空间panel data模型综述

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1、第一组计量经济学理论与方法（字数：12867）空间paneldata模型综述孙洋孙洋，男，1982年2月出生，清华大学经济管理学院经济系数量经济学专业博士研究生（清华大学经济管理学院）【摘要】目前国内对于空间计量经济学模型方法的研究和应用才刚刚开始，并且应用的主要模型方法是空间截面数据模型。本文对于目前已有的以及正在研究中的空间paneldata模型做了一个综述，其中包括空间固定影响模型、空间随机影响模型、空间固定系数模型、空间随机系数模型、空间联立方程模型、空间系数扩展模型、空间误差合成模型以及空间动态paneldata模型，希望对于我国空间计量经济学方法的研究和应用能够有所帮助。关键词空间

2、计量经济学模型空间paneldata模型中图分类号F224.0文献标识码CASurveyofSpatialPanelDataModelsAbstract:Recently,Chineseanalystspaymuchattentiontothetheoreticalanalysesandapplicationsofthespatialeconometricmethods.Oftheapplicationsofspatialeconometricmodels,mostarecrosssectionalones.Inthispaper,wemakeasurveyaboutliteratureson

3、spatialpaneldatamodels,whichincludespatialfixed-effectmodel,spatialrandom-effectmodel,spatialfixedcoefficientsmodel,spatialrandomcoefficientsmodel,spatialsimultaneousmodel,spatialexpansionmodel,spatialerror-componentmodal,andspatialdynamicpaneldatamodel.Keywords：SpatialEconometricModels；SpatialPanel

4、dataModels一、引言对于空间计量经济学较为系统的研究，最早可以追溯到20世纪70年代（Cliff和Ord（1973）以及Paelinck和Klaassen（1979））。随着Anselin（1988）出版了空间计量经济学领域具有重要意义的著作（SpatialEconometrics：MethodsandModels），关于空间计量经济学的理论研究以及实证应用得到了极大的发展。考虑到空间效应的一系列模型设定方法、估计方法以及检验方法得到了许多计量学者的广泛关注。同时，利用空间计量经济学模型在分析城市以及区域经济问题、经济增长与发展的区域协同效应问题、环境与农业问题、房地产问题、就业问题以

5、及其他相关的空间外部性问题等领域，也得到了广泛的应用。近年来在我国已经有学者开始应用空间计量经济学模型进行经济学问题的分析，例如吴玉鸣（2006a，2006b），吴玉鸣与李建霞（2006），王立平（2005）等。其中大部分实证研究是基于截面数据空间计量经济学模型（Anselin（1988，2001）），例如王立平（2005）利用截面数据分析了我国高校研发的知识溢出效益，林光平等人（2006）以及吴玉鸣（2006b）对于我国省域经济增长收敛性的研究，王立平等人（2006）对于我国FDI区域分布以及地理溢出效益的研究，吴玉鸣（2006a19第一组计量经济学理论与方法（字数：12867））对于我国省

6、域研发与创新问题的研究，以及李培（2007a，2007b）对于我国城市经济增长中相关问题的研究等。应用空间paneldata模型进行的实证研究还不多。截面数据空间计量模型（主要是空间自回归模型（或称空间滞后模型）和空间残差自回归模型）面临着截面模型在分析经济问题时所遇到的固有弊端，例如无法解释截面样本的差异性，估计过程中自由度的损失等（Hsiao（2003），Baltagi（2001））。与此同时，为了避免所谓的伴生参数（incidentalparameters）问题，在模型中通常会利用空间矩阵来描述空间相关性（Anselin（1988）），使得截面数据空间计量经济学模型比起传统的截面数据模型

7、的约束条件更加严格，从而描述经济变量间关系的准确程度便值得怀疑。虽然利用paneldata模型可以在一定程度上弥补截面数据模型的不足，可以发现更多有意义的规律，并且利用paneldata的两个维度可以在一定程度上描述经济变量在时间以及空间上的特性（Baltagi（2001），Anselin（1988），Elhorst（2003）），但是传统的paneldata模型在描述空间特性时更多的强调其差异性