS来解决。