证券有限责任公司融资融券交易监控与平仓管理办法

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1、ⅩⅩ证券有限责任公司融资融券交易监控与平仓管理办法第一章总则第一条为全面、及时地掌握和控制融资融券业务过程中的交易风险，提高交易监控与强制平仓操作的管理效率，根据中国证监会颁布的《证券公司融资融券业务试点管理办法》、《证券公司融资融券业务试点内部控制指引》等有关规定，以及公司《融资融券业务试点管理办法》等制度，制定本办法。第二条公司对融资融券业务建立实时盯市系统，实现业务总量监控、信用账户分类监控、自动预警等功能。融资融券业务部负责对客户信用账户进行实时监控，逐日盯市，发出追加担保物指令，发出并执行强制平仓指

2、令等。第三条本办法适用于公司融资融券业务有关的部门及各营业部。第二章部门及岗位设置第四条融资融券业务部下设二级部门交易监控部，交易监控部下设交易监控岗、交易执行岗，负责融资融券业务中的风险监控、预警及执行等，交易监控岗与交易执行岗不得由同一人兼任。第五条交易监控部职责交易盯市与预警；执行强制平仓；融资融券业务事中风险监控；协助违约债务清偿；融资融券反洗钱防范与监控；融资融券业务合规管理；协调营业部进行前端控制；牵头处置紧急和突发事件。第六条交易监控部各岗位职责交易监控岗：交易监控岗每日对监控指标进行实时监控并

3、记录，建立监控日志；对客户信用账户进行实时监控，逐日盯市，发出追加担保物指令、余券划转指令等；制定强制平仓预案、发出强制平仓指令，制作并发布强制平仓报告；监控担保物以及市场的重大变化；记录追加担保物和强制平仓记录；按日对客户信用账户进行风险分类等。交易执行岗：执行强制平仓指令，将交易执行行为和交易执行结果报交易监控岗；收盘后，及时完成强制平仓报告中有关交易行为和交易结果部分的内容及例行的分析报告；执行余券划转操作等。第一章监控指标第一条公司为实时监控融资融券业务对净资本充足率和资产流动性等风险指标的影响，根据

4、监管部门的有关规定及公司业务特点，对融资融券业务设置总量监控、集中度监控、信用账户监控三大类共二十项指标（附件一：《融资融券业务实时监控指标》），具体指标如下：一、总量监控：（一）全体客户融资规模占公司净资本比例；（二）全体客户融券规模占公司净资本比例；（三）全体客户融资规模占公司融资总额度比例；（四）全体客户融券规模占公司融券总额度比例；（五）全体客户融资融券实际总规模与董事会审批融资融券规模上限比例；（六）全体客户融资（融券）授信额度与公司融资（融券）总额度上限的比例。二、集中度监控：（一）全体客户单一担

5、保证券的市值与该证券总市值比例；（二）全体客户对单一证券融资规模占公司净资本比例；（三）全体客户对单一证券融券规模占公司净资本比例；（四）单一客户融资对单一证券的持仓规模与该证券流通股本的比例；（五）单一客户融券对单一证券的持仓规模与该证券流通股本的比例；（六）全体客户融资对单一证券的持仓规模与该证券流通股本的比例；（七）全体客户融券对单一证券的融券规模与该证券流通股本的比例。三、信用账户监控：（一）单一客户融资规模占净资本比例；（二）单一客户融券规模占净资本比例；（三）单一客户融资规模占公司融资总额度的比例

6、；（四）单一客户融券规模占公司融券总额度的比例；（五）单一客户单一担保证券的市值与该证券流通市值的比例；（六）客户信用账户警戒线（维持担保比例）；（七）客户信用账户平仓线（维持担保比例）。以上指标及其阀值的确定、调整须经融资融券业务审核委员会批准。第一条公司根据客户信用账户风险状况设置警戒线、平仓线两级预警线。警戒线为维持担保比例=150%，平仓线为维持担保比例=130%。警戒线、平仓线参数的确定、调整须经融资融券业务审核委员会批准执行。一、当客户信用账户维持担保比例低于警戒线150%时，系统自动预警；二、当

7、客户信用账户维持担保比例低于平仓线130%时，系统自动预警，直至客户采取追加担保物措施或被强制平仓，维持担保比例达到150%或以上时，预警取消。第二条当监控指标日间触及预警阀值时，实时盯市系统开始预警；当客户委托触及交易控制上限时，系统根据控制参数对客户委托进行实时限制，并做出提示。交易监控岗每日对日间监控指标的预警情况实时记录，建立《融资融券业务监控日志》（格式见附件二），相关情况应及时交融资融券业务部客户信用管理岗，由客户信用管理岗及营业部客户推荐人通知客户。第一章逐日盯市第三条交易监控岗负责融资融券业务

8、的实时盯市，系统每日计算客户信用账户的维持担保比例，对客户信用账户资产进行监控。第四条交易监控岗根据设置的警戒线、平仓线两级预警参数进行监控，并根据不同预警情况采取相应措施。第五条融资融券业务系统（即柜台系统）根据每日清算后客户信用账户维持担保比例及强制平仓等情况，将客户下一交易日的信用账户状态分为四类：一、日终清算后，维持担保比例≥150%的账户为正常类账户；二、日终清算后，150%>维持担保比例