关于我国商业银行贷款竞争的博弈分析

《关于我国商业银行贷款竞争的博弈分析》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、关于我国商业银行贷款竞争的博弈分析叁壁里鳖兰oltrnalr}，FinanceattdEconomics关于我国商业银行贷款竞争的博弈分析■尹锦霞，高凌云，王兵通过多重数理博弈的演绎推理，建立一个线性动态贷款竞争博弈模型，对商业银行贷款竞争的博弈过程进行分析。并针对纳什均衡点的稳定性以及各参数对该系统稳定性的影响进行数值模拟和演算，结果表明各参数在满足一定条件的情况下，商业银行的贷款竞争通过多重博弈可达到纳什均衡的稳定状态，与我国商业银行的发展现状相符。模型对动态仿真结果给予了经济学解释，为商业银行的发展和贷款决策提供理论参考。『关键词1运筹学；博弈；纳什均衡；商业银行【中

2、图分类号】F830．33【文献标识码】A【文章编号】1006—169x(2015)05-0057-06尹锦霞，广东东莞人，硕士，暨南大学信息学院数学系，研究方向为金融数学、经济数学；高凌云，湖北黄冈人。教授．暨南大学信息学院数学系，研究方向为金融数学与经融工程；王兵，河南孟州人，教授，暨南大学经济学院经济学系，研究方向为微观经济学。(广东广州510632)一、引言自中国加入WTO以来，我国商业银行处于与国内外大银行竞争的夹缝中，商业银行在进行贷款决策时经常由于从众心理而模仿他人做出决策，缺乏明确和长远的战略计划，导致不能把握正确的金融市场信息，使得自身陷于生存空间受到多方挤

3、压的社会形势。国内外学者对商业银行在新时期的发展和竞争关系进行厂大量的研究和探索，运用了不同的方法对商业银行贷款业务发展、贷款决策等问题进行分析，内容丰富且研究的侧重点不同，为商业银行的发展提供了启示和建议。方兰认为博弈论作为重要的经济理论和方法，对我国商业银行的经营决策活动以及社会经济发展分析具有重要意义。刘张君运用合作博弈理论分析了商业银行协会内部治理机制。姚洪兴等建立了双寡头有限理性广告竞争博弈模型。并指出当参与人对市场的反应速度变化时，将会出现倍周期分叉和混沌现象。Bischi和Agiza等人分别给出了基于有限理性预期的具有线性成本的双寡头博弈模型和具有非线性成本的

4、双寡头博弈模型．并建立了逆需求函数改变时的双寡头博弈模型。综合全文．主要讨论以下两方面内容：一、在有限理性和不完全信息的条件下，建立商业银行贷款竞争的博弈模型，分析模型中纳什均衡点及其稳定区域。二、为确切模拟商业银行贷款竞争的状态和金融市场的特点，引入变动成本和风险系数等参数。对在数值模拟过程中出现的周期倍化分叉和混沌现象进行深人分析，并给出合理的经济学解释。二、模型的建立(一)模型满足的假设1．博弈论应当基于这样一个假设上：博弈双方都是基于有限理性而进行贷款决策的。2．假设模型为双寡头离散动力学模型．两家商业银行分别为博弈方1和博弈方2。每家银行在进行贷款决策时，都处于不

5、完备信息状态。(二)相关变量的定义表1变量的字母表示形式第i家商业银行第k第i家商业银行贷款风险(k)期贷款量Xi系数第k期两家商业银行P(k)的总贷款量y=j中间业务收入第i家商业银行第k第i家商业银行的变动成兀(k)c．，7>

6、贷款总量决定，即：r=a-b(P(k))=a-b(Pi(k))(2)3．银行的利润与银行的存贷款总量分别为∞(k)和Pi(k)、中间业务收入yi、变动成本ei、固定成本

7、i--Ci(i，'2，i≠j)(5)即得以下方程组：5．现实中商业银行并不具有完全的市场信息，因此不能完全预测未来的贷款变化的情况下．他们主要是基于部分信息而做出未来的贷款决策的。当(6)式的值，即利润函数的偏导数越大时，利润函数的自变量(贷款量)每增加一单位所引起的利润的单位增量就越大。也就是说，商业银行在某一时期边际利润相对较大时，单位资金的贷款量将为银行带来更大的收益。在这种情况下，银行会在下一时期提高贷款量。同理。当边际利润为负值。则银行就会相应减少在下一期的贷款量以减少损失。因此商业银行每相邻两