随机过程及其应用

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1、表3．数学学院（系、所）硕士研究生课程简介课程名称：随机过程及其应用课程代码：011.529英文名称：StochasticProcessesandTheirApplications课程类型：√讲授课程□实践（实验、实习）课程□研讨课程□专题讲座□其它考核方式：考试教学方式：讲授适用专业：概率论与数理统计专业适用层次：硕士√博士□开课学期：秋总学时/讲授学时：48/48学分：3先修课程要求：概率论基础课程组教师姓名职称专业年龄学术专长万建平副教授概率统计53随机分析概率统计叶鹰副教授概率统计48多元统计，数据挖掘胡晓山副教授概率统计41随机分析一、课程教学目标培养学生掌握随机过程的基础知识及其

2、运用的能力。其特点是在随机过程理论的指导下，针对工程技术、自然科学、经济、金融、生命科学中的典型问题，培养学生的数字建模能力，并介绍相关的随机过程统计知识。二、教学大纲：（章节目录）第一章泊松过程1.1泊松过程1.2相关分布第二章更新过程2.1更新过程2.2更新函数2.3极限定理2.4关键更新定理第三章马尔可夫链3.1马尔可夫链3.2转移概率第四章连续时间马尔可夫链4.1连续时间马尔可夫链4.2向前向后微分方程第五章排队论5.1常见模型5.2应用第六章可靠性理论6.1可靠性问题6.2应用第七章布朗运动7.1布朗运动7.2相关结论第八章马尔可夫过程8.1强马尔可夫性8.2马尔可夫过程的样本轨道

3、第九章跳过程9.1基本概念9.2跳过程第十章扩散过程与鞅10.1扩散过程10.2鞅10.3基本性质第十一章分支过程11.1一般分支过程11.2应用第十二章随机过程统计12.1有关参数估计2.2过程的检验教材：SheldonM.Ross.应用随机过程。(英文版，第八版),人民邮电出版社,2006主要参考书：1.I.I.GihmanA.V.Skorohod.TheTheoryofStochasticProcessesⅠ.Ⅱ.Springer-Varlag,20002.Diffusions,MarkouProcesses,andMartingales.1.2.CamberidgeUniversit

4、yPress,20003.D.Bosq.NonparametricStatisticsforStochasticProcesses.Springer-Verlag,1998该课程所属基层教学组织（教研室、系）专家小组意见：该课程适合硕士、博士研究生培养的需要，不与其他课程重复，有稳定授课教师队伍。专家组长专家2007年12月25日