ccb湖南省分行信贷风险控制

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1、CCB湖南省分行信贷风险控制第3章CCB湖南省分行信贷业务的风险现状2009年CCB湖南省分行信贷业务发展迅速，贷款规模稳健增长，不良贷款实现“双降”。年末，全行各项本外币贷款余额1560.8亿元，比年初增加319.01亿元，增幅25.69％；不良贷款余额24.25亿元，比年初（审计后）减少8.86亿，减幅26.76％；不良贷款率1.55%，比年初下降1.12个百分点。①以下从风险迁徙度、不良贷款清收处置及转化情况、行业、区域、产品、客户等维度三方面对我行信贷业务风险状况进行分析3.1信贷资产风险迁徙分析资产风险迁徙，是指按照五

2、级分类的标准，某一客户由于其经营情况或还贷能力等因素发生了变化，贷款的风险状况也随之产生了变化，贷款的五级分类形态向上或向下进行了调整。分为向上迁徙和向下迁徙。如由原来的次级类贷款调整为关注类贷款。2009年，CCB湖南省分行公司类贷款风险分类由不良上迁为正常或关注的贷款有15户23笔29545万元。3.2不良贷款清收处置及转化情况分析2009年，CCB湖南省分行加大不良贷款清收处置力度，全年累计回收公司类不良贷款11.52亿元，个人类回收2.57亿元。按回收方式划分，现金回收8.57亿元，核销4.45亿元，收取抵债物1.07亿

3、元，分别占不良贷款处置总额的60.79%、31.60%、7.61%。3.3信贷资产行业、区域、产品、客户等维度分析2009年，CCB湖南省分行积极贯彻总行的信贷结构调整政策，抢抓发展机遇，科学合理配置信贷资源，服务重点建设，贷款总额增长迅速，行业风险有所下降，产品组合更趋合理，区域集中度风险更加均衡，客户结构逐步优化。（1）从行业维度分析：2009年该行公司类纯新发放贷款647.98亿元，主要投向公共设施管理业、电力发电业、道路运输业、黑色金属冶炼及压延加工业、房地产开发与经营业等低、中低、中等风险行业。与年初相比，年末风险等级

4、在低（A）、低中（B）、中（C）风险行业贷款余额分别增加了35.3亿元、20.9亿元、205.23亿元，中高（D）、高（E）风险行业贷款余额减少了0.55亿元，贷款占比也下降0.24%，整个行业风险下降，详见下表（单位：亿元）：（2）从区域维度分析：2009年该行纯新发放贷款775.15亿元，主要投向区域经济较发达的长株潭及信贷结构优化、经济秩序较好、资产质量较高、存量贷款回收力度大的地区。其中长沙地区、娄底、株洲、湘潭，合计纯新发放贷款554.39亿元，占纯新发放贷款总额的71.52%；与年初相比，株洲、长沙地区年末贷款余额与

5、全行贷款总额之比下降，郴州、常德、怀化等行年末贷款余额与全行贷款总额之比上升，说明区域集中度有所分散。（3）从产品维度分析：2009年该行纯新发放贷款主要投向中低等（含）风险以下的流动资金贷款、基本建设贷款、房地产开发贷款和个人住房贷款等产品，同时积极拓展小企业贷款、银团贷款、搭桥贷款、供应链融资、国内保理、低风险业务等信贷品种，信贷产品的多元化，分散了贷款风险。与年初相比，年末流动资金贷款、基本建设贷款、技术改造贷款、个人住房贷款等中低风险产品贷款占比均呈上升态势，房地产开发贷款、个人商业用房贷款占比分别下降1.29%、0.9

6、4%，全行产品组合更加合理，详见下表：（4）从客户维度分析：2009年该行纯新发放贷款投放A级（含）以上客户占比98.68%，其中AAA级10.82%、AA级78.51%、A级9.35%；还有0.38%的未评级客户为“速贷通”业务不需评级；年末AA级客户贷款占公司类客户非贴现贷款余额的66.58%，比年初上升了3.92个百分点；AAA级客户因AA级客户贷款余额增加较多，年末贷款占比较年初略有减少，客户结构更加优化，详见下表：近两年来，在国家“扩内需、保增长”的政策环境之下，CCB湖南省分行围绕“促增长、防风险、调结构、保质量”的

7、主题，积极应对宏观调控政策带来的机遇和挑战，运用风险管理工具，推进资产结构调整，强化基础管理，不断完善信用、市场、操作风险管理机制，全行各项业务快速发展，信用风险实现“双降”，市场风险、操作风险继续保持低风险运行状况。第4章湖南CCB信用风险与收益的经济资本实证分析4.1经济资本计量的范围经济资本用来弥补银行业务经营活动所产生的非预期损失，计量范围应包括信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、声誉风险、战略风险等。由于湖南按目前经营活动主要面临的是信用风险、市场风险和操作风险，基于实际情况，本文只对信用风险计量经济资本，暂不考

8、虑其他风险类别。4.2经济资本计量的方法一、信用风险经济资本计量方法（一）信贷资产——对公敞口对公敞口信用风险经济资本区分非违约风险敞口与违约风险敞口分别计量。对公敞口信用风险经济资本=非违约敞口信用风险经济资本占用+违约敞口信用风险经济资本占用1．对公非违约敞