中国宏观经济的计量经济学模型实证研究

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1、中国宏观经济的计量经济学模型实证研究宏观经济学模型,是计量经济学模型研究中的一个重要领域,具有很强的实用价值。本文中,我们首先选取了四部门构成的宏观经济理论,并根据现实的经济情况,构造出了一个联立方程的计量经济学模型,并通过了识别。接下来,我们从27年的《中国统计年鉴》中,筛选出需要的数据,进行实证分析,采用最小二乘法,对模型参数进行了估计,并对估计出的参数进行了四步的检验。最后,我们得出了这个方程,并对这个模型的优缺点进行了讨论。一、引言所谓宏观经济,是指一个国家,一个社会总体的经济行为及其后果。而宏观计量经济学模型是在一国的宏观经济总量水平上,把握和反映经

2、济运动的全面特征,研究宏观经济主要指标间的相互依存关系,用数学的语言描述国民经济和社会再生产过程各环节之间的联系,并可以用以进行宏观经济的结构分析、政策评价、决策研究和发展预测。本文中,我们选取了经典的四部门(消费者、企业、政府、国外)经济的国民收入构成理论,作为我们研究的理论基础,并以此来建立模型。二、模型的构建与识别1、模型的构建首先,根据四部门经济的国民收入构成理论,我们可以得到以下等式:Y(t)=C(t)+I(t)+G(t)+NX(t)t=1978,1979…25,26其中,Y表示GDP,C表示居民消费,I表示投资,G表示政府购买,NX表示净出口。我们

3、假设政府购买和净出口额作为外生变量,由系统外部给定,并对系统内部其他变量产生影响。而居民消费和投资这两项指标,又都由当年的GDP决定。根据这些设定,我们分别建立居民消费和投资的方程,如下:C(t)=a()+a(1)Y(t)+u(1)(t),t=1978,1979…25,26I(t)=b()+b(1)Y(t)+u(2)(t),t=1978,1979…25,26因此,最后我们得到了如下的联立方程计量经济学模型:C(t)=a()+a(1)Y(t)+u(1)(t)I(t)=b()+b(1)Y(t)+u(2)(t)Y(t)=C(t)+I(t)+G(t)+NX(t)t=1

4、978,1979…25,262、模型的识别由于我们完备的结构式模型为:C(t)=a()+a(1)Y(t)+u(1)(t)I(t)=b()+b(1)Y(t)+u(2)(t)Y(t)=C(t)+I(t)+G(t)+NX(t)t=1978,1979…25,26结构参数矩阵为:1–a(1)-a()1–b(1)-b()-1-11-1-1此时,g=3,k=3。对于第1个方程,有[1][2][3]下一页>ΒΓ=1-1-1-1此时,g(1)=2,k(1)=1。因此,R(ΒΓ)=2=g-1,所以该方程可以识别。又因为k(1)=1,则k-k(1)=2>g(1)-1,因此,该

5、方程为过度识别方程。对于第2个方程,有ΒΓ=1-1-1-1此时,g(2)=2,k(2)=1。因此,R(ΒΓ)=2=g-1,所以该方程可以识别。又因为k(2)=1,则k-k(2)=2>g(2)-1,因此,该方程为过度识别方程。而第3个方程,是平衡方程,不存在识别问题。综合以上结果,该联立计量经济学模型是可以识别的。三、实证研究1、数据的选取我们从《中国统计年鉴》(27)中,得到如下样本观测值,用来对模型里的参数进行估计(见表1)。2、参数的估计我们将数据导入Eviews软件中,并在软件中进行操作,对各个方程的参数进行估计。我们采用两阶段最小二乘法进行估计,

6、得到如下模型:C(t)=2286.983+.38873Y(t)+u(1)(t)I(t)=-1222.74+.41593Y(t)+u(2)(t)Y(t)=C(t)+I(t)+G(t)+NX(t)t=1978,1979…25,263、参数的检验首先,我们对模型进行经济意义检验。ok3ET-1”等更为细致专业的模型,本文中使用的模型还是太显简略,还不能用于对国家经济的深入分析预测,尚有很大的改进和细化的空间。