黑色产业链期货套利报告：关注煤焦套利机会，卷螺套利继续持有-20170912-华泰期货-12页

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1、华泰期货

2、黑色产业链期货套利报告2017-09-12华泰期货研究所黑色及建材组关注煤焦套利机会，卷螺套利继续持有许惠敏黑色商品研究员套利机会综述：021-68758689螺纹跨期套利暂无套利机会，观望为主xuhuimin@htfc.com从业资格号：F0284366热轧跨期套利暂无套利机会，观望为主投资咨询号：Z0010706铁矿跨期套利暂无套利机会，观望为主焦炭跨期套利暂无套利机会，观望为主徐轲焦煤跨期套利暂无套利机会，观望为主黑色金属研究员动力煤跨期套利暂无套利机会，观望为主021-68

3、758689硅铁跨期套利暂无套利机会，观望为主xuke_zxzhx@htfc.com从业资格号：F0290365硅锰跨期套利暂无套利机会，观望为主投资咨询号：Z0011125螺纹盘面利润套利前期获利了结，暂无套利机会热轧盘面利润套利前期获利了结，暂无套利机会尉俊毅螺纹铁矿价比套利暂无套利机会，观望为主黑色金属研究员热轧铁矿价比套利暂无套利机会，观望为主021-68758689螺纹焦炭价比套利暂无套利机会，观望为主weijunyi@htfc.com从业资格号：F0290682热轧焦炭价比套利暂

4、无套利机会，观望为主投资咨询号：Z0011124焦炭焦煤价比套利煤焦比价高位承压，建议关注买焦煤抛焦炭1801合约套利机会，比例2:5硅铁硅锰价比套利暂无套利机会，观望为主硅铁螺纹价比套利暂无套利机会，观望为主硅锰螺纹价比套利暂无套利机会，观望为主硅铁焦炭价比套利暂无套利机会，观望为主硅锰焦炭价比套利暂无套利机会，观望为主硅铁铁矿价比套利暂无套利机会，观望为主硅锰铁矿价比套利暂无套利机会，观望为主螺纹热轧价比套利多热轧空螺纹1801合约套利继续持有，比例1:1螺纹焦煤价比套利暂无套利机会，观望为主

5、铁矿焦炭价比套利暂无套利机会，观望为主焦煤动力煤价比套利暂无套利机会，观望为主华泰期货

6、黑色产业链期货套利报告套利效果跟踪：开仓方向开仓价开仓手最新价交易盈亏套利组合名称交易合约开仓日期(1多头,-1最新日期风险度收益率格数格(无手续费)空头)RB18012017/3/2-1330422017/9/123959螺纹热轧套利234020%9%HC18012017/3/21340522017/9/124177J18012017/8/24-1239822017/9/122468焦炭焦煤套利-180502

7、0%-10%JM18012017/8/2411479.552017/9/121466注：初始资金为开仓头寸占用资金除以风险度2017-09-122/12华泰期货

8、黑色产业链期货套利报告跨期套利机会跟踪1、螺纹钢期货跨期套利图1：螺纹10月-1月单位：元/吨图2：螺纹10月-5月单位：元/吨10月-1月（右轴）RB1月RB10月10月-5月（右轴）RB5月RB10月45003504500450400400030040003502503500350030020025030003000150200250

9、0250015010010020002000505015000150002017/012017/032017/052017/072017/052017/062017/072017/08数据来源：TradeBlazerWind华泰期货研究所数据来源：TradeBlazerWind华泰期货研究所2、热轧期货跨期套利图3：热轧10月-1月单位：元/吨图4：热轧10月-5月单位：元/吨10月-1月（右轴）HC1月HC10月10月-5月（右轴）HC5月HC10月45002004500300180250400

10、01604000140200350012035001001503000803000100602500402500502020000200002017/012017/032017/052017/072017/052017/062017/072017/08数据来源：TradeBlazerWind华泰期货研究所数据来源：TradeBlazerWind华泰期货研究所2017-09-123/12华泰期货

11、黑色产业链期货套利报告3、铁矿石期货跨期套利图5：铁矿石9月-1月单位：元/吨图6：铁矿石9月-5月单位

12、：元/吨9月-1月（右轴）I1月I9月9月-5月（右轴）I5月I9月80010080014090700700120807010060060060805005050060404004003040203003002010200020002017/012017/032017/052017/072017/052017/062017/072017/08数据来源：TradeBlazerWind华泰期货研究所数据来源：TradeBlazerWind华泰期货研究所4、焦炭期货跨期套利图7：焦炭9月