汇添富理财14天债券型证券投资基金-中国证券报

《汇添富理财14天债券型证券投资基金-中国证券报》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司　　基金托管人：中国农业银行股份有限公司　　报告送出日期：2017年1月19日　　§1重要提示　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。　　基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金

2、一定盈利。　　　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。　　本报告中财务资料未经审计。　　本报告期自2016年10月1日起至12月31日止。　　§2基金产品概况　　■　　§3主要财务指标和基金净值表现　　3.1主要财务指标　　单位：人民币元　　■　　注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本

3、期利润的金额相等。　　3.2基金净值表现　　3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较　　汇添富理财14天债券A　　■　　注：1、本表净值收益率数据所取的基金运作周期为基金合同生效日为起始日的运作周期。　　2、本基金每日计算当日收益并分配，并在运作期期末集中支付。　　汇添富理财14天债券B　　■　　注：1、本表净值收益率数据所取的基金运作周期为基金合同生效日为起始日的运作周期。　　2、本基金每日计算当日收益并分配，并在运作期期末集中支付。　　3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩

4、比较基准收益率变动的比较　　■　　■　　注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2012年7月10日）起两周，建仓结束时各项资产配置比例符合合同约定。　　§4管理人报告　　4.1基金经理（或基金经理小组）简介　　■　　注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期；　　2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；　　3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。　　4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守

5、信情况的说明　　本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。　　4.3公平交易专项说明　　4.3.1公平交易制度的执行情况　　本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交

6、易制度体系，形成涵盖各开放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合全部投资组合，交易所市场、银行间市场等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。　　本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。　　本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理

7、人未发现任何违反公平交易的行为。　　4.3.2异常交易行为的专项说明　　本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为8次，由于组合投资策略导致。经检查和分析未发现异常情况。　　4.4报告期内基金投资策略和运作分析　　2016年四季度经济基本面和宏观政策环境发生重大变化。海外方面，12月份美联储议息会议对经济前景和就业状况表述较为乐观，并开启加息之旅，特朗普当选新总统后，美国经济贸易政策将出现明显的调整，对全球经济体的预期产生较大冲击。国内方面，国庆节

8、前后重点城市紧锣密鼓地出台了一系列房地产调控政策，央行强调表外理财将纳入广义信贷监管，12月份中央经济工作会议定调货币政策转向“稳健中性”。与此同时，四季度经济基本面明显转暖，通胀抬头，制造业PMI新订单指数继续处于近两年最高位，10