浅议我国商业银行如何应对利率市场化.doc

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1、浅议我国商业银行如何应对利率市场化我国利率市场化改革进程的加快给商业银行带来了前所未有的利率风险，同时也加剧了银行之间的竞争，加大了银行的经营风险，以美国为例，在美国利率市场化过程中，很多中小银行甚至是大银行，由于不能适应新变化，而被迫选择破产或者被收购。1986年全美商业银行的数目超过了14000家，利率完全市场化以后商业银行的数目开始锐减，到2009年只剩下XX余家。利率市场化改革对于商业银行来说，意味着经营环境发生了哨重大变化，传统的经营模式萁受到严重冲击，甚至难以为徘继。商业银行必须采用新的掼经营模式，加快转型才能生ス存和发展。一、引入先进的朔资产负债管理理念利率风险跖管理是资产负

2、债管理的核心，在利率管理模式上，要实殂现从被动型向主动型的转变菠，即商业银行要从在人民银逍行调整利率后，被动地根据阽其经营状况进行局部调整，诋转向根据自身的发展战略、经营状况、竞争形式来确定和灵活调整利率水平。西方泯的银行管理者普遍认为，资曹产负债管理不仅是一门科学熵，而且是一门艺术。国际现枚代商业银行实行的资产负债名管理是以安全性、流动性和敛盈利性的协调为目标，对银湾行资产负债表进行的一种全迦而的、动态的、前瞻的综合ㄉ平衡管理。虽然资产负债管砰理要根据数学和统计方法来Ⅴ进行，但管理者应该清楚这臧些模型背后的假设：对于那歃些能够创造价值的业务来说，资产负债管理既是合理分桠5/5配资

3、本和人力资源的基础，耽也是风险控制的基础。资产负债管理的重要内涵就是以奠最低成本，取得最佳的效益∑，实现盈利性管理。在市场糠经济条件下，商业银行只有部强化应用意识、实行资产负债管理，才会以最低的成本忝，取得最佳的收益。二、创躁建科学的组织架构根据我国商业银行的实际情况，可以采用利率风险集中管理。即肓通过一定方式，将各分行的妯利率风险都集中转移到总行祆利率风险管理部门，由该部门集中优势（包括人才、信髦息、技术等）对所辖行进行彰统一的利率风险管理，使银江行在防范利率叉风险的同时鼐，实现整体效益最大化。如ｌ招商银行资产负债管理的组资织架构为高级管理人员和主郯要业务部门负责人组成资产倨负

4、债管理委员会，由计划财屮务部来承担具体的政策实施谜和执行。资产负债管理委员葵会负责制定全行资产负债管》理的政策。计划财务部负责铒具体的政策实施、风险计量、管理运作。通过科学的绩瘳效考核体系，使得资产负债端管理的政策在分行、支行得以有效执行。三、采用先进咀的资产负债管理工具和技术驶在商业银行业务经营中，信堰用风险和市场风险是相互分捂离的。信用风险主要通过评钭级技术加以解决，通过拨备等途径加以抵御（非预期损躺失也需要预留经济资本）；帽而市场风险则需要建立专门匾的系统对风险值（VaR，ValueatRisk）柔进行量化，并交由专业团队鄣集中管理。那么，如何才能枞分离风险呢？目前国际上主瑰

5、要是通过内部资金转移定价含体系（即FIP）来实现的诩5/5。通过这个体系，资金部门腕可以根据金额、币种、期限裹、计息方式对应的原则逐笔冕吸纳分支机构筹集的资金，明逐笔分配资产业务所需要的李资金，并确定行内最高可以铧接受的融资成本和最低可以鸽接受的融资收益（所有分支丨机构均不得超越这一标准融入、融出资金）这样，分支妤机构就只须关注交易对手的诉信用风险，而不必考虑资金嵫期限的错配问题和汇率、利舶率变化等风险，从而能够集提中精力进行业务营销，以赚黑取相对稳定的利差。而且，ⅴ也正是由于实行了内部资金И转移，剥离了市场风险，资金部门才能够承担起市场风澳险管理的全部责任，并科学仳地预留应对的资本。

6、采用FIP工具，使商业银行具有吮科学绩效管埋、优化资源配随置、科学的产品定价、集中谆市场风险四大优势。四、积菪极发展中间业务，提高非利荻差占比一方面，利率市场化璜使商业银行的传统存贷款业缪务盈利下降、净启、差收窄，从而不得不通过发展中间扭业务寻求新的利润增长点；雏另一方面，利率市场化统一滟了存贷款利率和金融市场利择率，使直接融资和间接融资市场实现一体化，有利于促诋进证券化和衍生品交易等中ボ间业务的发展。如美国在利俸率管制时期，非利息收入占搜比长期低于20%，而在利淑率市场化过程中，伴随着金融创新的深入，银行不断拓柏展表外业务，非利启、收入菌占比逐渐上升，从1979蕊年的18.25%

7、上升至2000年的43.11%，始而净利息、收入占总收入的比重不断下降，从1979驼年的81.75%下降至2础000年的56.89%。室因此大力发展这类“轻资本㈩”5/5的业务――理时、咨询、健金融衍生品交易类等较少占川资本金的中间业务或表外哮业务将成为银行未来争夺的重要领域。五、突出特色，≥实施差异化战略管理学大师铀迈克尔・波掷特认为战略就是创建一个价值独特的定位，并指出差异沽化战略是企业获得竞