商业银行业务与经营第十二章商业银行全面风险管理课件PPT.pptx

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商业银行全面风险管理第十二章 思维导图CONTENT课本P261学习目标P239 目录CONTENT第一节商业银行全面风险管理概述第二节信用风险管理第三节操作风险管理第四节流动性风险管理 一、银行风险概述P263第一节商业银行全面风险管理概述风险＝不确定性风险指的是对银行实现既定目标可能产生影响的一种不确定性，这种不确定性既可能是风险损失，也可能是风险收益。普遍性客观性可变性风险是普遍存在的风险不能消除只能尽量避免、转移风险风险会随时间和空间变化而变化 一、银行风险分类P263第一节商业银行全面风险管理概述法律风险信用风险流动性风险战略风险操作风险国别风险市场风险声誉风险我国：洗钱和恐怖融资风险 一、银行风险分类P263第一节商业银行全面风险管理概述项目系统风险/不可分散风险非系统风险/可分散风险性质与整个市场波动有联系与整个市场波动无关原因由共同因素引起（政治/经济/社会）由特殊因素引起特征影响所有证券收益影响某个行业/公司证券收益处置无法通过分散投资来化解可通过分散投资化解种类政策风险、市场风险、利率风险、购买力风险等信用风险、经营风险、财务风险等 一、银行风险分类P263-265第一节商业银行全面风险管理概述风险类型风险特质（发生损失的可能性因素）市场风险因市场价格（利率/汇率/股票价格/商品价格）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失法律风险因日常经营和业务活动无法满足或违反法律规定，导致不能履行合同、发生诉讼或法律纠纷而造成经济损失国别风险因某国、地区经济/政治/社会变化，导致该国、该地区借款人/债务人没有能力或者拒绝偿付债务声誉风险因银行经营、管理等行为或外部事件导致利益相关方对银行负面评价的风险战略风险银行在追求短期商业目的和长期发展目标过程中，因不适当的发展规划和战略决策给银行带来的损失 第二节信用风险管理信用风险/违约风险：是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。信用风险主要来源于贷款。二、信用风险P273-281（一）概念P263（二）风险识别P273第五章/贷款：单一法人客户、个人客户信用风险识别本章：集团法人客户、贷款组合信用风险识别 第二节信用风险管理二、信用风险P273-281（二）风险识别P273集团法人客户风险识别要点充分获取集团法人客户的基本信息重点识别关联方及相关信息：间接持股形成的关联关系充分搜集核实客户本身及关联方的授信情况深入分析集团内各个关联方之间的关联交易情况识别频率与额度授信周期应保持一致 第二节信用风险管理二、信用风险P273-281（三）风险水平指标P277不良资产4%不良贷款率＝%单一集团客户授信集中度＝单一集团客户贷款集中度＝ 第二节信用风险管理二、信用风险P273-281（四）信用风险控制措施P280规避风险信贷准入：设置信贷业务最低要求信贷退出：主动收回贷款限额管理：对银行承担风险设定上限降低风险加强信贷业务关键环节的内部控制授信决策机制、授信岗位设置、操作规范、风险责任制、贷后管理等风险缓释运用合格的抵质押品、保证等方式转移或降低信用风险承担风险通过适当的贷款定价覆盖风险成本 第二节信用风险管理操作风险：是指由不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件造成损失的风险。操作风险主要来源于各类操作风险事件。操作风险事件的七种表现形式：内部欺诈、外部欺诈、就业制度和工作场所安全性、客户和产品及业务做法、实物资产损失、业务中断和系统失灵、交割和流程管理三、操作风险P281-283（一）概念P264 第二节信用风险管理三、操作风险P281-283（二）风险识别P281-282事前识别操作风险事件尚未发生时对产品和业务的操作流程及人员、技术和外部环境进行分析，找出潜在的风险环节和部位。事后识别操作风险事件发生后确定风险是否为既定操作风险事件的类别，并分析发生的原因和影响 第二节信用风险管理三、操作风险P281-283（三）操作风险控制措施P283降低风险强化内部控制重点领域：授信、资金业务缓释风险量化分析操作风险点分布、发生概率、损失程度基础上规避风险撤销风险高的高危地区营业网点和关闭高风险业务承担风险提高产品定价、增加拨备、补充资本方式主动管理 第二节信用风险管理流动性风险：是指商业银行虽然有清偿能力，但无法及时获得充足资金或无法以合理成本及时获得充足资金以应对资产增长或支付到期债务的风险。融资流动性风险：商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下，无法及时有效地满足资金需求的风险。市场流动性风险：由于市场深度不足或市场动荡，商业银行无法以合理的市场价格出售资产以获得资金的风险。四、流动性风险P284-289（一）概念P264 第二节信用风险管理流动性风险是银行所有风险中最具破坏力的风险。信用风险、市场风险、操作风险等其他风险都可能引发流动性风险。主要来源三方面（第十章资产负债管理）资产负债期限结构资产负债的币种结构不合理资产负债的分布结构不合理四、流动性风险P284-289（二）风险识别P284 第二节信用风险管理资产管理（第十章）负债管理（第十章）压力测试用于分析假定的、极端但可能发生的不利情景对银行整体或资产组合的冲击程度，评估其对银行资产质量、盈利能力、流动性的负面影响应急计划充分考虑压力测试结果，制定有效的流动性风险应急计划四、流动性风险P284-289（三）风险控制措施P288