浅谈流动性过剩背景下商业银行风险管理对策

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1、浅谈流动性过剩背景下商业银行风险管理对策　　　　流动性通常是指资产转化为现金发生损失的程度，由此衍生出宏观流动性的概念。宏观流动性可以直接理解为不同统计口径的货币信贷总量，如居民和企业在商业银行的存款，乃至银行承兑汇票、短期国债、政策性金融债券、货币市场基金等其他一些高流动性资产。流动性过剩容易引发一系列的问题，比如以房地产和股票为代表的资产价格的上升，在非理性投资推动下，引发泡沫，直至破灭。在价格向价值回归的过程中，人们的财富大量缩水，银行可能出现大量的坏帐累积，如同日本在1990年的状况。我们只有未雨绸缪地思考可能发生的风险，并尝试足够多的手段来进行风险

2、防范，才能切实避免银行业重蹈日本的覆辙。　　一、商业银行流动性风险管理的方法　　1.流动性需求管理方法。商业银行的流动性需求是指银行为满足流动性需要而产生的资金需求。主要包括存款客户的提取存款要求、合理贷款要求，到期债务支付要求，资金结算需求等。银行必须满足客户的正当要求，否则，银行可靠性和安全性就会受到怀疑，信誉就会降低。商业银行的流动性管理，综合反映银行的管理水平和应变能力。流动性越大，银行应付突发事件的能力就要越强。银行提高流动性需求管理能力，一是商业银行自身要有存储管理能力，即保留一定现金、资产和信誉好、流动性强、易变现的证券。二是直接在金融市场上购

3、买“管理能力”，常常通过金融市场拆借资金来实现，满足金融市场流动性需求。　　2.流动性计划管理方法。流动性计划是商业银行总体计划管理的重要组成部分。主要包括以下内容：　　(1)通过分析现实的流动性状况，总结出工作差距和缺陷，预测未来的流动性趋势、科学地制定出可行性计划。　　(2)通过成本和收益分析，评估和选择获得不同的管理方式。　　(3)通过对流动性分析，制定与银行长期发展计划相一致的长期流动性计划。　　(4)将中、长期流动计划分解为较短期的流动性计划，并在实践中不断地检验，并根据实际情况的变化进行调整。银行在制定流动性计划时，要详细地分析过去的资料和情况。

4、分类进行分析，并与当前经营状况对照进行纵横比较，通过银行流动性需求的运行轨道的立体分析，制定出切合实际的流动性计划。　　3.流动性预测管理方法。商业银行流动性风险管理，应通过比较资金的和运用情况，预测在未来一定时期内是否有资金的盈余或赤字，盈余能表明银行的流动性能力。银行也应考虑机会成本问题，过度的流动性会导致收益下降，银行应当综合分析风险和收益，保持适度的流动性。　　银行流动性增加产生于存款增加和贷款的减少，银行流动性减少产生于存款减少和贷款增加。银行在预测流动性需要时，必须估计新贷款的需求和潜在的存款流失。新贷款需要包括：银行发行信用卡引起的消费信贷；银

5、行经营区域中企业经营活动的增长；银行贷款计划的进取性扩张。潜在的存款流失包括：利率敏感性存款在其他金融机构利率升高时的流失；存款的季节性或周期性变化；大额存款客户的计划外支出或存款转移。在实际操作中，首先预测一定流动性计划期内贷款和存款及其变化趋势，然后通过比较存款变化，预测流动性盈余或不足。银行需要运用各种业务技术，并结合管理层的经验和科学判断，预测存款的变化。贷款变化与经济增长率、货币供应增长率、利率水平和通货膨胀率等因素有关；存款变化与个人收入增长率、零售量增长率、货币供应增长率、利率和通货膨胀率等因素有关。　　二、商业银行流动性风险管理与防范的具体对

6、策措施　　1.加强内部控制制度的建设。金融机构的内控是一种自律行为，是为了完成既定的工作目标和防范风险，对内部各职能部门及工作人员从事的业务活动进行风险控制。一是决策控制。商业银行最大的信贷风险来自于决策风险，决策控制是控制风险的关键性因素。良好的决策控制取决于银行的民主化程度和科学的决策。要在充分调查研究的基础上进行专业化分析，作出判断。二是实施控制。商业银行职员要在各自的岗位和职责范围内开展工作，坚持审贷分离、分级审批原则，避免违规操作，最大限度的防范风险。三是事后监控。银行的的稽核部门应独立于业务部门之外，对银行业务进行检查和监督，督促各部门真实履行内

7、控制度，检查银行规章制度存在的缺陷和问题，发现在经营过程中出现的风险和问题，及时向上级管理部门反映。四是建立预警系统。为提高银行的应变能力，处理问题的正确性、科学性、有效性，最大限度降低风险造成的损失。要建立信息反馈机制，进行信息分析，迅速制定措施加以妥善解决。“三控一警”相互联系，互相制衡。决策是基础，实施是行动，监控是保障，预警是支持。他们共同形成商业银行抵御风险的统一防线。2.加强行为控制和管理。要完善决策体制，加大对授权执行情况的监督制度;要明确划分岗位职责,使员工各司其职，各行其事;要建立人与人、岗与岗、部门与部门、部门与分支行之间的相互制约与相互

8、监督的机制;要完善考核指标体系,健全奖惩机制;建立一