中国上市银行的经营能力与风险能力提升研究——基于管理策略的非径向dea方法

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1、中国上市银行的经营能力与风险能力提升研宄方法基于管理策略的非径向DEA邹滨章贵军梁琦中山大学管理学院闽南师范大学商学院江西财经大学统计学院研究利用结合管理策略的自然可处置和管理可处置非径向DEA方法测度了中国16家上市银行2006-2012年期间的规模报酬(returnstoscale,RTS)和规模损害(damagestoscale,DTS)程度。测度结果表明:除平安银行、华夏银行和光大银行可通过扩大投入规模改善经营能力外，中信银行、浦发银行和所有国有上市银行应通过压缩投入规模或改善管理水平提高经营能力，改善目前管理水平是其他

2、股份制上市银行提高经营能力的最佳策略;南京银行、北京银行、宁波银行和平安银行可在扩大投入规模经营时保持较高的风险能力，其他上市商业银行应通过减少投入或改善风险管理水平提高风险能力。总体而言，国有上市银行存在投入过度的情况，其过多的投入不仅抑制其提升经营能力，还阻碍其改进风险能力。关键词：规模报酬;规模损害;非径向DEA;管理策略;基金：W家社会科学基金重大项目“空间经济学在中W的理论与实践研究”(13&ZD166)Researchonimprovingoperationalperformanceandriskperformanc

3、eofChineselistedbanks:Non-radialDEAmethodologybasedoncorporatestrategyZOUBinZHANGGuijunLIANGQiSchoolofBusiness，SUNYAT-SENUniversity;SchoolofStatisticsandResearchCenterofAppliedStatistics，JiangxiUniversityofFinanceandEconomics;Abstract：Thisstudyusesnon-radialDEAmethod

4、ologyundernaturalandmanagerialdisposabilitybasedonthecorporatestrategytomeasurethedegreeofRTS(returnstoscale)andDTS(damagestoscale)of16listedbanksinChinaduringtheperiodof2006-2012.ThemeasurementresultsshowthatPingAnbank，HuaXiabankandGuangDabankcanimprovetheiroperatio

5、nalperformancethroughincreasinginputsscale,ZhongXinbank,Pufabankandstate-ownedbankscanimprovetheiroperationalperformancethroughdownsizingtheirinputsorimprovingtheirmanagementlevel,andtheimprovementofmanagementlevelisoptimalstrategyofotherjoint-stocklistedbankswhichca

6、nbeadoptedtoimprovetheiroperationalperformance.NanJingbank，BeiJingbank,NingBobankandPingAnbankcanincreasetheirinputswhilemaintainrelativehigherriskperformance,otherlistedbankscanimprovetheirriskperformancebymeansofdecreasingtheirinputsorimprovingtheirmanagementlevel.

7、Onthewhole,thereexistexcessiveinputswhichnotonlyretardtheimprovementofoperationalperformancebutalsosuppresstheameliorationofriskperformanceofstate-ownedlistedbanksinChina.Keyword：RTS;DTS;non-radialDEA;corporatestrategy;一、研究问题与文献回顾近年来，以高盛和摩根大通为代表的投资机构频频减持中国国有上市银行股票。据报

8、道，高盛公司从2006年1月27闩至2013年5月20円6次累计套现中国工商银行H股98.5亿美元，美国银行截至2013年9月己累计套现建设银行H股约2200亿港元，摩根大通和花旗银行也在大规模减持手中持有的中国农业银行H股。我们不禁要问，中国国有上市银行到底出