2011年9月证券从业考试《证券投资基金》冲刺试卷(2)-中大网校

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1、中大网校引领成功职业人生2011年9月证券从业考试《证券投资基金》冲刺试卷(2)总分：100分及格：60分考试时间：120分一、单项选择题(本类题共60小题，每题0．5分，共30分。每小题的四个选项中，只有一个符合题意的正确答案。多选、错选、不选均不得分)(1)当影子定价法与摊余成本法确定的基金资产净值偏离度的绝对值达到或者超过（　　）时，基金管理人应进行临时报告。A.0.25%B.0.5%C.1%D.1.5%(2)目前，我国上海证券交易所规定基金交易佣金不得高于成交金额的（　　），起点5元。A.0.05%B.0.5%C.0.15%D.0.3%(3)有效市场假设理论的

2、论述可以追溯到（　　）的研究。A.马柯威茨B.巴奇列C.罗斯D.夏普(4)中国境内第一家较为规范的投资基金是（　　）。A.富岛投资基金B.淄博乡镇企业投资基金C.深圳南山投资基金D.武汉证券投资基金(5)基金管理公司应当建立健全独立董事制度，独章董事人数不得少于（　　）人，且不得少于董事会人数的1/3。中大网校“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”网址：www.wangxiao.cn中大网校引领成功职业人生A.4B.3C.2D.5(6)在基金的风险分析指标中，（　　）将一个股票基金的净值增长率与某个市场指数联系起来，用以反映基金净值变动对市场指数变动的敏感程度。A

3、.贝塔值B.行业投资集中度C.标准差D.持股集中度(7)下列关于指数型消极投资策略，说法正确的是（　　）。A.试图预测股票市场的未来变化B.该策略的核心思想是相信市场是无效的C.试图用基本分析的方式来区分价值高估或低估的股票D.力图模拟市场构造投资组合，以取得与市场组合相一致的风险收益结果(8)基金各种费用的计提过程中，如基金运作发生的费用（　　）基金净值十万分之一，则应采用预提或待摊的方法计入基金损益。A.大于B.小于C.等于D.小于等于(9)从配置策略上，可以将资产配置分为四种类型，其中不包括（　　）。A.买人并持有策略B.战术性资产配置策略C.投资组合保险策略D

4、.动态资产配置策略(10)基金持有人T日提交LOF基金份额跨系统转托管申请，如处理成功，（　　）日起转托管转入的基金份额可赎回或卖出。A.T+0B.T+1C.T+2D.T+4中大网校“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”网址：www.wangxiao.cn中大网校引领成功职业人生(11)实际运作中，托管人对基金管理人投资运作监督时，场外交易主要借助于（　　）完成。A.法律法规B.技术系统C.人工手段D.员工自律(12)基金托管人根据相关规定，对管理人的账务处理过程与结果进行核对的过程称为（　　）。A.基金账务的复核B.基金头寸的复核C.基金资产净值的复核D.基金财

5、务报表的复核(13)投资决策委员会在认真分析研究发展部提供的研究报告及其投资建议的基础上，根据现行法律法规和基金合同的有关规定，决定基金的（　　）。A.具体投资方案B.股票池C.投资组合方案D.总体投资计划(14)基金（　　）是基金的出资人、基金资产的所有者和基金投资回报的受益人。A.份额持有人B.托管人C.管理人D.注册登记机构(15)指数化的方法中，（　　）适合于证券数目较小的情况。A.优化法B.分层抽样法C.方差最小化法D.相关系数最大法(16)复制的组合包含的股票数越少，跟踪误差（　　），调整所花费的交易成本（　　）。A.越小，越低B.越大，越低中大网校“十佳

6、网络教育机构”、“十佳职业培训机构”网址：www.wangxiao.cn中大网校引领成功职业人生C.越小，越高D.越大，越高(17)在分析证券组合的可行域时，其组合线实际上在期望收益率和标准差的坐标系中描述了证券A和证券B（　　）组合。A.收益最大的B.风险最小的C.所有可能的D.收益和风险均衡的(18)基金资产估值是指通过对基金所拥有的（　　）按一定的原则和方法进行重新估算，进而确定基金资产公允价值的过程。A.净资产B.全部资产C.全部资产及所有负债D.所有负债(19)ETF申购、赎回清单中，T日现金差额在（　　）日的申购、赎回清单中公告。A.T+0B.T+1C.T

7、-1D.T+2(20)（　　）主要思想是假定投资者的风险承受能力将随着投资组合价值的提高而上升，同1时假定各类资产收益率不发生大的变化。A.动态资产配置B.变动混合策略C.买入并持有策略D.投资组合保险策略(21)营销组合四太要素中，（　　）是满足投资者需求的手段。A.促销B.费率C.产品中大网校“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”网址：www.wangxiao.cn中大网校引领成功职业人生D.渠道(22)投资组合管理中的核心环节是（　　）。A.投资风险控制B.资产配置C.投资组合风险预测D.资产风险控制(23)麦考莱久期表示的是每笔现金流量的