基于dea法的我国商业银行信息安全体系应用的绩效分析的实证研究

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1、基于DEA法的我国商业银行信息安全体系应用的绩效分析的实证研究　　摘要：本文主要针对主要商业银行的信息安全管理体系应用经营成果进行运行效率的多阶段超效率的DEA方法的实证研究，本文先从数据包络分析法着手，建立了我国商业银行信息安全体系应用的多阶段超效率的DEA模型，并选取了中国工商银行等八家银行作为样本数据进行产出效率、财税效率及综合效率的分析，最后得出我国商业银行信息安全体系应用的经营绩效。　　关键词：DEA；经营绩效；实证研究　　中图分类号：F830.33文献标识码：A文章编号：1001-828X（2013）11-0-03　　

2、在国外DEA模型是银行效率研究中最为常用的一种方法。国内现有的银行DEA效率研究方法，个人认为基本存在三个问题，一是不同的投入产出变量选择标准导致各研究结果之间缺乏比较的基准；二是单一的效率指标无法反映银行的金融服务特征，三是传统的DEA效率无法对有效率银行进行再排序。而在此处我通过对商业银行综合效率的合理分解构建了多阶段超效率DEA模型，可以较好地解决这些问题。同时运用该模型信息安全管理体系应用效率进行了实证检验，得到比较有价值的研究结论。　　一、数据包络分析法（DEA）　　DEA即数据包络分析法，是由Charne、Cooper

3、及Rhodes三位学者首先于1978年所提出的一种线性规划的绩效评估法，其理念是利用包络线（EnvelopmentCurve）技术取代传统的生产函数。所谓「包络线」是指在各种可能生产组合中，最有利的各组合点所形成的边界。DEA模式的建立是先将「被评估单位」或称为「决策单位（DecisionMakingUnits；DMU）」的投入与产出项对映（map）到几何空间中，透过数学规划由实际数据计算效率边界，而落在效率边界上的DMU其投入与产出组合最有效率，并给予绩效指标1；落在效率边界之外的DMU则为无效率，其绩效指标范围为大于0但小于1

4、，此值计算方式以特定有效率点为基础，而计算出相对的绩效指标。本研究利用CCR模式评估整体效率，而BCC模式评估技术效率。　　（一）CCR模式　　CCR模式是由Charnes、Cooper和Rhodes延用Farrell对于多项投入及多项产出效率衡量的概念，将各DMU之各项投入及产出因子分别加以线性组合并以分式数学规划模式呈现（如1-1式所示），另外，以组合比值代表受评估者之效率，各DMU之效率值界于0与1之间。　　其中Yrj：第j个DMU的第r个产出值　　Xij：第j个DMU的第i个投入值　　Ur：第j个DMU的第r个产出值的加权

5、值　　Vi：第j个DMU的第i个投入项的加权值　　hk：第k个DMU的效率值　　（二）BCC模式　　此模式是由Banker、Charnes和Cooper于1984年提出，他们引进Shephard距离函数（DistanceFunction）的观念对CCR模式再做扩展，同时加入变量U0作为判断规模报酬的指针。　　BCC模式首先定义一生产可能集合T为：T={（X，Y）Y为能被X所生产之产出，X0，Y0}，并假设一生产可能集合T必须满足下列特性：　　二、超效率DEA模型　　DEA模型是根据样本数据首先构建一个效率前沿，进而测算在多投入、多

6、产出情形下各样本的相对效率值，处于在这一前沿面的DMU（DMU为评价对象，且每一个DMU有n种投入和s种产出）被视为有效率。在规模报酬不变假设下的条件下投入导向的DEA模型可表达为：　　这里的就是被考察单位的效率值，满足。当=1表明该被考察单元是效率前沿面上的点，因而处于有效率状态；当<1时表明无效率，1-就是指达到效率前沿可以压缩的投入比例。　　对于本文而言，即是第家银行信息安全管理体系应用的效率值，满足。当=1时，则表明该银行是效率前沿面上的点，因而处于技术有效状态。将上式表示的线性规划求解n遍，即可得到每家银行的效率值。　　

7、在该模型基础上有许多推广形式：Bankeretal.（1984）提出了规模报酬可变模型；Charneletal.（1982）使用对数结构对数据进行变换而提出了乘法模型，他在1985年提出了附加形式，首次在目标函数中引入了松弛变量。　　从上述基本的DEA模型中可以发现，其测算结果将所有DMU分为两组，一组为有效率DMU并据以形成Pareto边界；另一组则属于无效率。对于无效率组中的各决策单元，可以根据具体的效率值排序，而对于处在前沿面上的决策单元，由于其效率值均为1，所以很难对其进行再排序。针对这一现象，BankerandGiffo

8、rtl（1988），Bankeretal（1989）首次提出在测算这些有效率DMU时，将他们分离出参考效率前沿面，而在CCR模型的基础上构建超效率DEA模型测算所谓的超效率。在AndersenandPetersen（1993）的努力下，这一思路在应