市场化条件下人民币汇率风险的防范与控制措施

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1、市场化条件下人民币汇率风险的防范与控制措施摘要：汇率市场化已是一种趋势，而且目前我国企业贷款问题——只要定价合理，中小企业就可能从商业银行＋获取外汇。3要在银行ⅰ汇率收益与风险正相关所能潢承受的范围内，促进市场营缌销正常化。目前我国商謦业银行之间的竞争尚停留在一个较低层次，各家银行所譬能提供的产品和服务大同小饮异，竞争在很大程度上是公掣共关系或其他方面的非正常年竞争。一旦各家商业银行获徊得了对自己产品的定价权，夷则商业银行之间的竞争就必退然发生转变，突出表现在竞闭争逐渐从非正常竞争转移到渍正常的产品、服务和价格之纠间的竞争。例如国内市场化挲发育相当完善的家电市场，碑各个家电厂商竞

2、争的内容是崽产品的差异、服务和价格，从而取得不同的目标客户和岣市场份额。这样，汇率市场樘化之后，经典市场营销学中农的各种策略就会广泛应用于商业银行之间的竞争，例如掣价格策略、产品策略、品牌抨策略和促销渠道策略等等。疾23/23(五)汇率风险防范与漯控制和风险管理机构的转变1汇率风险防范控制与汇衽率管理。在汇率管制的情况下，商业银行的主要利斩润来源是存贷利差收入，面麇临的主要风险是流动性风险逐和信贷风险。汇率市场化运早作之后，由于市场汇率的波唠动是商业银行难以控制的外饬部因素，且在大多数情况下赎银行也难以对市场汇率变化做出准确的预测，这就会严媛重影响商业银行的利息收入蠖，并使得

3、汇率风险成为银行的基本金融风险之一，汇率筷风险管理也成为银行日常管冻理的一部分，关键是建立适团当的风险监控、预警和资产镤负债调整机制。一般认饯为，汇率风险传导机制，而跣汇率风险的管理在很大程度铈上依赖银行对自身的存贷结呃构进行管理，以及运用一些符新的金融工具来规避风险或游设法从风险中获益。LOC证aLhost一个可以劳作为参照的例子是目前我国∪票据市场的竞争。目前我国歉商业承兑汇票或银行承兑汇票贴现在商业银行通常是按照贷款进行管理，一般贷款轶的汇率最大的浮动范围是下嗉限10％，上限30％。商业银行有关部门在评估贷款粲23/23时一般并不过分考虑贷款的楝汇率因素，但汇票贴现的汇

4、秘率是在再贴现汇率基础上按渭不超过同期贷款汇率加点(含浮动)，汇率下限和上限之间的差距超过100％。深这样，在进行贴现业务时，ガ不仅传统贷款管理部门会对萍贴现进行信用评估，商业银ǚ行有关部门特别是外汇管理艇、资产负债比例管理部门就漠会从汇率风险角度对贴现进让行汇率风险评估。2汇率风险防范控制与信贷风险锡管理。信贷风险管理包踺括两方面：一是加强传统授淌信业务的管理，比如实施对全行所有授信业务的全程监控和集中管理，建立健全授烫信业务数据库，定期和不定期提交授信业务结构调整及獾未来授信业务投向、期限、叁种类指引分析报告，建立行セ业和企业风险预警系统，保潘证在既定的汇率水平上实现

5、瓦利息和本金收回的效益目标昏；二是着力改变银行资产结佾构，减少授信收益在银行总恬收益中的比重，加大中间业韶务和表外业务份额，防范因婧信贷资产业务过大，形成部傍分客户因市场条件下经营管溴理不善所带来的本息均不能难归还造成的汇率收益风险。3汇率风险防范控制与不母良资产处置。23/23银行要在醵汇率走高时，及时贷出外汇，在汇率下行时，及时收回外汇。而银行大量不良资产フ存在，严重地影响银行外汇囵供需平衡能力，造成外汇调镌度不畅所形成市场汇率波动严带来的汇率风险。因此不良羼资产的及时消化是商业银行颂生存和发展的必要措施，这斛里存在两个方面的问题，一岬是如何界定不良资产，二是剀采用什么措施消

6、化不良资产日。目前我国商业银行不良资产是一般按照逾期期限来划蝤分的，如果按照五级分类管筮理，则不良资产的客观评定栖更加难以掌握，但若建立一蹋套主客观合一的分类方法，树则这种划分方式是理有利于缟风险管理和防范。消化不良腻资产包括已有不良资产的消化和对新增不良资产的防范茨。前者是不良资产的具体处⑼置，后者是如何防范经营和道德风险。从商业银行的实敲际情况来看，这需要加大资避产证券化步伐，加大资产保暇全力度，根据审慎性原则计逍提利息收入和加大呆滞贷款嶂核销力度等手段，但这些措寨施都需要国家有关部门的支煮持，特别是利息收入计提、呆账核销直接涉及税收和国招有资产保值增值问题。郧(六)汇率

7、风险防范与匏控制和资源投入23/23汇率市帷场化运作的过程涉及到商业疸银行方方面面的改革，核心是建立一套有效的反映汇率姊波动的防范与控制汇率风险誊的产品和服务创新机制。这巛要求适当的组织形式、丰富的人力资源和领先的科技水删平，需要投入巨大的资源，ㄩ并且机制的形成本身是渐进ｐ的，一般不能表现出当期收踞益，这就需要商业银行的决咳策层在资源分配时采取前瞻罐性的动态策略。一般来麝说，商业银行的资源投入包锨括人力资源投入、研究与发巢展投入、固定资产投入(含堑科技