硕士论文：var在我国金融机构市场风险管理中的应用研究（湖南大学金小平）

《硕士论文：var在我国金融机构市场风险管理中的应用研究（湖南大学金小平）》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在学术论文-天天文库。

1、学校代号10532学号S02181023分类号密级硕士学位论文VaR在我国金融机构市场风险管理中的应用研究学位申请人姓名金小平培养单位金融学院导师姓名及职称彭建刚教授学科专业金融学研究方向金融管理与金融工程论文提交日期2005年4月10日学校代号：10532学号：S02181023密级：湖南大学硕士学位论文VaR在我国金融机构市场风险管理中的应用研究学位申请人姓名：金小平导师姓名及职称：彭建刚教授培养单位：金融学院专业名称：金融学论文提交日期：2005年4月10日论文答辩日期：2005年5月14日答辩

2、委员会主席：易传和副教授TheAppliedStudyofVaRtotheMarketRiskManagementofFinancialInstitutionsinChinabyJINXiaopingB.E.（HunanUniversity）2002AthesissubmittedinpartialsatisfactionoftheRequirementsforthedegreeofMasterofEconomicsinFinanceintheGraduateSchoolofHunanUniversi

3、tySupervisorProfessorPengJiangangApril,2005湖南大学学位论文原创性声明本人郑重声明：所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。除了文中特别加以标注引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。作者签名：日期：年月日学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，同意学校保留并向国家有

4、关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权湖南大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。本学位论文属于1、保密□，在______年解密后适用本授权书。√2、不保密□。（请在以上相应方框内打“√”）作者签名：日期：年月日导师签名：日期：年月日目录摘要IAbstractII插图索引IV附表索引V第1章绪论11.1选题背景及意义11.2文献综述11.3基本思路与结构安排3第2章金融机构市场风险管理中的VaR5

5、2.1金融机构市场风险及其管理：概述52.1.1金融机构市场风险：概念界定52.1.2金融机构市场风险管理体系72.2VaR：市场风险管理的主流方案92.2.1VaR的提出92.2.2VaR：概念与参数112.2.3VaR的计算122.2.4VaR的主要优点132.3VaR应用中几对关系的处理152.3.1VaR与传统市场风险度量方法152.3.2VaR与市场风险管理体系172.3.3VaR与国际金融市场风险监管17第3章我国金融机构市场风险管理现状分析203.1我国金融机构面临市场风险的主要表现20

6、3.1.1现阶段的主要市场风险203.1.2可能加大我国金融机构市场风险程度的因素分析223.2我国金融机构市场风险管理水平考察与分析243.2.1风险管理政策与目标243.2.2风险度量水平243.2.3组织结构253.2.4信息系统建设273.3案例分析：中国银行的市场风险管理273.3.1基本情况273.3.2市场风险状况283.3.3市场风险管理水平及其分析293.3.4综合评价313.4小结32第4章对VaR历史模拟法的实证检验334.1历史模拟法：主要思想与计算步骤334.2相关研究回顾与

7、述评354.3事后检验的标准364.3.1理论标准364.3.2监管标准374.4计算与检验过程374.4.1数据选取与指标说明384.4.2计算VaR384.4.3事后检验404.5实证结果分析414.5.1模型可靠性评价414.5.2观察期长度的选择414.5.3极端值的影响与克服424.6小结42第5章VaR在我国金融机构市场风险管理中的应用思路445.1监管先行与合理引导445.1.1监管先行及其合理性445.1.2监管当局的合理引导455.2拟订市场风险管理目标与政策465.2.1明确市场风

8、险管理目标475.2.2制定市场风险管理政策475.2.3保证机制：风险调整的绩效评价475.3搭建VaR应用的基础环境485.3.1改善市场风险管理组织结构485.3.2加强信息系统建设495.4面向VaR重组市场风险管理流程515.4.1改进风险识别方法515.4.2构建以VaR为核心的风险度量方法体系515.4.3丰富风险处理手段52结论54参考文献56致谢59附录A攻读学位期间所发表的学术论文目录60摘要在我国金融市场价格机制改革大大加快、经营国