浅析商业银行操作风险的防范

《浅析商业银行操作风险的防范》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、浅析商业银行操作风险的防范　　(1.内蒙古建设银行公司业务部；2.内蒙古双河羊绒集团3.中国农业银行巴彦淖尔市分行，内蒙古巴彦淖尔015000) 　　摘要：文章重点分析了当前商业银行操作风险管理中存在的主要问题，提出了操作风险防范管理的措施及解决途径。 关键词：商业银行；操作风险；管理能力 　　中图分类号：F830文献标识码：A文章编号：1007—6921(XX)15—0041—03 　　与所有的企业一样，现代商业银行的运作过程也是一个投资过程。现代商业银行的最高目标是创造价值，即在投资过程中追求企业价值最大化。根据“风险价值”理念，实现价值和规避风险是一一对应的，可以说现代商

2、业银行的全部工作归根结底就是“风险管理”，即整合资源，规避风险。 　　自巴塞尔银行委员会将操作风险管理、信用风险管理、市场风险管理，并列为银行业风险管理三大支柱以来，国内、外银行业对操作风险的研究越来越关注，而国有商业银行自进入股份制改革攻坚阶段以来，对银行整体形象有重要影响力的操作风险的控制更是空前的重视。然而，操作风险涉及到银行管理的方方面面，很难通过较小的篇幅进行详述，因此，本文拟从操作风险的基本概念入手，分析了现代商业银行在操作风险管理方面所存在的问题，需尽快解决的几个主要方面为着眼点，对现阶段国有商业银行操作风险控制谈几点粗浅的看法。 1商业银行操作风险的内涵与识别及分类

3、 　　对于商业银行人员而言，操作风险是一个既熟悉又陌生的领域。说熟悉，是因为操作风险自商业银行诞生之初就伴随其左右，并时时刻刻存在于商业银行的运行过程中。说陌生，是因为人们对操作风险的关注是近两年才开始的事情。迄今为止，对于操作风险的一些概念仍然存在争议，不同的国家有不同的看法，巴塞尔银行委员会根据英国银行协会，国际掉期和衍生品的交易协会、风险管理协会及普华永道咨询公司的意见，将操作风险定义为：由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件造成损失的风险。一般而言，目前对操作风险的分类有两种方法。第一种将操作风险简单的分为人员因素引起的操作风险、流程因素引起的操作风险、系统因素引起的操作风

4、险和外部事件引起的操作风险四类。第二种分类方法将操作风险较详细的分为七类，包括内部欺诈；外部欺诈；雇员活动和工作场所的安全问题；客户、产品和业务活动的安全问题；银行维系经营的实物资产损坏；业务中断和系统错误；行政、交付和过程管理等。 　　从操作风险的定义和分类方法中我们不难发现，操作风险的来源不外乎以下两个方面：一是人为操作性的操作风险，二是非操作性的操作风险。从我国各商业银行在操作风险管理方面的现状来看，目前各商业银行对操作风险的管理尚不完善，在操作风险管理理念、管理框架、管理手段等方面都存在着很大的缺陷，即使部分商业银行对操作风险有所关注，也还只是停留在操作性的操作风险层面。因此在日

5、常经营管理活动中，商业银行各级机构无时无刻不面临操作风险失控的威胁，要实现完全控制非常困难。但商业银行要保证稳健经营并长期保持良好信誉就必须用发展的眼光，全面、科学地分析和识别操作风险，采取有效综合治理措施小心控制防范操作风险。 2加强操作风险管理的必要性 　　2.1操作风险普遍存在，并严重地威胁着银行的经营安全 　　不仅是管理水平较弱的国内银行业操作风险普遍存在，即使是经过数百年发展的西方发达国家银行业，操作风险同样普遍存在，如巴塞尔银行委员会在2002年举行的一次全球性针对操作风险的调查表明，参加调查的银行一共报告了47029件损失超过1万欧元的操作风险事件，平均每家银行在这一年

6、间，发生了528件操作风险事件，其中有5家在这一年间发生了超过2000起操作风险事件，其造成的损失一年近80亿欧元，这足见操作风险在银行风险中发生的普遍性。操作风险不仅具有普遍性，它的危害性同样不容忽视，它甚至可以使一家百年老字号银行一夜之间走向破产。如英国的外汇交易员里森违规操作，导致巴林银行的破产，澳大利亚最大的国民银行因为4个交易员私自操作，在3个月内导致1.4亿美元的损失。再如国内银行业的“中行开平分行事件”、“张恩照事件”、“刘金宝事件”等，不仅造成了事发行巨大的资产损失，而且还使国内银行业的声誉蒙受重大损失。 　　2.2操作风险管理是信用风险、市场风险管理的基础 　　虽然巴

7、塞尔银行委员会将操作风险与信用风险、市场风险作为概念并列提出，但是从可以分析的资料显示，操作风险的失控正是信用风险与市场风险失控的前提条件，即信用风险与市场风险能够从风险状态发展为损失状态，其中必有操作上的失误，如果采取正确的操作措施，信用风险和市场风险几乎很难转化为实质的损失，从这个意义上说，操作风险管理是信用风险、市场风险管理的基础。因此，理论界将操作风险管理列为银行业风险管理的重中之重。国内专家认为操作