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1、中国宏观经济的计量经济学模型实证研究论文关键词:四部门宏观经济联立方程计量经济学模型两阶段最小二乘估计经济意义检验统计检验计量经济学检验模型预测检验 论文摘要:宏观经济学模型,是计量经济学模型研究中的一个重要领域,具有很强的实用价值。本文中,我们首先选取了四部门构成的宏观经济理论,并根据现实的经济情况,构造出了一个联立方程的计量经济学模型,并通过了识别。接下来,我们从2007年的《中国统计年鉴》中,筛选出需要的数据,进行实证分析,采用最小二乘法,对模型参数进行了估计,并对估计出的参数进行了四步的检验。最后,我
2、们得出了这个方程,并对这个模型的优缺点进行了讨论。 一、引言 所谓宏观经济,是指一个国家,一个社会总体的经济行为及其后果。而宏观计量经济学模型是在一国的宏观经济总量水平上,把握和反映经济运动的全面特征,研究宏观经济主要指标间的相互依存关系,用数学的语言描述国民经济和社会再生产过程各环节之间的联系,并可以用以进行宏观经济的结构分析、政策评价、决策研究和发展预测。本文中,我们选取了经典的四部门(消费者、企业、政府、国外)经济的国民收入构成理论,作为我们研究的理论基础,并以此来建立模型。 二、模
3、型的构建与识别 1、模型的构建 首先,根据四部门经济的国民收入构成理论,我们可以得到以下等式: Y(t)=C(t)+I(t)+G(t)+NX(t)t=1978,1979…2005,2006 其中,Y表示GDP,C表示居民消费,I表示投资,G表示政府购买,NX表示净出口。 我们假设政府购买和净出口额作为外生变量,由系统外部给定,并对系统内部其他变量产生影响。而居民消费和投资这两项指标,又都由当年的GDP决定。根据这些设定,我们分别建立居民消费和投资的方程,如下: C(t)=a(0)+a(1)Y(t
4、)+u(1)(t),t=1978,1979…2005,2006 I(t)=b(0)+b(1)Y(t)+u(2)(t),t=1978,1979…2005,2006 因此,最后我们得到了如下的联立方程计量经济学模型: C(t)=a(0)+a(1)Y(t)+u(1)(t) I(t)=b(0)+b(1)Y(t)+u(2)(t) Y(t)=C(t)+I(t)+G(t)+NX(t)t=1978,1979…2005,2006 2、模型的识别 由于我们完备的结构式模型为: C(t)=a(0)+a(1)Y(t)+
5、u(1)(t) I(t)=b(0)+b(1)Y(t)+u(2)(t) Y(t)=C(t)+I(t)+G(t)+NX(t)t=1978,1979…2005,2006 结构参数矩阵为: 10–a(1)-a(0)00 01–b(1)-b(0)00 -1-110-1-1 此时,g=3,k=3。 对于第1个方程,有 Β0Γ0=100 -1-1-1 此时,g(1)=2,k(1)=1。 因此,R(Β0Γ0)=2=g-1,所以该方程可以识别。 又因为k(1)=1,则k-k(1)=2>g(1)-1
6、,因此,该方程为过度识别方程。 对于第2个方程,有 Β0Γ0=100 -1-1-1 此时,g(2)=2,k(2)=1。 因此,R(Β0Γ0)=2=g-1,所以该方程可以识别。 又因为k(2)=1,则k-k(2)=2>g(2)-1,因此,该方程为过度识别方程。 而第3个方程,是平衡方程,不存在识别问题。 综合以上结果,该联立计量经济学模型是可以识别的。 三、实证研究 1、数据的选取 我们从《中国统计年鉴》(2007)中,得到如下样本观测值,用来对模型里的参数进行估计(见表1)。
7、2、参数的估计 我们将数据导入Eviews软件中,并在软件中进行操作,对各个方程的参数进行估计。我们采用两阶段最小二乘法进行估计,得到如下模型: C(t)=2286.983+0.388730Y(t)+u(1)(t) I(t)=-1222.740+0.415093Y(t)+u(2)(t) Y(t)=C(t)+I(t)+G(t)+NX(t)t=1978,1979…2005,2006 3、参数的检验 首先,我们对模型进行经济意义检验。在本模型中,模型参数估计量的符号、大小、相互关系,都与现实经济运行情况相
8、符,因此,我们认为,本模型能通过经济意义检验。 第二,我们对模型进行统计检验。 通过上面的估计结果,我们可以看到,消费和投资两个方程的R-Squared的值,分别为0.986370、0.992586,因此,两个方程的拟合优度都非常好,可以通过拟合优度检验。我们再看变量的显著性。由上表可以看出,两个方程中变量Y的系数的t值分别为44.16973、59.90907。我们给定一个显著性水
