《金融风险预警》PPT课件

《《金融风险预警》PPT课件》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、金融风险管理刘桂荣2013年3月1第4章金融风险预警主要内容1.金融风险监测预警系统的内涵2.金融风险监测预警系统设计学习目标了解金融风险预警系统的概念了解金融风险预警系统设计的原则了解金融风险预警监测系统设计的内容中国的债务状况2011年，中国公共债务占GDP的比重为15.2%2011年，中国对外债务占GDP比重为0.9%2011年，赤字占GDP比重<3%2011年底，中国有3.3万亿美元的外汇储备国有资产规模达到85.37万亿元人民币野村证券估计中国的金融风险截止2010，中国地方政府债务达到14.8万

2、亿元包括：5.8万亿元直接债务和9万亿元融资平台债银行业金融风险1.银行对地方政府融资平台的债务。截止2012年9月，银行对地方政府融资平台的债务敞口达到9.25万亿，占银行对外贷款的14.1%2.银行对房地产开发商的风险敞口。截止2012年末，银行对房地产开发商的贷款总额达到3.9万亿元3.银行理财产品的风险。信托公司和担保公司4.1金融风险监测预警系统的内涵金融风险管理的五个阶段：1.风险识别；2.风险估测（度量）3.风险评价；4.选择风险管理工具和管理策略5.评估风险管理的效果金融风险监测预警系统的内

3、涵（实时、动态）1.是金融风险管理的重要组成部分2.是采用一系列科学的预警方法、技术、指挥体系、模型和信号系统，对金融运行过程进行监督，对监测结果发表警示的金融决策支持系统4.2金融风险监测预警系统设计IMF的金融预警指标体系1.Hardy设计的金融预警指标：银行部门银行资本金水平；资本金变化量；收支结构变化资产负债期限结构的突然变化2.Hermosillo设计的金融预警指标体系不良贷款对总资产的比率；资本对总资产的比率；市场风险；信用风险；流动性风险；道德风险；传染程度（总贷款对总产出的比率）4.2金融风

4、险监测预警系统设计中国社科院关于金融风险预警系统设计的指标体系（20个）通货膨胀率（<5%）；实际利率差（国际国内）国内信贷增长量/GDP（10%左右）；实际汇率外汇储备（可供支付进口用汇2-3个月）；国际收支经常项目逆差/GDP（<5%）；负债率（<25%）；资本充足率（>8%）（外国直接投资+经常项目差额）/GDP；货币供应量增长率4.2金融风险监测预警系统设计金融风险预警的方法：信号法。预警指标偏离均值的程度超过阀值时，系统会发出颜色信号，根据偏离值的大小，发出不同的颜色。指标包括：实际汇率；出口增长

5、率；股价；产出增长率；国际储备增长率；“过度”的M1余额；M2乘数增长率；（国内信贷/GDP）增长率；M2/国际储备；实际利率；4.2金融风险监测预警系统设计金融风险监测预警组织系统构造有垂直系统和横向系统垂直系统：自上而下的预警监测央行、银监会、证监会、保监会及下属各级机构横向系统：同一层面上的预警监测央行分行、银监会（证监会、保监会）地方性分支机构条块分割；纵横交错4.2金融风险监测预警系统设计非系统性金融风险监测与预警系统设计1.预警信号系统设计（1）系统层次结构及指标体系（2）风险等级与评价指数4.

6、2金融风险监测预警系统设计非系统性金融风险监测与预警系统设计1.预警信号系统设计（1）系统层次结构及指标体系①信用风险（H1）②流动性风险（H2）③经营风险（H3）④资本风险（H4）4.2金融风险监测预警系统设计非系统性金融风险监测与预警系统设计1.预警信号系统设计（1）系统层次结构及指标体系①信用风险（H1）A:损失贷款率；损失贷款余额/贷款余额；规定值≤2%,预警值≥1%，权重为12%B:可疑贷款率；可疑贷款余额/贷款余额规定值≤5%,预警值≥3%，权重为10%C:次级贷款率；次级贷款余额/贷款余额规定

7、值≤8%,预警值≥6%，权重为8%4.2金融风险监测预警系统设计非系统性金融风险监测与预警系统设计1.预警信号系统设计（1）系统层次结构及指标体系①信用风险（H1）D:贷款欠息率；应收未收利息/应计利息收入规定值≤20%,预警值≥15%，权重为5%E：贷款展期率；展期贷款余额/贷款余额规定值≤30%,预警值≥20%，权重为5%4.2金融风险监测预警系统设计非系统性金融风险监测与预警系统设计1.预警信号系统设计（1）系统层次结构及指标体系②流动性风险（H2）A：备付金比例：（央行存款+现金）/存款余额规定值≥

8、5%,预警值≤7%，权重为12%B：资产流动性比例：流动资产/流动负债规定值≥25%,预警值≤30%，权重为5%4.2金融风险监测预警系统设计非系统性金融风险监测与预警系统设计1.预警信号系统设计（1）系统层次结构及指标体系②流动性风险（H2）C：存贷比例：贷款余额/存款余额规定值≤75%,预警值≥70%，权重为5%D：中长期贷款比率：一年以上贷款/存款规定值≤120%,预警值≥90%，权重为3%4.2金融风险监