金融工程专题报告：首批公募fof落地，资产配置、选基双管齐下

《金融工程专题报告：首批公募fof落地，资产配置、选基双管齐下》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、[Table_MainInfo]┃研究报告┃基金研究2017-9-9金融工程┃专题报告首批公募FOF落地，资产配置、选基双管齐下报告要点[Table_Author]分析师覃川桃（8621）61118766首批共6只公募FOF落地qinct@cjsc.com.cn就在2017年9月8日，公募基金迎来历史性的一刻，首批共计6只公募FOF执业证书编号：S0490513030001产品落地，首批产品虽然各具特色，但是都是以绝对收益为目标，以追求稳健联系人陈洁敏（8621）61118706为前提条件，并且从资产配置和基金优选两块来构建完整

2、的策略。chenjm5@cjsc.com.cn长江金工FOF研究成果联系人杨靖凤截至目前为止长江金工陆续推出FOF系列报告：《FOF管理之如何选择ETF基（8621）61118736金》、《基于风险平价模型的收益增强策略》、《FOF之基金持仓的相关稳定性分yangjf@cjsc.com.cn析》、《大类资产配置之机器学习应用于股票资产的趋势预测》、《基金的绩效归因方法分析及应用》、《基金二季报分析：超额收益因子层面分解及重仓的股票、分析师行业收益率持续性验证》。[Table相关研究_Doc]长江金工FOF研究体系《龙虎榜事件（

3、一）：指数增强策略》2017-9-6长江金工FOF研究体系从FOF投资的核心出发，试图解决投资中的资产配置《红利因子系列（二）：DDM模型与股债轮动策略》2017-9-3及基金筛选问题。在资产配置方面，尝试灵活使用量化配置模型，在传统的风《公告挖掘系列（二）：入选制造业单项冠军》险平价及BL模型的基础之上，结合动量、机器学习择时等方法，进行配置收益2017-8-8的增强；基金筛选方面，构建了一套完整的选基框架，针对ETF等被动型基金设置专门指标，对于主动基金则从净值和仓位两个角度，除了构建完整的绩效衡量指标体系，还进一步从选股择时

4、能力剖析、多因子分解、残差收益稳定性测量、Brinson分解等方面对基金进行业绩归因，并提供较为成熟的基金优选工具供大家使用。后期研究方向之后长江金工将持续跟踪公募FOF产品审批及发行情况，并且在研究方面继续深入挖掘，为公募FOF的资产配置和择基提供更多方法及工具。风险提示：1.基金投资有风险；2.本报告测算均基于历史数据，并不保证其未来收益。请阅读最后评级说明和重要声明1/12金融工程丨专题报告目录首批公募FOF产品落地......................................................

5、.........................................................3首批产品列表..........................................................................................................................................................3公募FOF大事梳理........................................

6、.........................................................................................................4长江金工FOF研究体系...............................................................................................................5大类资产配置.................................

7、.........................................................................................................................5公募基金优选............................................................................................................................................

8、..............6针对基金净值的分析....................................................................................................