黑色产业链期货套利报告：关注煤焦套利机会，卷螺套利继续持有-20170828-华泰期货-12页

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2、黑色产业链期货套利报告2017-08-28华泰期货研究所黑色及建材组关注煤焦套利机会，卷螺套利继续持有许惠敏黑色商品研究员套利机会综述：021-68758689螺纹跨期套利暂无套利机会，观望为主xuhuimin@htfc.com从业资格号：F0284366热轧跨期套利暂无套利机会，观望为主投资咨询号：Z0010706铁矿跨期套利暂无套利机会，观望为主焦炭跨期套利暂无套利机会，观望为主徐轲焦煤跨期套利暂无套利机会，观望为主黑色金属研究员动力煤跨期套利暂无套利机会，观望为主021-68758689硅铁跨期套利暂无套利机会，观望为主

3、xuke_zxzhx@htfc.com从业资格号：F0290365硅锰跨期套利暂无套利机会，观望为主投资咨询号：Z0011125螺纹盘面利润套利前期获利了结，暂无套利机会热轧盘面利润套利前期获利了结，暂无套利机会尉俊毅螺纹铁矿价比套利暂无套利机会，观望为主黑色金属研究员热轧铁矿价比套利暂无套利机会，观望为主021-68758689螺纹焦炭价比套利暂无套利机会，观望为主weijunyi@htfc.com从业资格号：F0290682热轧焦炭价比套利暂无套利机会，观望为主投资咨询号：Z0011124焦炭焦煤价比套利煤焦比价高位承压，建议关注买

4、焦煤抛焦炭1801合约套利机会，比例2:5硅铁硅锰价比套利暂无套利机会，观望为主硅铁螺纹价比套利暂无套利机会，观望为主硅锰螺纹价比套利暂无套利机会，观望为主硅铁焦炭价比套利暂无套利机会，观望为主硅锰焦炭价比套利暂无套利机会，观望为主硅铁铁矿价比套利暂无套利机会，观望为主硅锰铁矿价比套利暂无套利机会，观望为主螺纹热轧价比套利多热轧空螺纹1801合约套利继续持有，比例1:1螺纹焦煤价比套利暂无套利机会，观望为主铁矿焦炭价比套利暂无套利机会，观望为主焦煤动力煤价比套利暂无套利机会，观望为主华泰期货

5、黑色产业链期货套利报告套利效果跟踪：开仓方向开仓价

6、开仓手最新价交易盈亏套利组合名称交易合约开仓日期(1多头,-1最新日期风险度收益率格数格(无手续费)空头)RB18012017-3-2-1330422017-8-283932螺纹热轧套利96020%4%HC18012017-3-21340522017-8-284081J18012017-8-24-1239822017-8-282476焦炭焦煤套利-2085020%-12%JM18012017-8-2411308.552017-8-281291注：初始资金为开仓头寸占用资金除以风险度2017-08-282/12华泰期货

7、黑色产业链期货套利报告跨

8、期套利机会跟踪1、螺纹钢期货跨期套利图1：螺纹10月-1月单位：元/吨图2：螺纹10月-5月单位：元/吨10月-1月（右轴）RB1月RB10月10月-5月（右轴）RB5月RB10月450035045004504004000300400035025035003500300200250300030001502002500250015010010020002000505015000150002017/012017/032017/052017/072017/052017/062017/062017/072017/08数据来源：TradeBlazerW

9、ind华泰期货研究所数据来源：TradeBlazerWind华泰期货研究所2、热轧期货跨期套利图3：热轧10月-1月单位：元/吨图4：热轧10月-5月单位：元/吨10月-1月（右轴）HC1月HC10月10月-5月（右轴）HC5月HC10月4500200450030018025040001604000140200350012035001001503000803000100602500402500502020000200002017/012017/032017/052017/072017/052017/062017/062017/072017/0

10、8数据来源：TradeBlazerWind华泰期货研究所数据来源：TradeBlazerWind华泰期货研究所2017-08-283/12华泰期货

11、黑色产业链期货套利报告3、铁矿石期货跨期套利图5：铁矿石9月-1月单位：元/吨图6：铁矿石9月-5月单位：元/吨9月-1月（右轴）I1月I9月9月-5月（右轴）I5月I9月80010080014090700700120807010060060060805005050060404004003040300203002010200020002017/012017/032017/052017/072017

12、/052017/062017/062017/072017/08数据来源：TradeBlazerWind华泰期货研究所数据来源：TradeBlazerWind华泰期货