银行县域机构利润影响因素研究

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1、银行县域机构利润影响因素研究　　摘要：本文使用某国有银行489个县支行2008-2012年5个年度的面板数据，构建利润影响因素的线性模型。回归分析表明，县域机构呈明显的规模效益特征，业务发展区域差异很大，个人存款对利润贡献最大，中间业务收入其次；存款业务贡献大于贷款业务，个人业务贡献大于对公业务。关键词：经济金融银行机构县支行利润影响因素7影响银行利润的主要因素有利差收入、非利差收入、风险成本和经营成本。银行非利差收入即中间业务收入（ZJ），利差收入主要是存贷款规模，分别为个人存款（GC）、对公存款（DC）、个人贷款（GD）、对公贷款（DD），风险成本使用不良贷款指标（BL）来表

2、示，经营成本使用成本收入比（CS）指标来表示。对利润、中间业务收入及存贷款等规模指标取对数，不良贷款率和成本收入比等比率指标使用原始数据，构建以利润为因变量的线性模型，使用某国有银行9个省的489个县（市）支行2008-2012年5个年度的面板数据，笔者经过F检验和Hausman检验，验证了全域和各区域数据均应该选择个体固定效应变截距模型，R系数判断模型拟合效果好。规模指标双对数关系的自变量系数为对利润的弹性，即规模指标增长率带来的银行利润的增长率；比率指标半对数关系的自变量系数为对利润的增速，即比率指标单位变化（即1%）带来的银行利润的增长速度。一、对利润贡献模型的回归分析（一

3、）从全域面板数据的分析各项经营指标对利润的影响均通过了显著性检验，中间业务收入对利润的弹性为0.184，即中间业务收入增长1个百分点，银行利润增长0.184个百分点；个人存款、对公存款、个人贷款、对公贷款对利润贡献的弹性分别为0.377、0.089、0.053、0.025，即个人存款对利润贡献最大，个人业务对利润贡献高于对公业务、存款业务高于贷款业务。不良贷款率和成本收入比估计系数分别为-0.003、-0.042，即不良贷款增加1%、利润减少0.3%；成本收入比增加1%、利润减少4.2%。模型估计的个体效应与混合数据相比较，个人存款对利润的弹性增加0.132，反映了其对利润实际贡

4、献的增加，个人存款具有稳定性好、维护成本较低的特点，是国有银行县支行利润的增长点；对公存款对利润的弹性降低0.189，反映了对利润实际贡献的下降，对公存款具有稳定性差的特点，可能存在较高的营销费用等隐性成本；中间业务收入对利润的弹性降低0.103，反映了对利润实际贡献的下降，部分中间业务收入可能来源于存款或贷款的价值转移，县域机构有待进一步提高中间业务收入的真实水平。（二）从分区域面板数据的分析7从各区域个体固定效应变截距模型的自变量系数的估计值可以推定：西部、环渤海、长三角中间业务对利润增长均有较高的贡献，但珠三角区域中间业务对利润增长的贡献度明显较低，表明珠三角区域中间业务增

5、长受到当地环境的较大制约。西部区域个人存款对利润增长贡献度很高，而长三角区域个人存款对利润增长贡献较低，意味着长三角区域个人存款的成本可能较高，可以推测长三角区域近几年民间集资对个人存款影响较大，推高了区域内银行机构个人存款的成本；各区域对公存款对利润增长贡献明显低于个人存款，而长三角对公存款对利润增长还呈负向的影响（统计检验不显著），这与对公存款结构的较低基准利率水平严重不符，表明对公存款有比较高的营销费用等隐性成本。西部地区个人贷款对利润增长贡献很低，这与西部地区县域经济不够发达，个人贷款没有形成经济规模有关；长三角区域贷款对利润增长贡献较高，成为利润增长的重要来源，可能有利

6、于带动各项业务的增长；珠三角区域对公贷款对利润的贡献很低，表明珠三角区域对公贷款可能有较高的风险成本。西部和珠三角区域常数项C估计值的统计检验不显著，反映模型设定的自变量以外其他因素对利润的影响不明显。县支行面板数据对利润Ln（LR？）贡献的固定效应变截距模型估计注：710%显著性*，5%显著性**，1%显著性***，西部（四川、云南）、环渤海（山东、河北，辽宁）、长三角（江苏、浙江）、珠三角（广东、福建）均为个体固定效应，分别为95、201、97、116个县支行样本。二、实证分析的结论及建议（一）县域机构的经营呈明显的规模效益特征中间业务、个人存款、对公存款、个人贷款、对公贷款

7、等对利润弹性均为正数，且统计检验显著，这些经营指标规模越大，银行利润就越大，拓展经营规模是提高利润的有效手段。县域机构要积极拓展各项业务的有效规模，抓住规模较大的县支行业务发展，大力提高金融资源丰富区域的竞争能力。（二）存款业务是县域机构的经营重点个人存款对利润增长贡献最大，存款对利润的贡献明显高于贷款。可能是银行内部资金定价鼓励存款，也有县域机构贷款相对存款规模较小的因素。县域机构要坚持存款立行的经营理念，狠抓存款不放松；银行总部也要灵活设置内部资金转移定价机制，合理平衡基层机