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1、计量经济学上机实验2010异方差检验一GQ检验和White检验1、Goldfeld-Quandt检验H0:ut具有同方差，H1:ut具有递增型异方差。构造F统计量。1）把原样本分成两个子样本。具体方法是把成对（组）的观测值按解释变量的大小顺序排列，略去c个处于中心位置的观测值（取c≈n/4，余下的n-c个观测值自然分成容量相等，(n-c)/2，的两个子样本。）{x1,x2,…,xi-1,xi,xi+1,…,xT-1,xT}n1=(n-c)/2c≈n/4n2=(n-c)/22）用两个子样本分别估计回
2、归直线，并计算残差平方和。相对于n2和n1分别用RSS2和RSS1表式。3）F统计量是RSS/(n−−k1)RSS222F==，（k为模型中被估参数个数）RSS/(n−−k1)RSS111在H0成立条件下，F∼F(n2–k-1,n1–k-1)4）判别规则如下，若F≤Fα(n2–k-1,n1–k-1),接受H0（ut具有同方差）若F>Fα(n2–k-1,n1–k-1),拒绝H0（递增型异方差）注意：1)当摸型含有多个解释变量时，应以每一个解释变量为基准检验异方差。2)此法只适用于递增型异方差。3)对
3、于截面样本，计算F统计量之前，必须先把数据按解释变量的值从小到大排序。2、White检验White检验由H.White1980年提出。White检验不需要对观测值排序，也不依赖于随机误2差项服从正态分布，它是通过一个辅助回归式构造χ统计量进行异方差检验。White检验的具体步骤如下。以二元回归模型为例：yt=β0+β1xt1+β2xt2+ut1）首先对上式进行OLS回归，求残差uˆt。2）做如下辅助回归式，222uˆt=α0+α1xt1+α2xt2+α3xt1+α4xt2+α5xt1xt2+vtˆ
4、2即用ut对原回归式中的各解释变量、解释变量的平方项、交叉积项进行OLS回归。注意，上2式中要保留常数项。求辅助回归式的可决系数R。3）White检验的零假设和备择假设是H0:ut不存在异方差，H1:ut存在异方差4）在不存在异方差假设条件下统计量山东理工大学经济学院王金田Page1计量经济学上机实验201022nR∼χ(p)2其中n表示样本容量，R是辅助回归式的OLS估计式的可决系数。p是自由度（注意，不计算2常数项）。nR属于LM统计量。二R的实现利用教材101页例4.1.4进行说明演示表4.
5、1.4中国2001年各地区农村居民家庭人均纯收入与消费支出（单位：元）人均消费从事农业经营其他收入支出的收入地区YX1X2北京3552.1579.14446.4天津2050.91314.62633.1河北1429.8928.81674.8山西1221.6609.81346.2内蒙古1554.61492.8480.5辽宁1786.31254.31303.6吉林1661.71634.6547.6黑龙江1604.51684.1596.2上海4753.2652.55218.4江苏2374.71177.62
6、607.2浙江3479.2985.83596.6安徽1412.41013.11006.9福建2503.110532327.7江西17201027.81203.8山东190512931511.6河南1375.61083.81014.1湖北1649.213521000.1湖南1990.3908.21391.3广东2703.361242.92526.9广西1550.621068.8875.6海南1357.431386.7839.8重庆1475.16883.21088四川1497.52919.31067.
7、7贵州1098.39764647.8云南1336.25889.4644.3西藏1123.71589.6814.4陕西1331.03614.8876甘肃1127.37621.6887青海1330.45803.8753.5宁夏1388.79859.6963.4新疆1350.231300.1410.3山东理工大学经济学院王金田Page2计量经济学上机实验2010首先：安装lmtest包，具体如下install.packages("lmtest")或者你可以本机zip文件安装（程序已经发给大家了）。gqt
8、est(formula,point=0.5,fraction=0,alternative=c("greater","two.sided","less"),order.by=NULL,data=list())程序代码如下：#OLS-example4.1.4p101#workingdirectorydata<-"d:/teaching/rcode"#setworkingdirectorysetwd(data)getwd()#readtxtfilefile1<-read.table(fi
