我国商业银行的风险状况分析

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1、我国商业银行的风险状况分析摘　要：关于我国商业银行的风险状况分析，本文主要考虑了流动性风险，信贷风险和市场风险，通过spss软件，采用因子分析法构造出代表商业银行整体风险的指标，之后通过回归方法得出整体风险指标的具体数值，并对各年份我国商业银行风险的特点以及出现这种特点的原因进行了分析。分析发现，我国商业银行的风险近几年波动较大，当前的情况不太理想，这些应当引起人们的警觉。关键词：商业银行风险分析因子分析法【引言】　　随着信息技术的进一步飞速发展，全球一体化和金融自由化进一步加剧，人们开始意识到发生在异国他乡的事情可能对全球产生整体性的影响，也必须面对相互

2、依赖、风险共担的现实。在继2001年中国加入son回归法，可以得到F1,F2,F3的具体值。（Fi零均值，方差均为1，且互不相关）。　　旋转后，F1，F2，F3的方差贡献率依次为42.418%，22,243%，21.589%，累计贡献率为86.350%，那么以方法贡献率为权重构造衡量我国商业银行风险状况的综合指标F：　　F=（0.42418F1+0.22243F2+0.21589F3）/0.86350　　根据前面章节的解释，所选的七项指标的值越小，表明我国商业银行的风险程度越低，；所选的各项公共因子以及衡量商业银行整体风险状况的因子的得分均经过了标准化处理

3、，即各项因子均为0均值，方差为1的变量，那么可以以0为一个参考系，大于0的年份表明商业银行风险状况相对较差，小于0的年份则表明商业银行的风险状况相对较好。　　2003年12月27日第十届全国人民代表大会常务委员会第六次会议表决通过了《中华人民共和国银行业监督管理法》、《全国人大常委会关于修改中国人民银行法的决定》、《全国人大常委会关于修改商业银行法的决定》。此外，中国人民银行的职能也重新进行了定位，主要变化在于“一个强化、一个转换、两个增加”，特别是“一个转换”，即转换实施对金融业宏观调控和防范与化解系统性金融风险的方式，对提高我国商业银行的稳定性起到了积

4、极地影响，可以看到，2004年整个一年，我国商业银行的风险状况在持续改善。　　2005年直到2006年底，我国商业银行的风险一直处于理想状况，风险程度不断下降。在此期间，在国务院的领导下，中国人民银行负责的16家高风险金融机构在市场退出工作方面取得了重要的进展。此外，建行、中行和工行相继改制上市，不仅建立了市场化的资金补充机制，而且规范了信息披露，初步建立了相对规范的公司治理架构，内部管理和风险控制能力不断加强，这也使得此期间我国商业银行的稳定性与前期相比有了极大的改善。　　2006年12月15日，新的《外资银行管理条例》将正式付诸实施，这标志着我国加入世

5、贸组织的过渡期正式结束，中国银行业的大门对外全面开放。此期间，市场风险因子大幅提高，流动性和信贷风险因子也有不同程度的提升，显示我国商业银行的整体风险在增加。　　此后直到2008年第三季度，商业银行的风险状况一直保持不错的状态。9月份以后，美国次贷危机不断升级并演化为全球金融危机，我国上市银行的外币投资和海外业务在此轮危机中也受到了一定的影响，这给我国商业银行的经营带来了一定的负面影响，不稳定性又有所反弹。之后政府调控得力，商业银行的风险得到了控制。　　2009年，我国的宏观形势不断好转，银行业经营稳定，竞争力大幅提高，改革不断深化，国际化程度不断提升，资

6、产质量良好，经营的风险也逐渐减小。　　从2010年年底到2011年第一季度，我国商业银行的风险水平不断提升，这也是自2006年第一季度之后，商业银行的稳定性指标首次大幅突破0。2009年，为了刺激经济的恢复，我国商业银行加大了信贷投放力度，新增贷款数额巨大，而2010年央行6次上调准备金率，使得银行系统流动性水平回落，资面紧张，商业银行流动性风险压力不断上升。【结论】　　通过前文的分析可以发现，从2004年至2011年，我国商业银行的稳定性处于小幅震荡的趋势，整体来说，我国商业银行的稳定性呈现不断变好的趋势。但是应当注意到，当前我国商业银行稳定性指标处于0

7、以上，即风险程度偏高，稳定性状况并不理想。而且近两年我国商业银行的波动幅度呈变大的趋势，这些应当引起人们的警觉。