对金融联合徵信中心组织变革—成立「风险分析部」之感言

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1、專題報導對金融聯合徵信中心組織變革—成立「風險分析部」之感言陳錦村／國立中央大學財務金融學系教授為因應金融環境與金融制度的變化，金融權基金，使得世界銀行轄下的Basel監理委員聯合徵信中心的董事會，在民國99年月2日會，擔心爆發全球性的系統危機，不斷鼓吹各做出了多項既明智又劃時代的決定，本人誠摯國實施涵蓋信用風險、市場風險與作業風險的期待藉著《金融聯合徵信雙月刊》發表個人感資本適足率管理。為回應此風險發展趨勢，金言；惟基於節省篇幅起見，乃將本文的討論重管會銀行局在銀行公會和聯徵中心從旁協助之點集中在如何將原來是任務編組的「風險研究下，制定「銀行自有資本對風險性資產之計算

2、組」轉型至「風險分析部」，並藉由主客觀環方法及表格」和「銀行資本適足性管理辦法修境的服務需要，思考該部門未來的工作職掌，正總說明」⋯等，並於200年開始使用新的資期盼聯徵中心在詭譎多變的金融環境中，肩負本適足規範。其後，金融主管機關陸續完成攸起「信用資料提供者」與「信用風險輔導者」關票券金融公司、保險公司、證券金融公司⋯的神聖使命。等的風險管理辦法，並獲立法院的三讀通過，十多年來，世界各國均將金融市場導向未來金融機構的經營管理概依不同的資本適自由化和國際化發展，層出不窮的金融控股組足率，訂定或限制金融服務或業務的經營規模1織，搭配多樣化的金融商品和私募、國家主。因此，聯徵

3、中心提供會員機構查詢的信用資1例如：存保費率隨著不同的資本適足率而分成三個等級；票券金融公司承作保證、背書總餘額佔淨值的倍數，隨著資本適足率高低而分成1、、及倍；負債總額則隨著資本適足率而分成佔淨值的、8及10倍。金融聯合徵信雙月刊第十五期專題報導訊，似應在深度及廣度上擴大服務項目的內涵聯徵中心向以經濟社會的公共財自居，若與品質，而建構一個具有宏觀視野和專業分工能主動提供佔會員機構借款家數最大比例的非的風險輔導部門，頓時成為聯徵中心能否成功公開發行公司及個人的信用等級，不僅有助於反映環境變化的關鍵。至於新成立的「風險分扶植以標準法計提放款損失準備、風險性資產析部」

4、如何在既有的發展基礎下，深耕茁壯，與合格資本的會員機構，還可提升金融機構信謹此提出數點個人的淺見，就教於金融前輩與用風險的管理品質，避免風險管理資源重複浪學術先進：費，降低各機構的風險管理成本和逾放比率，堪稱現階段相當重要的業務使命，值得戮力達從借款客戶的「信用評分」擴增服成此神聖任務。務項目至客戶的「信用評等」從個別對象的「信用評分」擴增服根據信用風險的標準法，「風險權數」是務項目至涵蓋產業別、金融產品或針對個別授信資產而訂定，並將授信資產的借業務別、國家地區別⋯等屬性或款對象分為1種，權數大小則取決於外部信用特徵別的「信用評等」(facilities評等機構與債權銀行

5、所做之信用評等。因此，ratings)聯徵中心目前提供的信用評分，不僅無法完全滿足使用「標準法」的銀行在風險管理的需隨著企業規模的擴大和多角化經營的發展要，也無法充分符合使用「內部評等法」者進態勢，目前債權銀行的信用風險管理，不再侷行對照參考之用。對會員機構准駁申貸案件的限於單一法人和關係戶的擔保及無擔保借款總用途既然有限，查詢數量漸次減少將是必然的額度的控管與風險權限(risklimits)的設計，還結果。需要針對產業別、金融產品或業務別、國家地再者，目前享譽國內外的信用評等機構如區別⋯等屬性或授信特徵，訂定信用風險管理Standard&Poor's、Moody's、Fi

6、tch、中華信政策的門檻值，以有效降低總體環境的系統性用評等公司及台灣經濟新報等，均定期針對上風險(systematicrisk)與產業偏離的集中性風市櫃公司(部分甚至包括公開發行公司)之債務險(concentrationrisk)。憑證與權益證券進行信用評等。藉著信用資料為達到此風險管理目標，聯徵中心有庫，服務會員機構的聯徵中心，責無旁貸配合必要提供會員機構產業別的評等(industry環境變化，發揮信用機構應有的服務水準，並ratings)和業務特徵別的評等，俾藉以訂定帶動「信用評分」走向「信用評等」的風險意不同產業與金融業務的風險權限。再者，識。200年8月美國次級

7、房貸衍生的金融海嘯金融聯合徵信雙月刊第十五期專題報導與2008年月的二房事件和9月1日雷曼兄率風險外，也反映自金融海嘯發生以來，銀行弟(LehmanBrothers)的破產宣告，提醒主管已逐步提高金融交易對手(counterparties)衍機關與會員機構開始重視金融業務面臨的國家生的信用風險，亟須藉著建立這些交易對手的2風險。因此，透過聯徵中心輔導國家主權評信用評等，訂定個別與集團共用的限額或風險等(sovereignratings)的建立和制定規範，乃權限。成為會員機構有效管理其國家風險總暴險額與惟因大