风险预警PPT课件

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风险预警基础知识1.

1主要内容各部门风险预警工作职责风险预警定义及类型系统性风险预警指标体系贷款预警指标体系我行信用风险预警实施方案2.

2各部门风险预警职责风险管理委员会为风险预警工作的领导组织与决策机构；风险合规部是发现系统预警信号的主要责任部门；信贷业务部是发现贷款业务风险预警的主要责任部门；其他部门对本部门职责内的风险预警负责。计划财务部配合风险合规部提供系统预警指标数值。3.

3风险预警的定义及类型风险预警是指我行根据非现场风险监测、现场风险监测和风险评估等多渠道获得全部风险信息，通过一定的技术手段，对我行风险状况进行动态监测和早期预警。按预警信号影响范围系统性预警信号个案预警信号按预警信号对业务发展的影响程度黑色预警橙色预警红色预警蓝色预警正常正常蓝色预警橙色预警红色预警黑色预警（-∞，20%）[-20%，-10%）[-10%,0）[0,10%）[10%，∞）4.

4系统性预警信号指标体系风险水平风险迁徙风险抵补定量指标定性指标正常类贷款迁徙率关注类贷款迁徙率次级类贷款迁徙率可疑类贷款迁徙率流动性风险信用风险市场风险操作风险预警信号指标风险水平指标正常贷款迁徙率不良贷款迁徙率正常贷款迁徙率不良贷款迁徙率风险迁徙类指标盈利能力准备金充足度资本充足度风险抵补类指标成本收入比资产利润率资本利润率盈利能力指标资产损失准备充足率贷款损失准备充足率资本充足度核心资本充足率资本充足率资本充足度5.

5风险类型风险指标指标描述阙值流动性风险流动性比率流动性资产/流动性负债>=25%流动性风险核心负责比例核心负债/负债总额>=60%流动性风险流动性缺口率90天表内外流动性缺口/90天内到期表内外流动性资产>=-10%流动性风险人民币备付率超额准备金存款+库存现金/各项存款暂未定流动性风险资金拆入率资金拆入/各项存款之比暂未定流动性风险资金拆出率资金拆出/各项存款之比暂未定信用风险不良资产率不良资产/资产总额<=4%信用风险不良贷款率不良贷款/贷款总额<=5%信用风险单一集团客户授信集中度最大一家集团客户授信总额/资本金额<=15%信用风险单一客户贷款集中度最大一家客户贷款总额/资金金额<=10%信用风险存贷款比率贷款余额/存款余额<=75%信用风险全部关联度全部关联授信余额/资本净额<=50%6.

6风险类型风险指标指标描述风险阙值市场风险累计外汇敞口头寸累计外汇敞口头寸/资本净额<=20%市场风险利率风险敏感度利率上升200个基点对银行净值的影响/资本净额暂未定市场风险交易账户限额交易账户整体头寸限额暂未定市场风险交易账户限额交易账户各类产品头寸限额暂未定市场风险交易账户限额交易账户久期限额暂未定市场风险交易账户限额交易账户止损限额暂未定市场风险交易账户限额交易账户VaR限额暂未定市场风险交易账户限额交易账户外汇总净敞口限额暂未定市场风险银行账户限额分币种净利差收入敏感度限额暂未定市场风险银行账户限额缺口比率限额暂未定市场风险银行账户限额固定收益资产组合久期限额暂未定市场风险银行账户限额可控出售账户资产公允值变动限额暂未定操作风险操作风险损失率操作造成的损失/前三期净(利息收入+非利息收入)平均值暂未定操作风险操作差错率差错个数/前三期银行账户交易笔数平均值暂未定7.

7风险类型风险指标指标描述阙值风险迁徙正常类贷款迁徙率正常贷款中变为后四类贷款的金额/（期初正常贷款-本期收回的正常贷款）暂未定风险迁徙关注类贷款迁徙率关注贷款中变为后三类贷款的金额/（期初关注贷款-本期收回的关注贷款）暂未定风险迁徙次级类贷款迁徙率次级贷款中变为后两类贷款的金额/（期初次级贷款-本期收回的次级贷款）暂未定风险迁徙可疑类贷款迁徙率可疑贷款中变为损失类贷款的金额/（期初可疑贷款-本期收回的可疑贷款）暂未定盈利能力资产利润率税后净利润/平均资产总额>=0.6%盈利能力资本利润率税后净利润/平均净资产>=11%盈利能力成本收入比（营业费用+折旧）/营业收入<=45%准备金充足率资产损失准备充足率信用风险资产实际计提准备/应提准备之比>=100%准备金充足率贷款损失准备充足率贷款实际计提准备/应提准备之比>=100%准备金充足率拨备覆盖率拨备余额/不良贷款余额>=150%资本充足核心资本充足率核心资本充足/风险加权资产>=4%资本充足资本充足率（核心资本+附属资本）/风险加权资产>=8%8.

89.

9借款人经营行为预警信号风险因素变化借款人财务预警信号市场环境预警信号借款人财务预警信号经营活动现金流偿债指标经营能力指标流动性比例发生重大亏损借款人经营行为停产、关闭、资不抵债、主管涉嫌经济犯罪挪用银行贷款治理结构缺陷提供虚假财务报告违规使用资金恶意拖欠债务发生交叉违约市场环境信号操作风险信号贷款制不健全信贷档案管理不规范对不符合条件的借款人放款借款合同丢失内部员工违规操作或操作失误贷款预警信号操作风险预警信号政策风险预警信号财务制度混乱或不健全违法经营存在经济纠纷发生重大资产损失法定代表人涉嫌经济违法关联交易频繁订立重要合同影响资产负债发生重大安全事故行业出现重大技术变更供求关系发生不利变化产品价格大幅下降原材料大幅上升

10贷款预警信号的处理主要工作重点收集客户预警信号分析预警信号等级对重大预警提出解决方案录入信贷系统跟踪落实预警方案信贷部负责人贷后管理岗贷后检查岗风险管理委员会督促贷后管理岗监督预警信号贷后检查岗负责将重大预警信号及时书面报信用风险管理委员会进行审议。负责贷款预警的管理工作（一）向信贷部申请冻结尚未使用的额度或终止额度；（二）及时冻结借款人在我行开立的存款帐户，对于外部与该帐户有关的款项，只能汇入不得汇出，并可从该帐户扣款归还贷款本息；（三）对客户建立特殊户状态，列入黑名单；（四）要求借款人增加担保；资产保全岗中心如果预警信号已经导致授信进入不良，客户要移交保全部门管理，由保全部门采取催收或重组等保全措施。12345（五）下调风险分类级别；（六）风险预警信号具有普遍意义的，建议总行进行信贷投向政策的调整；（七）检查贷款手续是否存在法律瑕疵，以及时采取弥补措施；（八）其他降低风险的措施。

11我行信用风险预警方案包括微观、中观、宏观，从业务、机构和外部环境三个层面分析、通报与风险提示日常监测监测数据上报核查处置归档跟踪12345全面性原则定期监控，分日常、月报、季报及时性原则反映客户、业务产品和业务流程的风险状况真实性原则对起重要作用的风险因素和指标进行分析重要性原则指标与风险关系密切预警性原则风险预警示例示例

12机构信用风险评价表（月报）编号指标权重阙值标准警戒值实际值得分1不良贷款率2加权动态逾期率3逾期贷款率4平均逾期贷款率5逾期贷款增长率6新法贷款增长率7拨备覆盖率8本金回收率9利息回收率10风险资产占授信资产比重13.

13机构信用风险评价表（接上表）编号指标权重阙值标准警戒值实际值得分11估计贷款损失率12小企业客户风险度13逾期最多前三名信贷员逾期贷款占总逾期比重14老客户占期间发放贷款客户比例15净利差率16风险资产利润率17贷款/存款18前六个月内授信类案件19信用风险内控印象分信号灯14.