黑色产业链期货套利报告：多螺纹空焦煤套利继续持有-20180117-华泰期货-12页

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1、华泰期货

2、黑色产业链期货套利报告2018-01-17华泰期货研究所黑色及建材组多螺纹空焦煤套利继续持有套利机会综述：尉俊毅螺纹跨期套利暂无套利机会，观望为主黑色金属研究员热轧跨期套利暂无套利机会，观望为主021-68758689weijunyi@htfc.com铁矿跨期套利暂无套利机会，观望为主从业资格号：F0290682焦炭跨期套利暂无套利机会，观望为主投资咨询号：Z0011124焦煤跨期套利暂无套利机会，观望为主动力煤跨期套利暂无套利机会，观望为主硅铁跨期套利暂无套利机会，观望为主硅锰跨期套利暂无套

3、利机会，观望为主螺纹盘面利润套利暂无套利机会，观望为主热轧盘面利润套利暂无套利机会，观望为主螺纹铁矿价比套利暂无套利机会，观望为主热轧铁矿价比套利暂无套利机会，观望为主螺纹焦炭价比套利暂无套利机会，观望为主热轧焦炭价比套利暂无套利机会，观望为主焦炭焦煤价比套利暂无套利机会，观望为主硅铁硅锰价比套利暂无套利机会，观望为主硅铁螺纹价比套利暂无套利机会，观望为主硅锰螺纹价比套利暂无套利机会，观望为主硅铁焦炭价比套利暂无套利机会，观望为主硅锰焦炭价比套利暂无套利机会，观望为主硅铁铁矿价比套利暂无套利机会，观望为主硅

4、锰铁矿价比套利暂无套利机会，观望为主螺纹热轧价比套利套利机会离场，观望为主螺纹焦煤价比套利多螺纹1805空焦煤1805，比例2:1铁矿焦炭价比套利暂无套利机会，观望为主焦煤动力煤价比套利暂无套利机会，观望为主华泰期货

5、黑色产业链期货套利报告套利效果跟踪：开仓方向开仓价开仓手最新价交易盈亏套利组合名称交易合约开仓日期(1多头,-1最新日期风险度收益率格数格(无手续费)空头)RB18052017/12/211384322018/1/173827螺纹焦煤套利532020%17%JM18052017/12/21-1

6、137812018/1/171284注：初始资金为开仓头寸占用资金除以风险度2018-01-172/12华泰期货

7、黑色产业链期货套利报告跨期套利机会跟踪1、螺纹钢期货跨期套利图1：螺纹10月-1月单位：元/吨图2：螺纹5月-1月单位：元/吨10月-1月（右轴）RB1月RB10月RB5月-1月（右轴）RB1月RB5月45006004500100400400040000200350003500-100-20030003000-200-4002500-6002500-300-80020002000-400-100

8、01500-12001500-5002017/102017/112017/112017/122018/012017/052017/072017/092017/112018/01数据来源：TradeBlazerWind华泰期货研究所数据来源：TradeBlazerWind华泰期货研究所2、热轧期货跨期套利图3：热轧10月-1月单位：元/吨图4：热轧5月-1月单位：元/吨10月-1月（右轴）HC1月HC10月HC5月-1月（右轴）HC1月HC5月450030045000200-50400010040000-10

9、035003500-100-150-20030003000-300-2002500-4002500-250-5002000-6002000-3002017/102017/112017/112017/122018/012017/052017/072017/092017/112018/01数据来源：TradeBlazerWind华泰期货研究所数据来源：TradeBlazerWind华泰期货研究所2018-01-173/12华泰期货

10、黑色产业链期货套利报告3、铁矿石期货跨期套利图5：铁矿石9月-1月单位：元/吨图

11、6：铁矿石5月-1月单位：元/吨9月-1月（右轴）I1月I9月I5月-1月（右轴）I1月I5月80010080040803070070020606006001040500500020-104004000-20300300-20-30200-40200-402017/092017/102017/112017/122018/012017/052017/072017/092017/112018/01数据来源：TradeBlazerWind华泰期货研究所数据来源：TradeBlazerWind华泰期货研究所4、焦炭

12、期货跨期套利图7：焦炭9月-1月单位：元/吨图8：焦炭5月-1月单位：元/吨9月-1月（右轴）J1月J9月J5月-1月（右轴）J1月J5月260020026001001502400240050100220022005020000018002000-501600-501800-1001400-1001600-1501200-20010001400-150-2508001200-300600-2002017/0920