《理财计算基础》.ppt

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1、理财理财计算基础理财计算基础结构概率统计基础概率基础概率理论的基本概念概率基本法则统计基础统计表和统计图常用的统计量收益与风险收益率的计算风险的度量三大事件自然与社会界所有的事件分为三大类：在一定条件下必然事件不可能事件随机事件概率的传说概率的起源概率的应用掷骰子试验掷一颗骰子，观察出现的点数试验者掷币总次数出现正面次数频率蒲丰404020480.5068皮尔逊1200060180.5016皮尔逊24000120120.5005概率基础——概率理论的基本概念试验随机事件对自然现象的观察或进行一次行为，统称为一个试验。如果试验可以在相同条件下重复进行；试验所有发生的结

2、果是不止一个且是已知的；但每次试验的结果事前是不能确定的，这样的试验称为随机试验。概率基础——概率理论的基本概念在一次试验中可能发生也可能不发生的事件称为随机事件，简称事件。一般用大写字母A、B、C……表示寿命试验测试在同一工艺条件下生产出的灯泡的寿命。概率基础——概率理论的基本概念样本样本空间我们把随机试验的每个基本结果称为样本点。全体样本点的集合称为样本空间。.e样本点概率基础——概率的应用方法古典概率或先验概率方法概率基础——概率的应用方法例1以掷骰子为例：A={1,2,3,4,5,6}B={1,2,3}C={4,5,6}D={4}E={1,2,3,4}P（A

3、）=1P（B）=P（C）=3/6=1/2P（D）=1/6P（E）=4/6=2/3概率基础——概率的应用方法统计概率方法概率是可以通过频率来“测量”的,频率是概率的一个近似。概率基础——基本概率法则基本概念互补事件的概率概率的乘法概率的加法基本概率法则概率的加法P560相关事件概率的加法。如果一次试验的多个结果是相关的，我们使用一般的加法法则。计算公式为：P（A+B）=P（A）+P（B）-P（AB）不相关事件概率的加法。如果两个事件是不相关的，例如结果可能是A或B，但不可能是A和B同时发生，即P（AB）=0，我们将应用特殊的加法法则，将每个事件的概率相加，以确定一事件

4、或另一事件发生的概率。公式为：P（A+B）=P（A）+P（B）概率的乘法P560独立事件的乘法。当A的结果不影响B发生的概率时，我们就说两个事件就概率而言是独立的。这样，P（A/B）=P（A）A/B是指“给定事件B的条件下，事件A发生。”如果事件是独立的，A和B发生的概率由下式给出：P（A和B）=P（A*B）=P（A）*P（B）不独立事件的乘法。如果事件之间是不独立的，A和B发生的概率由A的概率。P（A）和给定A发生的条件下B发生的条件概率来计算。这个条件概率表示为P（B/A）。这样当A和B不独立时，A和B发生的概率为：P（A和B）=P（A*B）=P（A）*P(B/

5、A)也就是：P(B/A)=P(A*B)/P（A）统计基础统计学概念统计学分类描述统计学推断统计学统计基础——统计表月收入学历高中低男女男女男女2000元以下027912172000～8000元15151110648000元以上854321统计基础——统计图直方图统计基础——统计图散点图200119981995199219891986.100000.0080000.0060000.0040000.0020000.000.00GDP统计基础——统计图饼状图统计基础——统计图盒形图483250.003000.002750.002500.002250.002000.00统计

6、基础——统计图K线图最高价收盘价开盘价最低价最高价开盘价收盘价最低价统计基础——常用的统计量平均数算术平均数直接法加权法统计基础——常用的统计量例10投资者李先生持有两只股票，当天开盘时两只股票的市值分别为70万和30万，由于当天大盘暴跌，两只股票受大盘的影响，收盘时两只股票分别下跌了7.5%和6.8%。李先生的股票当天平均下跌多少？按照加权平均数的计算公式求得：统计基础——常用的统计量平均数几何平均数统计基础——常用的统计量例11某股票5年来的增长率分别为：15%，32%，5%，3%，2%，试求其年平均增长率（）（A）10.86%（B）11.26%（C）11.40

7、%（D）12.58%统计基础——常用的统计量中位数n为奇数时中位数=n为偶数时众数统计基础——常用的统计量数学期望离散型随机变量的数学期望数学期望例掷一颗六面的骰子得到点数的数学期望为（）.（A）3.5（B）3（C）4（D）1答案：（A）1×1/6+2×1/6+3×1/6+4×1/6+5×1/6+6×1/6=（1+2+3+4+5+6）/6=3.5例赛马上，如果赔率为1赔15，假设你赌上$1，如果赢了，得到$15，原来的$1也会退给你，所以赚15。如果输了，原来的$1就没有了，赔$1。假设输赢相对概率是1：15，那么，就是说赢的概率是1/16，输的概率15/16，