理财计算基础培训课程.ppt

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1、济宁前程教育咨询有限责任公司Tel:(0537)3151377前程教育理财规划师培训课程——理财计算基础课程统计基础——常用的统计量中位数n为奇数时中位数=n为偶数时众数以上三种代表数各有优缺点,也各有各的用处。各人从不同的角度出发会选取不同的代表数。例12:比如,美国某厂职工的月工资数统计如下:月工资数(美元)得此工资的人数100001(总经理)80002(副总经理)50002(助理)20005100012900188002370055002统计基础——常用的统计量如何来选取该厂的月工资代表数呢?经计算,平均值为1387美元,中位

2、数为900美元,众数为800美元。工厂主为了显示本厂的职工的收入高,用少数人的高工资来提高平均数,故采用1387美元。工会领导人则不同意,主张用众数800美元(职工中以拿每月800美元的人最多)。而税务官则希望取中位数,以便知道目前的所得税率会对该厂的多数职工有利还是不利,以便寻求对策。统计基础——常用的统计量概率基础——随机变量的数字特征数学期望离散型随机变量的数学期望例9掷一颗六面的骰子得到点数的数学期望为().(A)3.5(B)3(C)4(D)1答案:(A)1×1/6+2×1/6+3×1/6+4×1/6+5×1/6+6×1/6

3、=(1+2+3+4+5+6)/6=3.5数学期望数学期望例10赛马上,如果赔率为1赔15,假设你赌上$1,如果赢了,得到$15,原来的$1也会退给你,所以赚15。如果输了,原来的$1就没有了,赔$1。假设输赢相对概率是1:15,那么,就是说赢的概率是1/16,输的概率15/16,则期望收益:1/16*$15+15/16*$(-1)=0数学期望例11理财规划师预计某权证将来有10%收益率的概率是0.35,有20%收益率的概率是0.5,而出现-10%的收益率的概率是0.15,那么该权证收益率的数学期望是()A、20%B、10%C、12%

4、D、14.5%.答案C概率基础——随机变量的数字特征例题12:根据下面对X股票和Y股票的预期,回答问题。熊市正常牛市概率0.20.50.3X股票(%)-201850Y股票(%)-102040概率基础——随机变量的数字特征.则X股票和Y股票的预期收益率是多少?X:-20%×0.2+18%×0.5+50%×0.3=20%Y:-10%×0.2+20%×0.5+40%×0.3=20%.如果让你只购买一支股票,你愿意持有哪一支股票?为什么?概率基础——随机变量的数字特征方差离散型随机变量的方差接例12,计算X股票与Y股票的方差概率基础——随机

5、变量的数字特征样本方差样本标准差概率基础——随机变量的数字特征概率基础——随机变量的数字特征协方差和相关系数协方差.再接例12.X与Y的协方差:COV(X,Y)=(-20%-20%)(-10%-20%)×0.2+(18%-20%)(20%-20%)×0.5+(50%-20%)(40%-20%)×0.3=0.042概率基础——随机变量的数字特征协方差和相关系数相关系数概率基础——随机变量的数字特征.如果,则两者有完全的正线性相关关系。.如果,则两者有完全的负线性关系。.如果,则称两者不相关。.又接例12.X与Y的相关系数:.判断X,Y

6、的相关性收益与风险——收益率的计算预期收益率收益与风险——收益率的计算例题13:股票A在牛市中的预期回报率为40%,在熊市中的回报率为-20%,在平衡市中的回报率为5%;下一年为牛市、熊市和平衡市的概率分别为30%、30%、40%,求预期收益率和风险?()(A)8%和23.37%(B)8%和25.37%(C)9%和23.37%(D)9%和25.37%答案:A持有期收益率收益与风险——收益率的计算例题14:某债券面值100元,票面利率为6%,期限5年,每年付息一次,李小姐以95元买进,2年后涨到98元并出售,则李小姐此项投资的收益率为

7、多少?()(A)8.63%(B)10.41%(C)12.45%(D)15.79%答案:D收益与风险——收益率的计算投资组合的收益率收益与风险——收益率的计算例15某客户在过去一年里的投资情况是:凭证式国债25万,收益率为3.1%,股票40万,收益率65%,股票型基金35万,收益率为75%,求该客户在过去一年里的投资组合收益率?内部收益率收益与风险——收益率的计算银行贴现率收益与风险——收益率的计算例16面值为100,000元的国债市场价格为98,500元,距离到期日还有120天,计算银行贴现率。收益与风险——风险的度量方差与标准差变

8、异系数贝塔系数收益与风险——风险的度量变异系数收益与风险——风险的度量例17已知在A股市场股票甲2009年平均价格为190元,标准差为10.5,在B股市场股票乙的平均价格为196元,标准差为8.5,试问股票甲和乙那一个在2009年股票

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