Granger因果关系检验.doc

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1、个人收集整理勿做商业用途第7章 假设检验第6节Granger因果关系检验一、Granger因果关系的定义问题的提出现实的经济变量之间往往存在着一定的因果关系。比如收入和消费之间，收入的高低是决定消费支出多少的最重要因素。再如,货币供给的变化引起GDP的变化，还是GDP和货币的变化都是由经济系统内生决定的。诸如此类问题，如果能以一定的可靠性判断经济变量之间存在因果关系，并定量地描述这种关系，显然对于经济分析是很有用的。例如：Economistsdebatecorrelationswhicharelessobviouslymeaningless.Doesmoneycauseincome?Do

2、esincomecausemoney?经济学家经常争辩一些很少有显性意义的关系问题。是货币供应引致了国民收入？亦或是国民收入引致了货币供应?探讨因果关系的困难众所周知，经济变量之间具有相关关系，并不意味着其间必然存在因果关系。例如,这里企图在已经得到的,上1期经济增长率变动与本期通货膨胀率变动之间存在相关关系的基础上，进一步判断是经济增长率的变动引起通货膨胀率的变动，还是经济增长率的变动和通货膨胀率的变动都是由第三个或更多的其它变量所决定的。显然,这是一个企图探讨因果关系的问题。但是，关于经济变量之间因果关系的统计检验,有各种各样的方法.这里介绍Granger（格朗奇）因果关系检验.Gr

3、anger因果关系Granger和Sims提出的因果关系检验方法是解决这类问题的最常用的方法之一，以至于已经研制出该方法的应用程序，收入在计量经济学软件包—-EViews中。(1)Granger因果关系的定义个人收集整理勿做商业用途Sims方法的基础是Granger因果关系的定义。C.W。J.Granger是从预测可能性来定义因果关系的。通俗的说，它强调的是“因"在先，“果”在后，Granger因果关系的定义与通常意义下的因果关系--—“果”是“因”的效应或结果--的定义不同，所以称为Granger因果关系。譬如,判断“鸡生蛋还是蛋生鸡"，“笑得好最后笑还是最后笑笑得好"是否真实等的因果

4、关系问题，就是此类Granger因果关系问题.(2）Granger因果关系必须经过检验很简单，如果经济变量X是经济变量Y的Granger因,记为X=〉Y，那么X的变化必先于Y的变化，即若用Y的滞后值去预测Y，再加上X的滞后值，有助于改善Y的预测精度。但是，要判断“X=〉Y”,还必须指出“因”究竟先于“果"多远，即选择变量滞后期的长度。同时拟合4个方程，进行2个F检验.F检验结果还必须满足两个条件。(3）判断“X=>Y"Granger因果,必须满足两个条件1、能够根据X预测Y.也就是说，根据Y的过去值对Y进行回归时，如果加上X的过去值这个解释变量，能显著的增强回归方程的解释能力.2、而且不

5、能根据Y预测X.也就是说，如果能够根据X预测Y,又能够根据Y预测X，只说明X和Y是关联在一起的，并很有可能X和Y都是由第三者或更多的其它变量所决定。　二、Sims方法（一）Sims方法定义C.A。Sims根据Granger因果关系(GrangerCausality）的定义,提出了检验Granger因果关系的方法,称为Sims方法。（二）Sims方法的步骤：1、确定滞后期m2、拟合4个回归方程3、检验两个假设4、下统计结论（三)Sims方法检验两个经济变量是否存在Granger因果关系,要拟合4个回归方程：1、Y关于Y自身滞后值的回归方程（有约束）；2、Y关于Y自身滞后值以及X的滞后值的回

6、归方程（无约束）个人收集整理勿做商业用途3、X关于X自身滞后值的回归方程（有约束）；4、X关于X自身滞后值以及Y的滞后值的回归方程（无约束）。　（四）滞后期滞后期=m由用户决定通常选m=4或m=8短期也可以选m=2通常最好多选几个m值进行检验，保证不因m的选择不同而影响对结论的判断.　（五）Granger因果关系的假设检验然后，同时对如下两个假设进行统计检验：（1）H0:X≠〉YHA:X=>Y(2）H0：Y≠>XHA:Y=〉个人收集整理勿做商业用途X检验统计量其中，ESS（R)和ESS(U），分别是有约束和无约束的回归残差平方和，r是约束中变量的个数，n是样本的大小，k是无约束中变量的个

7、数。可能得到的4种可能的结果1、（1）不拒绝H0:X≠>Y(2)不拒绝H0:Y≠〉X==>“X不是Y的因，Y也不是X的因”、“两者无关”2、（1)接受HA：X=>Y（2）接受HA：Y=〉X==>“X是Y的因，Y也是X的因"、“它们相关，可能共同受制于第三者的推动"3、（1）不拒绝H0：X≠〉Y(2)接受HA：Y=>X==〉“Y是X的Granger因”4、（1）接受HA：X=〉Y（2）不拒绝H0：Y≠>X==>“X是Y的Granger