计量经济学试卷04

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1、计量经济学综合练习题（15）一、填空题1、计量经济学是以为指导，以数据事实为依据，以为方法、以计算机技术为手段，研究经济关系和经济活动数量规律及其应用，并以为核心的一门经济学学科。2、在计量经济模型中引入随机扰动项的理由可以归纳为如下几条：①建立模型时被忽略掉的经济因素的影响都归入了随机扰动项中；②在模型估计时，计量与归并误差也都归入了随机扰动项中；③；④。3、因变量为Y，自变量为X的一元线性回归分析中的总体回归方程为：。4、计量经济学的最小二乘准则是。5、经济计量学对模型“线性”含义有两种解释，一种是；另一种是。通常线性回归更关注第二种解释。6、研究经济问题时，一般要处理三种类型

2、的数据：①；②；和③Pooled数据，它是①和②种数据的组合。7、在多元线性回归模型中，解释变量间呈现线性关系的现象称为多重共线性问题，给计量经济建模带来不利影响，因此需检验和处理它。通常的处理方法有①保留重要解释变量；②；③；④主分量法。8、在计量经济建模时，对非线性模型的处理方法之一是线性化，写出模型线性化的变量变换：。-7-1、在经济发展发生转折时期，可以通过引入虚拟变量方法来表示这种变化。例如，研究进口消费品的数量Y与国民收入X的模型关系时。1979年前后，Y对X的回归关系明显不同。现以1979年为转折时期，设虚拟变量，数据散点图显示进口消费函数发生了结构性变化：基本消费部

3、分下降了，边际消费倾向变大了。写出该进口消费品线性消费方程：。2、对分布滞后模型，在进行参数估计时，柯依克分布滞后模型和部分调整模型的处理思路不同，但最后得到的模型形式上是一样的，可写成；尽管它们的残差项的性质不同，这在估计方法的选择上引起注意就可以了。3、写出模型的长期效果为：。4、在联立方程结构模型中一个可能在结构方程中是因变量，而在另一个结构方程中又是解释变量。于是造成，违背了OLS的基本假定。如果此时采用OLS法估计参数，那么估计参数是有偏的，而且是不一致的。所以，通常采用方法对联立方程模型进行参数估计。二、问答、计算与证明题1、设回归模型指定为，这里满足所有的基本假设。现

4、给出了参数的估计量：，证明是的无偏估计量。（8分）2、-7-计量经济学研究工作中的重要方面是研究对古典模型假定违背的经济计量问题，通常包括异方差性问题、序列相关问题、多重共线性问题、解释变量的随机性问题等等。请回答：（20分）1）异方差性的含义是什么？2）模型产生异方差问题时将有什么危害？3）叙述戈德非尔特—夸特（Goldfeld—Quandt）检验的过程4）若异方差形式为，试写出解决此异方差问题的方法。1、对于如下形式的自回归模型，由于某些解释变量是被解释变量的滞后变量，Durbin-Waston的d统计量不再适用。为此Dubin建议使用h统计量：，其中为样本容量，为自相关系数的

5、估计值为估计量的方差。Dubin证明，大样本且零假设成立的情况下，h统计量服从标准正态分布。现在考虑如下的货币需求函数（1948——1965年）：其中M——实际货币量、R——长期利息率、Y——实际国民收入。请计算h统计量并检验是否存在一阶序列自相关？（8分）2、在如下的收入决定模型中，利率R、政府支出G为外生变量，模型为：-7-试利用模型识别条件分析判断模型的可识别性？（12分）三、模型分析题以1951—1994年美国的基本数据，建立鸡肉需求模型。下表中变量YC表示人均鸡肉的消费量、PC表示鸡肉的零售价格、PB表示牛肉的价格、YD表示居民的可支配收入。利用Eviews软件的各种分析

6、输出结果如下，依据计量经济学建模步骤，选择你需要的命令结果，写出你理解的计量经济分析报告。（一）-7-（三）（二）-7-（三）之残差图（四）-7-D(**)表示变量**的一阶差分（五）D(**)表示变量**的差分注意：α=5%时，，，，，-7-