我国商业银行贷款集中度的测算及效应分析

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2、国商业银行的贷款集中度，以15家上市银行为研究样本进行测算，在此基础上，将其分为三组同质同类银行，采用时间序列截面数据分别建立回归模型，考察各组同质同类银行的贷款集中度对收益及风险的影响。关键词：商业银行；贷款集中度；盈利能力和风险文章编号：1003-4625（2011）04-0022-05中图分类号：F832.4文献标识码：A一、引言2008年以来，为应对全球金融危机、刺激经济发展，我国实施了适度宽松的货币政策。据央行数据显示，2009年人民币各项贷款增加9.59万亿元，同比多增4.69万亿元，大量信贷的集中投放使得商业银行的贷款集中风险问题愈发凸显。我国银行

3、业监管部门规定，对同一借款人的贷款余额占商业银行资本余额的比例不得超过10%；对最大十家客户的贷款余额占商业银行资本余额的比例不得超过50%；对单一集团客户授信总额不得超过商业银行资本余额的15%。2009年多家商业银行的年度报告显示“前十大贷款客户比例”大幅增长，如深圳发展银行的单一最大客户贷款比例达到7.84%，比年初增加3.62%；前十家客户贷款比例为40.85%，比年初增加13.95%。有数据显示，目前我国19家主要银行5000万元以上客户贷款集中度占比是60%左右。按市场通常标准，一旦超过50%，即意味着贷款进入风险区。根据证券组合理论的风险分散原理，

4、呈线性负相关的多种资产收益与各自期望收益的偏离能够相互抵消，所以通过将多种资产进行有效组合，可以将风险降到最低程度。也就是基于这一原理，商业银行的贷款行业、地区、客户集中度越大，越易受宏观经济波动和企业经营周期的影响，严重的甚至可能出现系统性风险。因此银行在信贷资产经营中，通过贷款客户分散（包括集团贷款）、贷款行业分散、贷款地区分散等方式降低信贷风险，特别是在客户贷款分散方面已建立了明确的监控指标。收稿日期：2011-02作者简介：魏晓琴（1966-），女，博士，副教授；李晓霞(1987-)，女，硕士研究生。金融理论与实践在实证研究中，信贷集中与风险之间的正相关

5、关系也得到了验证。Diamond（1984）认为贷款分散可以减小银行陷入财务困境的概率。Kalotychou等（2006）则从实证角度得出信贷集中是导致过去20年拉美国家债务危机的重要原因。Dullmann等（2007）利用德国的信贷数据发现，银行信贷的部门集中与其风险资本（EconomicCapital）正相关。不过，也有研究证实贷款集中与风险之间不存在必然的正相关关系。Demsetz等（1997）认为小银行与大银行相比，信贷更为集中，但同时他们也发现大银行的这种分散反而并没有带来风险的下降。在国内的相关研究中，虽然在理论上对信贷集中所带来的风险有许多论述（王

6、爱民等，2005；陈红艳，2008），但很少有从实证的角度加以佐证。而且在实践中，银行之所以向少数大客户集中，也常常是出于资产安全性的考虑。所以当前商业银行的贷款集中程度与风险、收益之间的关系还缺乏准确的评价，本文拟对这一问题进行探讨。二、我国商业银行贷款集中度的测算（一）指标的选取目前常用来测度集中度的方法有以下三种，具有不同的特点。第一种是熵方法（EntropyMea-其中i在(1，n)之间，n为企业经营的∑in=1PiLogPi，sure），其具体公式是：DT=∑in=1PiLn(1/Pi)=-产业数，Pi为第i个产业的收入占总收入的比重。当该指数取值为零

7、时，表明未进行多元化，指数越大，表明集中度越低。第二种是Rumelt提出的区分相22万方数据2011年第4期(总第381期)第1页下一页Word文档免费下载：我国商业银行贷款集中度的测算及效应分析（共5页，当前第1页）你可能喜欢·集中度风险·银行业分析·风险指标·风险限额管理·风险分析报告·信贷风险防范·商业银行监管指标·市场集中度·集中度风险管理问题与防范8页·款集中度风险及关联交易风险的监管46页·截止2011年6月商业银行贷款集中度风险资料22页·房地产贷款集中度风险与防范2页·贷款集中度风险当前信贷风险管理与监管的关键因素4页更多与“集中度风险”相关的内

8、容>>·基于波特_五力模