商业银行存款市场份额的影响因素分析

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1、商业银行存款市场份额的影响因素分析内容摘要：本文对商业银行存款市场份额的影响因素进行了实证分析，分析结果显示，对商业银行的市场份额具有显著影响的唯一因素是银行的分支机构数。对国有商业银行和股份制商业银行二个子样本的分析表明，国有商业银行的不良贷款比率显著高于股份制商业银行，资本充足比率显著低于股份制商业银行，由于其分支机构众多，市场份额显著高于股份制商业银行。本文据此对国有商业银行的改革和发展进行了分析。　　关键词：商业银行存款市场份额　　　　随着中国银行业的对外开放，各家商业银行之间对于居民存款的竞争会更加激烈。那么，商业银行的存款市场份额主要受哪些因素的

2、影响？这些因素又会给商业银行的改革和发展带来什么样的启示呢？本文将对此进行实证分析。　　　　因素分析　　　　从存款者的角度来说，其对于存款银行的选择主要取决于存款的收益性和安全性。在利率没有市场化的情况下，各家银行的存款收益没有显著差别。因此，存款的安全性成为影响存款者选择的重要因素。存款者对于存款安全性的预期主要受到以下因素的影响。　　银行的资本充足率。银行的资本作为亏损的缓冲装置可以对存款者起到一定的保护作用，因此，较高的资本充足率能够增加存款的安全性，从而有利于商业银行吸收存款。　　银行的资产质量。如果银行积累了大量不良贷款，意味着其资产流动性降低、盈

3、利能力下降，同时也削弱了银行抗风险的能力。根据国际货币基金组织统计，从1980年以来，各成员国由于银行不良资产比率过高引发的金融问题占所有发生金融问题的66%以上，而由于不良资产比率过高引发金融危机的占58%以上。因此，银行较差的资产质量会使存款的安全性降低，不利于商业银行吸收存款。　　银行是否上市。银行上市被认为能够提高银行的资本充足率，改善资本结构；分散银行的经营风险，提高银行经营状况的透明度，这对银行吸收存款是有利的。　　存款者在选择存款银行时，除了比较存款的安全性和收益性以外，还会受到其它因素的影响，比如，银行的服务态度、银行提供的相关金融产品以及存

4、取款的便利性等等。这些因素难以完全量化，本文用银行的分支机构来代表。　　　　变量和数据　　　　根据因素分析，本文用样本银行吸收的储蓄存款占全部居民储蓄存款的比重代表银行的存款市场份额（MS），作为被解释变量。解释变量包括：银行的不良资产状况（BA），银行的资本充足状况（CA），银行是否是上市银行（LB），银行分支机构数（BN）。本文有关变量的描述概括在表1中。　　本文的所有数据均来自各年度的《中国金融年鉴》和各银行的年报，共选择了2000年——2004年包括3家国有银行和7家股份制银行在内的10家银行的44个样本进行分析。　　　　回归分析　　　　回归结果　　

5、运用EvieS=0.01－0.08BA+0.01CA－0.00LB+3.58E-06*BN　　(-1.62)(0.12)(-0.16)　　　　　(3.34)　　R2=0.93D.S）、分支机构数（BN）、资本充足比率（CA）和不良贷款比率（BA）是否存在显著差异。检验结果表明（见表2和表3），国有商业银行的资本充足比率显著低于股份制商业银行，不良贷款比率显著高于股份制商业银行，但是其分支机构数显著高于股份制商业银行，所以存款市场份额显著高于股份制商业银行。　　在这个背景下，如何看待国有商业银行包括注资和剥离不良资产在内的改革措施呢？这些改革措施无疑提高了国有

6、商业银行的资本充足率，降低了其不良贷款率。但从存款竞争的角度来看，政府的注资行为和对不良资产的剥离不会进一步增强国有商业银行的竞争力。而且，近二年对国有商业银行的注资等行为是直接以促进国有商业银行上市为目的的，但从前面的回归结果中已经看到，上市与否对银行的存款市场份额几乎没有影响。本文认为，这一问题应该在利率市场化以及银行业对外开放的背景下进行分析。　　在政府的隐含担保下，国有商业银行的资本充足比率低、不良贷款比率高不会成为其竞争劣势，而国有银行为数众多的分支机构决定了其在竞争中的有利地位。但依靠政府担保获得的竞争优势缺乏可持续的特征，由于政府对银行提供隐含

7、担保，在国有商业银行看来，存款不具有负债的性质，而是具有资源的性质，以国家信誉作担保的国有商业银行必定是一个不良资产的制造者。国有商业银行账面上的不良资产实际构成了政府的隐性负债，所以政府的负债也随着时间而不断地累积，日益增长的不良资产会逐渐腐蚀掉政府的财力，进而逐渐动摇公众对于政府能够全部担保其存款的信心。随着利率市场化的逐步实现，利率将成为银行存款竞争的工具，而这会降低银行存贷款利差，使银行利润下降。在利差收入仍然占很大比重的前提下，国有银行补充资本、处理不良资产的负担更加沉重，更难以承受这种利润的下降。不仅如此，在银行业对外开放的环境下，享有国际声誉的

8、外资银行相对更容易获得国内公众的信任，如果存款被外资