金融工程专题报告：基于方向波动率的选股因子研究

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1、金融工程专题报告目录1方向波动率与因子构建.....................................................................................................................................................11.1方向波动率..........................................................................................

2、..............................................................................11.2因子构建............................................................................................................................................................................12因子有效性检验..

3、..............................................................................................................................................................22.1分组检验.......................................................................................................

4、.....................................................................22.2信息系数分析....................................................................................................................................................................53因子有效性的进一步分析.............

5、....................................................................................................................................63.1相关性分析与回归分析...........................................................................................................................

6、.........................63.2因子分层............................................................................................................................................................................84总结与展望.........................................................

7、.............................................................................................................105风险提示.........................................................................................................................................................

8、................10请务必阅读正文后的重要声明部分金融工程专题报告图目录图1：方向波动率差因子分组净值图.........................................................