金融工程cta策略专题报告之六：日内交易策略与趋势体系完善

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1、金金融工程专题报告融日内交易策略及趋势体系更新工――金融工程CTA策略专题报告之六程分析师：崔健CFASACNO：S11505110100162017年7月10日研证券分析师崔健CFA核心观点：究022-28451618●概述cuijian2001@163.com这篇报告的内容可以分为两部分，一部分为对日内交易策略的探讨，另一部分内容为对前期趋势交易体系的完善。助理分析师证郝倞●日内策略信号部分S1150115090012券022-23861600日内策略滤网方面使用日线级别的唐奇安通道，进场信号部分使用常规的616159638@

2、qq.com突破进场，止损信号使用突破时的最低价或最高价，单日获利较多时开启研止盈平仓模式，若未破止损也未触发止盈平仓，则持有到收盘时平仓。究●日内策略风险报相对于其他策略来说，日内策略存在着尾盘不能平仓的风险。尾盘的连续拉升可能会导致平仓失败，被迫留仓过夜。告●日内策略总结该日内策略承载的资金量较小，我们估计该策略在两个品种上最多可承载100万到200万的资金规模。因锡、镍这两个合约设计的原因，这两个品种上的日内波段策略可以通过比较严格的压力测试。●趋势体系完善我们对趋势体系完善主要包括以下几个方面：1、仓位管理部分增加波动系专

3、数；2、对上市时间较短品种调低仓位占比；3、对逃顶指标部分的修改；4、增加交易品种和交易周期；5、策略回撤创新高的处理。题●趋势组合测试报组合测试胜率为48.50%，盈亏比为2.49，年化收益率为20.22%，最大回告撤为9.55%，夏普比率1.59。请务必阅读正文之后的免责条款部分1of19金融工程专题报告图目录图1锡日内策略市值曲线..................................................................7图2镍日内策略市值曲线.....................

4、.............................................8图3镍日内走势图........................................................................9图4组合策略市值表现...................................................................14表目录表1历史平均日振幅与最小波动幅度比例.........................................

5、...........4表2日内策略参数........................................................................7表3锡日内策略指标......................................................................8表4镍日内策略指标......................................................................8表5波动系数对比表......

6、...............................................................10表6策略组合列表.......................................................................12表7策略参数列表.......................................................................12表8组合策略指标表现...............................

7、....................................15表9组合策略年度表现...................................................................15表10前五次最大回撤情况................................................................15表11改进前策略表现...............................................................

8、.....16请务必阅读正文之后的免责条款部分3of19金融工程专题报告一、概述前面的报告中，介绍了我们趋势交易体系。这篇报告的内容可以分为两部分，一部分为对日内交易策略的探讨，另一部分内容为对前期趋势交易体系的完善。二、日内波段交易策略部分2.1