市场化条件下人民币汇率风险的防范与控制措施论文

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1、市场化条件下人民币汇率风险的防范与控制措施论文.freelet的迅猛发展，国内外很多商业银行已经将部分业务通过网上提供，并通过其它收益渠道的增加来减轻汇率收益渠道的压力，减少汇率风险。2注重汇率收益与风险正方向运作的产品创新。一是抢在竞争对手前推出适应于市场需要的金融产品，实现领先优势；二是对同业推出的，也适应本行发展需要的金融产品，要及时跟进。值得注意的是，产品创新不仅要注意开发新品种，而且要善于挖掘现有产品潜力。例如，中信实业银行广州分行推出的中信借记卡理财宝业务，就是将客户存款账户按实际存款期限自动计算相应定期存款利息，从而获得了市场的认可，这种产品创新实际上是原

2、有业务的改良。3注重以汇率风险防范与控制为核心的科技创新。科技创新是指计算机应用水平的不断深化和发展。商业银行应建立一整套以外汇清算为轴线，以会计核算(包括产品核算、业务核算和部门核算)为核心，面向所有柜面服务，面向客户服务，易于增加各种业务功能和业务品种，能够及时提供管理决策信息，有利于提高信贷资产质量，有助于防范和控制经营风险，有助于实现全行统一的外汇平衡与调度，并保证安全运行的网络化信息系统。4注重以防范与控制汇率风险、实现利润最大化为核心的制度创新。制度创新有两层含义，一是商业银行要形成一整套适应于上述创新的组织基础；二是商业银行的各种制度包括组织机构在随着市场

3、环境的不断变化而相应变化，特别要求强有力的领导核心和有效的激励机制。因此，商业银行应建立一整套以外汇清算为轴线，以会计核算(包括产品核算、业务核算和部门核算)为核心，面向所有柜面服务，面向客户服务，易于增加各种业务功能和业务品种，能够及时提供管理决策信息，有利于提高信贷资产质量，有助于防范和控制经营风险，有助于实现全行统一的外汇平衡与调度，并保证安全运行的网络化信息系统。(四)汇率风险防范与控制和业务模式的转变1经营重点向收益与风险匹配的资产业务、中间业务和表外业务转移。目前除四大国有商业银行之外，其他商业银行经营管理的核心实质都是负债业务。原因是商业银行必须以其外汇来

4、源制约外汇运用，而商业银行除传统负债业务之外，又缺乏通过货币市场和资本市场诸如发行金融债券或大额存单等获取外汇来源的方式。当汇率市场化达到一定深度和广度之后，商业银行的外汇来源就大大扩张，既可以通过传统的负债管理，也可通过货币市场或资本市场获取外汇，或者将资产出售。也就是说，只要商业银行发现适当的有汇率收益的资产业务，就可以在不同市场上寻找在可承受的风险之内的与其资产收益水平相匹配的负债。这样，商业银行的经营重心就必然是重视风险与收益匹配和平衡的资产业务，表外业务和无风险的中间业务。2建立以贡献与风险相对应的汇率弹性运作机制，促进客户结构多样化。随着汇率市场化运作的深入

5、，目前商业银行种类繁多，相差无几的产品结构将根本改变。不同商业银行将形成不同的业务品种和市场定位，客户结构也趋向不同，原因是客户结构要体现商业银行收益和风险的对称情况。由于汇率市场化运作将首先从贷款汇率开始，故商业银行将首先面临资产业务客户市场结构的转变。在这场客户结构转变过程中，不同类型和特点的商业银行将趋向形成不同的客户结构群，而规模、经营特点大体相同的商业银行将展开资产负债业务方面全方位的竞争。商业银行方面：四大国有银行可能将注意力集中在大客户、大项目上；对于零售实力雄厚的银行，由于其可以获得比较稳定且成本较低的储蓄存款，其外汇运用方面可以考虑期限较长、汇率较高的

6、住房贷款等消费性贷款；而全国性的中小商业银行将在自身的成本控制和风险约束基础上，通过产品和服务创新树立特色和品牌，从而将注意力集中在对汇率要求参差不齐的某些特定领域和特定客户；数量众多的地方性商业银行和信用社可能需要考虑以一个合理的汇率水平如何使自己的命运与当地的经济紧密结合。客户方面：大客户将倾向于与大银行紧密合作，以获取较低产外汇成本，同时有效利用中小商业银行的特色服务；中等规模的客户倾向于主要与中小商业银行业务往来；零售业务客户在获取外汇方面更加倾向于同地方商业银行合作，在金融资产持有方面同各种类型商业银行合作。此外，高风险、高收益的资产业务客户也可能被市场所接受

7、，这就是所谓中小企业贷款问题——只要定价合理，中小企业就可能从商业银行获取外汇。3要在银行汇率收益与风险正相关所能承受的范围内，促进市场营销正常化。目前我国商业银行之间的竞争尚停留在一个较低层次，各家银行所能提供的产品和服务大同小异，竞争在很大程度上是公共关系或其他方面的非正常竞争。一旦各家商业银行获得了对自己产品的定价权，则商业银行之间的竞争就必然发生转变，突出表现在竞争逐渐从非正常竞争转移到正常的产品、服务和价格之间的竞争。例如国内市场化发育相当完善的家电市场，各个家电厂商竞争的内容是产品的差异、服务和价格，从而取得不同的目标客户和市